De la théorie à la pratique - page 174
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СанСаныч Фоменко:
Et des milliers et des milliers de personnes le font depuis 30 ou 40 ans.
Et à en juger par les prévisions économiques, ils le feront encore pendant 100 ans sans le même succès).
Je vais émettre une idée plutôt spécieuse.
Si nous parvenons à faire coïncider parfaitement les valeurs pratiques de la distribution des incréments (en sélectionnant les intervalles de temps de lecture ou en lisant simplement chaque tic) avec la formule (14) du post #1728 - alors nous pouvons faire des prédictions basées sur l'extrapolation.
Et il suffit qu'ils soient assortis et ils le sont ! C'est juste que je ne m'en suis pas encore approché et que je ne le vois pas encore.
Voici les graphiques de l'AUDCAD sur les 2 dernières semaines avec un volume d'échantillon de 16900 ticks pour un temps de lecture exponentiel
Oui, tout semble bien et bon, mais quelque chose me tracasse... Laissez-moi vous expliquer.
Qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas ?
Et ce qui vous dérange, c'est que vous avez réussi (peut-être même de manière optimale) à filtrer la composante tendance et que vous allez périodiquement recevoir un coup de pied au menton de la part de la tendance)).
Qu'est-ce qu'il y a sur celui du haut, qu'est-ce qu'il y a sur celui du bas ?
Et ce qui vous dérange, c'est que vous avez réussi (peut-être même de manière optimale) à filtrer la composante tendance et que vous allez périodiquement recevoir des coups de pied dans les moustaches par la tendance)).
Je l'ai déjà de temps en temps :))))))))))) C'est pourquoi je cherche si ardemment l'analogue de Hirst et je semble l'avoir trouvé sous la forme de la non-entropie. Mais, il faut encore travailler dans ce sens, bien sûr...
Et, à en juger par les résultats des prévisions économiques, ils le feront encore pendant 100 ans sans le même succès)).
Toute chose sensée a une fin, et seules les conneries peuvent être faites à l'infini :))) Ces personnes sans doute méritantes ont mis la charrue avant les bœufs pour une raison quelconque. Et pendant quarante ans, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il ne part pas.
Je l'ai déjà de temps en temps :))))))))))) C'est pourquoi je cherche si ardemment l'analogue de Hirst et je semble l'avoir trouvé sous la forme de la non-entropie. Mais, il y a encore du travail à faire dans ce sens, bien sûr...
Toute chose sensée a une fin, et seules les conneries peuvent être faites à l'infini :))) Ces personnes sans doute méritantes ont mis la charrue avant les bœufs pour une raison quelconque. Pendant quarante ans, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il ne bouge pas.
Seuls les gens instruits font des bêtises, mais ils ne peuvent pas faire de bêtises par définition.
Vous êtes donc convaincu qu'il n'y a pas de superposition de différents processus et qu'une fonction d'onde peut être utilisée ? IMHO, cela ne peut se faire que près des niveaux.
Je suis absolument sûr d'une chose : que je résous le problème correctement. Mais, étant épuisé par le travail pendant la journée et par les questions de mes proches le soir, telles que "Quand l'argent viendra-t-il du Forex ? Tu as promis ! !!", déjà énervé et quelque part je rate quelque chose et ça ne marche pas, bien sûr.
Vous vous souvenez que j'ai dit que la distribution incrémentale que nous voyons est le produit de 2 fonctions de densité de probabilité ?
J'ai fini par les séparer et les voir. Regardez ! Ceci est pour la paire AUDCHF.
Le bleu est la distribution de l'incrément réel.
Vert et rouge - ce sont les fonctions de densité, dont nous voyons le produit sur le graphique bleu.
A quoi cela sert-il, me direz-vous ?
La réponse est de calculer le volume de l'échantillon (la période la plus rentable).
Par exemple, le calcul pour cette paire AUDCHF
Les graphiques rouge et vert ont des points de croisement = +-10pips, ce qui correspond au niveau de confiance de 99% de notre graphique bleu réel.
Le calcul donne 10 000 ticks collectés à des intervalles de temps exponentiels avec un point de départ de 2 secondes.
Ces 10 000 tics sont collectés en environ 10 000*2,57 = 25700 sec, ce qui correspond à environ 8 heures.
Il s'avère qu'il est plus pratique d'utiliser les cadres temporels H4 et supérieurs pour le trading.
Comment les gens arrivent-ils à gagner quelque chose sur M1 ? - C'est un mystère...
Je vais essayer de répondre à cette énigme moi-même - pourquoi certaines personnes réussissent à gagner de l'argent sur M1-M30.
Si vous avez fait attention, ma fréquence moyenne de réception des tics garantis est de 1 tic en 2,57 secondes.
Ainsi, si l'Homme avec une majuscule parvient à être assuré de recevoir 1 tick en 257ms, alors cette "cloche" d'incréments est perçue 10 fois plus vite chez lui.
10000x257ms = 2570 sec = environ 40 min.
C'est-à-dire qu'avec une réception de tick garantie d'environ 1 tick en 220ms, vous pouvez construire un TS sur M30.
Cependant, il y a probablement peu de personnes qui peuvent garantir une telle réception. Il y a des écarts de temps entre la réception des ticks et en 30 minutes, dans un cas, les 2000 ticks nécessaires sont reçus, et dans l'autre cas, seulement 1 tick est reçu, et personne ne pense même à entrer dans des "pseudo-états". D'où les pertes de dépôts les plus honteuses, surtout quand ce sont des robots qui le font.