De la théorie à la pratique - page 541
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je pense que j'ai trouvé à quelle fonction régresser...
(Si vous ne vous en souvenez pas, il s'agit de ce problème : #5220, #5222 )
Vous pourriez essayer d'utiliser deux polynômes.
C'est-à-dire 2 polynômes qui sont combinés en un point commun. Le dernier point du premier polynôme est le premier point du second polynôme.
Cette chose peut gérer à la fois une telle forme
et ceci
et ceci
et bien d'autres.
...
Eh bien, oui.
Pourquoi ?
espérons que ce n'est pas parce que la dinde l'a dessiné de cette façon, quoi qu'il en soit. ....Oui, et c'est très intéressant, l'aberration est un skew, s'il est complètement éteint, alors le prix suivra le même chemin qu'avant, et s'il n'est pas complètement éteint, alors l'énergie restante le guidera vers le skew jusqu'à ce qu'elle s'épuise, qui d'autre pense ainsi ?
C'est vraiment intéressant, l'aberration est un skew, s'il est complètement éteint alors le prix suivra le même chemin qu'avant, et s'il n'est pas complètement éteint alors l'énergie restante le dirigera vers le skew jusqu'à ce qu'il s'épuise, qui d'autre le pense ?
Une photo vous en dira plus que moi.
Si le graphique d'une paire de devises présente de nombreuses impulsions de ce type, alors ce modèle n'est pas adapté à cette paire de devises.
Et s'ils seront 50/50, nous parlons d'une longue période de temps, de tels phénomènes sur toutes les paires de devises, et si le modèle ne prend pas en compte toutes les variantes, alors dans quelle mesure le modèle sera adéquat au marché, alors ce sera un modèle pour le plaisir du modèle.
Et si elles sont 50/50, nous parlons d'une longue période de temps, de tels phénomènes sur toutes les paires de devises, et si le modèle ne prend pas en compte toutes les options, alors quelle sera l'adéquation du modèle au marché, alors ce sera un modèle pour le plaisir du modèle.
sur tous. mais certains plus, d'autres moins.
Certains d'entre eux peuvent être tués en ne négociant pas sur les nouvelles. D'autres doivent être supportés, "l'essentiel étant d'avoir plus de bonnes transactions que de mauvaises".
Et si le modèle ne tient pas compte de toutes les variations, alors quelle sera l'adéquation du modèle au marché, ce sera un modèle pour le plaisir du modèle.
si seulement plus de 50% étaient pris en compte.
J'ai déjà suggéré à Georgi Merts de ne pas en discuter. Il y a "définir les limites du canal", et nous parlons surtout de "moyenne" ici.
J'ai essayé d'implémenter cette chose dans Excel.
Soit la formule du premier polynôme : y=ax2+bx+c
la formule du second polynôme : y=mx2+nx+k
nous devons trouver les coefficients a, b, c pour la première équation et les coefficients m, n, k pour la deuxième équation.
et X est également la coordonnée sur l'axe des x où se trouvent la fin du premier polynôme et le début du second.
c'est-à-dire qu'il y aura 7 inconnues.
Dans le tableau ci-joint, les coefficients a,b,c sont indiqués en violet. m,n,k sont en rose. X (x est grand) est gris.
J'ai donné la formule suivante dans la cellule C2 :
Si la valeur de la coordonnée de l'axe des x (colonne orange) est inférieure à X (X est grand), nous construisons une parabole par la formule y=ax2+bx+c,
. Si la valeur de la coordonnée de l'axe des x est déjà supérieure à X , nous construisons une parabole par la formule y=mx2+nx+k.
L'outil Solution Finder refuse de relever la valeur de X correctement.
Quel pourrait être le problème ?
Vous pouvez essayer d'énumérer...
Essayez les valeurs de X de 0 à 201. A chaque essai, comptez la somme des carrés des déviations par deux polynômes. A chaque procès, cette somme sera la plus petite - c'est ce que vous devez utiliser.
J'aimerais voir quels sont les autres inconvénients de cette approche et essayer de les supprimer.
je pense que ce système est meilleur pour trader sur des paires cointégrées (eurchf, audnzd). les gens utilisent une baguette à cet effet. mais le modèle de la baguette est une ligne droite horizontale, alors que les canaux peuvent suivre différentes trajectoires.
Essayez d'implémenter ce thème dans mql, et postez-le dans une branche (ou au moins dans mon message personnel, si le graal fonctionne :)). et nous verrons quels autres inconvénients cette approche a, et nous essaierons de les supprimer.
Ce système est meilleur pour trader sur les paires cointégrées (eurchf, audnzd). les gens utilisent le dash dans ce but. mais le modèle dash est une ligne droite horizontale, et les canaux peuvent suivre des trajectoires différentes. par conséquent, vous obtenez soit un profit minimum, soit aucun profit.
Le marché des devises est équilibré, contrairement au marché boursier. Nous devons danser à partir de là. Aucun indicateur ne fonctionnera mieux qu'une baguette. Il est lent, mais il a d'autres avantages.
Je crois que j'ai trouvé sur quelle fonction régresser...
(si vous ne vous en souvenez pas, c'est celui-là : #5220, #5222 )
Vous pourriez essayer d'utiliser deux polynômes.
C'est-à-dire 2 polynômes qui sont combinés en un point commun. Le dernier point du premier polynôme est le premier point du second polynôme.
Cette chose peut gérer à la fois une telle forme
et ceci
et ceci
et bien d'autres.
...
MNC peut traiter TOUTES ces formes.
Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut inventer quelque chose alors que tout a déjà été inventé il y a longtemps.
Le MNC peut gérer TOUS ces chiffres.
Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut inventer quelque chose alors que tout a été inventé il y a longtemps.