De la théorie à la pratique - page 353
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Est-il possible de le faire ?)
stationnaire - oscillant autour de la valeur moyenne. sb n'est pas stationnaire.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
Voici une citation de votre article :
"Par opposition auxprocessus aléatoiresstationnaires, on peut spécifier d'autres processus aléatoires, clairement non stationnaires, par exemple : l'oscillation d'un avion en mode plongée ; le processus d'oscillations amorties dans un circuit électrique ; le processus de combustion d'une charge de poudre dans une chambre à réaction, etc. Un processus instable est caractérisé par le fait qu'il a une tendance certaine à évoluer dans le temps ; les caractéristiques d'un tel processus dépendent de l'origine, dépendent du temps.
Par exemple, le processus de visée du réticule sur la cible est manifestement non stationnaire, si la cible passe dans le champ de vision du viseurpendant une courte période avec unevitesse angulaireélevée et très variable. Dans ce cas, l'oscillation de l'axe du réticule par rapport à la cible n'a pas le temps d'atteindre un état stable et le processus commence et se termine avant d'avoir atteint un état stable. En revanche, la visée du réticule sur une cible stationnaire ou sur une cible se déplaçant à un angle de vitesse constant prend un caractère stationnaire après un certain temps après le début du suivi.
En quoi ce n'est pas une comparaison avec la RV ? La vitesse du processus variant constamment dans le temps, pour les flux Erlang à k-> à l'infini, le chemin parcouru dans le même temps sera non stationnaire (exponentiel), car la vitesse du processus n'est pas uniforme.
stationnaire - oscillant autour d'une valeur moyenne. sb n'est pas stationnaire.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
oui ? et si vous mettez un gin ivre errant au hasard dans une bouteille et que vous lui donnez un coup de pied vers le goulot, son battement aléatoire contre les murs sera également non stationnaire, si vous le considérez comme une série chronologique ?
oui ? et si vous mettez un gin ivre errant au hasard dans une bouteille et que vous lui donnez un coup de pied vers le cou, est-ce que son battement aléatoire contre les murs sera également instable, si vous le considérez comme une série chronologique ?
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oui ? et si vous mettez un génie ivreRenat Akhtyamov errant au hasard dans une bouteille et que vous lui donnez un coup de pied vers le cou, son battement aléatoire contre les murs sera également instable, si vous le considérez comme une série chronologique.
Hé, doucement !
Faites les expériences sur vous-même.
Qu'est-ce que vous fumez ?
Atach a deux fichiers dans l'archive pour les expériences. Les deux contiennent des valeurs dans une distribution normale, les histogrammes sont les mêmes et presque symétriques par rapport à zéro.
Mais ces fichiers présentent une très grande différence : le caractère markovien.
Un fichier a de la mémoire (processus non-markovien), vous pouvez essayer de prédire "la prochaine valeur supérieure ou inférieure à zéro" en vous basant sur les valeurs passées. Vous pouvez appliquer la neuronique et d'autres techniques d'apprentissage automatique pour prédire.
L'autre fichier n'a pas de mémoire (processus de Markov), toute prédiction échouera. L'apprentissage automatique est impuissant, mais peut-être qu'Alexander peut prédire quelque chose avec la physique.
Celui qui apprendra à déterminer quel fichier a de la mémoire et lequel n'en a pas, fera bien. En appliquant la même méthode au forex, on prouvera enfin que le processus de formation des prix est bien markovien.
Il convient également de vérifier si la distribution normale est une condition suffisante pour la rentabilité du modèle. Faites un graphique de marche aléatoire cumulé() et essayez d'effectuer des transactions sur ce graphique.
Il convient également de vérifier si une distribution normale est une condition suffisante pour la rentabilité du modèle.
Il a déjà été démontré que cela n'est pas suffisant. Au même Kolmogorov, 1940e édition, c'est aussi une exigence pour le spectre BP. En fait, elle peut s'avérer insuffisante.
ZZ a déjà cité un exemple avec les marches aléatoires. Au niveau des incréments, il existe une distribution normale. Et où est la prédiction là ? Sauf que la meilleure prédiction est la valeur actuelle.
la plus douce desNovaja.
Atach a deux fichiers dans l'archive pour les expériences. Les deux contiennent des valeurs dans la distribution normale, les histogrammes sont les mêmes et presque symétriques autour de zéro.
Mais ces fichiers présentent une très grande différence : le caractère markovien.
J'ai déjà suggéré cela à Alexander, il y a environ 200 pages))) il a silencieusement ignoré, ou plutôt a eu peur qu'il ne puisse pas faire la différence, à cause de son ignorance en analyse des séries temporelles))
A propos des tests SB, aussi, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai été inscrit en tant qu'enfant d'âge préscolaire pour ça. Et vous aussi).
Et si vous mettez un gin ivre errant au hasard dans une bouteille et que vous lui donnez un coup de pied vers le goulot, son battement aléatoire contre les murs sera-t-il également instable, si vous le considérez comme une série chronologique ?