De la théorie à la pratique - page 1100
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
puisqu'il y a un concours d'artistes :
bien sûr à la main, mais le fait est que les écarts maximaux se situent sur les queues de distribution, ce qui rendra difficile la séparation entre le sqrt et le ln.
puisqu'il y a un concours d'art ici :
bien sûr à la main, mais le fait est que les écarts maximums se situent sur les queues de distribution, ce qui rendra difficile la séparation entre sqrt et ln.
Dans la vie réelle, ce modèle n'existe pratiquement pas.
ahahh, pas ahahh
une telle distribution ne se produira pas, c'est tout à fait différent. voici 6 paires :
la seule conclusion est que la corrélation sur les grandes périodes est de 1, c'est juste que les paires sont décalées dans le temps :
https://www.mql5.com/ru/forum/27421/page6#comment_11078270
Mais la répartition est telle que le cotier se déroule parfois comme ceci :
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1085#comment_11076946
J'ai à nouveau vérifié les intervalles de temps entre les prix OPEN des secondes barres non vides (c'est-à-dire lorsqu'il y avait au moins un tick entrant en une seconde).
Il n'y a aucun doute - sans ambiguïté, ces intervalles de temps forment une distribution Erlang. C'est-à-dire que les événements (cotations) sur le marché ont un effet secondaire, et donc le marché n'est PAS un processus aléatoire. Tous les arguments sur ce sujet peuvent être terminés.
Rappelons que l'exposant divisé par erlang donne la distribution de Pareto.
C'est-à-dire que les vitesses instantanées sur le marché forment une distribution de Pareto à deux côtés. Si seulement on pouvait tirer profit de cette distribution... Ugh !
J'ai à nouveau vérifié les intervalles de temps entre les prix OPEN des secondes barres non vides (c'est-à-dire lorsqu'il y avait au moins un tick entrant en une seconde).
Il n'y a aucun doute - sans ambiguïté, ces intervalles de temps forment une distribution Erlang. C'est-à-dire que les événements (cotations) sur le marché ont un effet secondaire, et donc le marché n'est PAS un processus aléatoire. Tous les arguments sur ce sujet peuvent être terminés.
La conséquence est déterminée par la mémoire(autocorrélation des incréments), et non par la distribution des intervalles.
Les effets secondaires sont déterminés par la mémoire (autocorrélation des incréments), et non par la distribution des intervalles.
:))) Citizen Bass ! Je l'écoute depuis deux ans maintenant !
Un processus aléatoire (stochastique) n'est pas une marche aléatoire ! Il existe aussi une chose comme le temps. Mais votre mémoire est une valeur unidimensionnelle. Et où est le temps ? Il est absent !
Cependant, à en juger par les résultats, vous avez peut-être raison...
Je vais juste fantasmer sur les transformations spatio-temporelles.
Eh bien, nous avons déjà parlé de l'espace de Minkowski.
Si nous représentons le rapport des cathéters (tg a) comme des vitesses instantanées et l'hypoténuse comme un rayon-vecteur, nous pouvons représenter le mouvement du prix en coordonnées polaires.
Là aussi, il y a de fortes chances qu'il y ait des photos amusantes...
Au fait, où est votre graal promis pour la nouvelle année ? Le nouvel an zoroastrien est déjà arrivé et le Graal n'a toujours pas été retrouvé) Volé à nouveau par le chat de Schrodinger et caché dans la théière de Russell ?
Au fait, où est votre graal promis pour la nouvelle année ? Le nouvel an zoroastrien est déjà arrivé et le Graal n'a toujours pas été retrouvé) Volé à nouveau par le chat de Schrodinger et caché dans la théière de Russell ?
Je ne pense pas que quelqu'un ait dit pour quel réveillon le gobelet magique sera utilisé. Et comme vous le savez, vous attendez trois ans pour ce qui vous a été promis. Eh bien, dans ce cas, ça pourrait être trente ans et trois ans. Jusqu'à ce que les torrents d'Erlang forment des canaux puissants et gagnent une énergie incalculable. C'est dommage que la plupart des membres locaux du forum des retraités n'aient pas à vivre cette époque merveilleuse.
:))) Citizen Bass ! Je l'écoute depuis deux ans maintenant !
Un processus aléatoire (stochastique) n'est pas une divagation aléatoire ! Il existe aussi une chose comme le temps. Mais votre mémoire est une valeur unidimensionnelle. Et où est le temps ? Il est absent !
Cependant, à en juger par les résultats, vous avez peut-être raison...
Vous êtes fous. Eh bien, vous devez étudier la matière de temps en temps :)
La mémoire, par définition - la dépendance des changements de prix futurs par rapport aux changements passés.
Dans le cas le plus simple - la dépendance de l'incrément au temps t+1 par rapport à l'incrément au temps t.
Le temps est ici impliqué de la manière la plus directe.