De la théorie à la pratique - page 248
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Simple et accessible et l'exposant est apparu :
https://lektsii.org/8-40682.html
Mais l'exposant est un flux de 1er ordre, c'est-à-dire le plus simple, si je comprends bien.
Et si vous expérimentez, vous pouvez obtenir un flux régulier et agréable !!!
Ahem...
Au contraire, dans le cadre de ma stratégie, je fais de mon mieux pour réduire notre flux de cotations en tick à un processus Ornstein Ulenbeck, c'est-à-dire un processus de Markov sans effets secondaires, à l'intérieur des lignes de support/résistance avec un retour à la moyenne. Pourquoi avons-nous besoin d'un flux régulier ? Pour les prévisions ? Désolé pour le malentendu...
Ahem...
Au contraire, dans le cadre de ma stratégie, je m'efforce de réduire notre flux de cotations en tick à un processus Ornstein Ulenbeck, c'est-à-dire un processus de Markov sans effets secondaires, à l'intérieur des lignes de support/résistance avec un retour à la moyenne. Pourquoi avons-nous besoin d'un flux régulier ? Pour les prévisions ? Désolé pour le malentendu...
Pourquoi la réduire si elle est déjà réduite ?
Ahem...
Au contraire, dans le cadre de ma stratégie, je m'efforce de réduire notre flux de cotations en tick à un processus Ornstein Ulenbeck, c'est-à-dire un processus de Markov sans effets secondaires, à l'intérieur des lignes de support/résistance avec un retour à la moyenne. Pourquoi avons-nous besoin d'un flux régulier ? Pour les prévisions ? Désolé pour le malentendu...
Alexander, où étais-tu avant ?
Nourrir les équations gauchistes.....
Bonne chance !
Pourquoi le voûter s'il est déjà voûté ?
Si vous pouvez être plus précis. Réduit par qui et à quoi ? En fait, il y a des intervalles distribués logarithmiquement entre les ticks. C'est ce que j'ai du mal à comprendre en brisant cette dépendance avec un exposant. Si nous prenons le temps entre, par exemple, les prix OPEN de chaque barre, nous avons un flux uniforme. Je n'ai même pas besoin d'essayer. Alors sur quoi Renat écrit-il ? Quel genre d'expériences ?
Dans ces équations, les 2 composantes qui nous intéressent sont les paramètres de dérive et de diffusion, que nous calculons et utilisons.
C'est plus facile de regarder le modèle. En avez-vous besoin ?
Seulement s'il vous plaît - étudier le modèle autant que possible indépendamment, pas le temps maintenant - occupé avec des rêves de l'argent sans retenue dans mon sac à main :))))
Merci pour l'offre, mais c'est vous - l'auteur - "modèle plus facile à regarder".
Mais pour moi - une personne qui n'a jamais travaillé avec VisSim, et qui a oublié depuis longtemps les équations de la diffusion - comprendre les entrailles de votre boîte noire me coûtera beaucoup de temps, que je ne suis pas encore prêt à y consacrer.
Même si j'aimerais comprendre les interfaces, cela donne généralement déjà un aperçu. Vous avez répondu à la moitié des questions "interfaces" ci-dessus. Je n'ose pas vous détourner des douces pensées de "l'argent liquide dans un portefeuille", mais deux questions très importantes restent sans réponse :
Quel est le résultat de VisSim ? Paramètres du modèle ? Prédiction du prochain tic-tac ? Prévision de l'évolution du marché pour l'heure/la journée/le temps à venir ? Une commande d'achat/vente ? Que sort-il exactement de la boîte noire dans VisSim ?
Ensuite, apparemment, ce que VisSim a calculé, vous le mettez dans votre Expert Advisor (bot) de trading. Que fait le robot ? A-t-il une logique qui fonctionne ?
Alexander, où étais-tu avant ?
Nourrir les équations gauchistes.....
Bonne chance !
Rena, attends !!!!!! Give me the grail !!!!!!!!!!:))))))))))
Si vous pouvez être plus précis. Réduit par qui et à quoi ? En fait, il y a des intervalles distribués logarithmiquement entre les ticks. C'est exactement ce qui me pose problème - je brise cette dépendance avec un exposant. Si nous prenons le temps entre, par exemple, les prix OPEN de chaque barre, nous avons un flux uniforme. Je n'ai même pas besoin d'essayer. Alors sur quoi Renat écrit-il ? Quel genre d'expériences ?
Vous voulez dire la distribution lognormale? Mais c'est la réponse.
Voulez-vous dire une distribution lognormale ? Mais c'est la réponse.
Je pense que je peux deviner de quoi tu parles...
Quel est le résultat de VisSim ? Paramètres du modèle ? Prévision du prochain tic-tac ? Prévoir lesmouvements du marché pour l'heure/la journée/le temps à venir ? Une commande d'achat/vente ? Que sort-il exactement de la boîte noire dans VisSim ?
Ensuite, apparemment, ce que VisSim a calculé, vous le mettez dans votre Expert Advisor (bot) de trading. Que fait le robot ? A-t-il la logique du fonctionnement ?
La commande achète/vend à certains moments. Le robot exécute simplement les commandes.
La commande d'achat/vente, à certains moments. Le robot exécute simplement les commandes.
Contrôler le caractère aléatoire. Ce monde aléatoire aléatoire aléatoire.
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