De la théorie à la pratique - page 409
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alexander_K2:
Uh-.... Et c'est le modèle de lecture que j'utilise maintenant..... Ahem... Ça ne me semble pas correct. Je n'ai pas l'air de pouvoir faire d'autres affaires.
Combien de fois ce sujet de lecture stupide et analphabète peut-il être abordé ?
Peu importe comment vous embellissez un homme mort, il ne revient pas à la vie...
Il ne faut pas pour autant perdre le sens de la normalité et de la sobriété pour ne pas être gêné devant les descendants qui le liront. )))
Combien de fois ce sujet stupide et analphabète de la lecture peut-il être abordé ?
Peu importe combien vous embellissez un homme mort, il ne revient pas à la vie, comme vous le savez...
Tout de même, vous ne devez pas perdre la raison et la sobriété au point de ne pas être gêné devant vos descendants qui liront ceci. )))
Tu sais qu'il y a trois activités complètement inutiles. L'un d'entre eux, vous le faites depuis longtemps ;))
J'en ai un peu fini avec ça.))
Tu sais qu'il y a trois activités complètement inutiles. L'un d'entre eux, vous le faites depuis longtemps).
Qu'est-ce que c'est ? Tirer un hippopotame d'un marécage par la queue ?))
2. examinons maintenant l'écoulement avec des intervalles de temps logarithmiques à p=0,8 :
Ici :
bleu - distribution réelle des intervalles de temps entre les ticks (moyenne =2,47 sec.)
rouge - intervalles de temps logarithmiques (moyenne = 2,5 sec.)
Je ne comprends pas - est-ce que le flux de citations généré par la source est une sorte de logarithme ? Je ne m'en souviens pas....
Encore une fois, les trois flux :
vert - flux réel
bleu - exponentielle simple
rouge - logarithmique.
Tous ont une moyenne de 2,5 secondes.
Uhhhhhhhhhhhhhhhh..... Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié quoi.
2. examinons maintenant l'écoulement avec des intervalles de temps logarithmiques à p=0,8 :
Ici :
bleu - distribution réelle des intervalles de temps entre les ticks (moyenne =2,47 sec.)
rouge - intervalles de temps logarithmiques (moyenne = 2,5 sec.)
Je ne comprends pas - est-ce que le flux de citations généré par la source est une sorte de logarithme ? Je ne m'en souviens pas....
Eurobucks est une opération arithmétique entre l'Eurocross et son petit frère, par exemple
au lieu d'une opération arithmétique, vous pouvez utiliser le logarithme
ce serait à peu près la même chose
C'est tout l'intérêt du logarithme :
Ln(a) est défini comme l'aire sous la courbe f(x)=1/x de 1 à a.mais c'est un peu comme une branlette.
c'est un peu un tour de passe-passe, bien sûr, mais...
mal !Il s'agit de lire les tics à un intervalle, comme on lit le pouls d'une personne gravement malade à un intervalle.
Voici le cardiogramme, l'équipement surveille le pouls, etc. Et puis le médecin intelligent dit : "Pourquoi diable dois-je mesurer le pouls (lire le tic) à chaque tic ? Ce n'est pas, je vais prendre le pouls à intervalles réguliers. "Et donc le patient est déjà mort à cet intervalle, alors qu'il aurait été possible de l'aider si le système avait donné le signal à temps.
Bien sûr, c'est un exemple grossier.
Sur l'autre site, il est suggéré de mesurer votre os frontal, s'il n'est pas d'une taille impressionnante, vous ne devriez pas prendre part au commerce. En d'autres termes, si vous n'êtes pas un crâne d'œuf, vous feriez mieux de ne pas commencer à penser haut :)
Une petite réflexion sur les processus de "mémoire". Standard, défini via acf. Existe-t-il un nom pour un fi de type acf, mais qui est défini sur une BP inversée ? C'est-à-dire que l'on compte la corrélation entre une section de la BP et une section précédente qui est inversée le long de l'axe des abscisses. Idem pour l'autorégression, le second graphique est inversé.
Le plus drôle, c'est que je n'arrive pas à le trouver sur Internet.Pour rappel, cet histogramme du flux réel de tics :
suggère que les événements du marché (l'apparition des cotations en tick) ont également une "mémoire". Cela ne mène nulle part. La théorie des processus de Markov de diffusion n'est alors pas appropriée.
I besoin de Pour que les événements soient sans "mémoire". Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?
Moi besoin de d'avoir des événements sans "mémoire". Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?
c'est juste qu'il y a une opinion selon laquelle la "mémoire" n'est pas une mauvaise chose.
Par exemple, de tels processus ont des centres de masse, qui sont parfois bien discernables. J'ai négocié de cette façon pendant plusieurs années sans automatisation.
il est possible d'automatiser avec une section de validation, de définir des tolérances d'erreur et de réduire les automates à essayer. Tout ce dont vous avez besoin pour cela est un acf inversé, et vous pouvez également ajouter un acf normal avec une recherche d'historique pour une validation supplémentaire sur des morceaux d'histoire similaires.