De la théorie à la pratique - page 150
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Détendre et travailler depuis les bords du canal jusqu'à son centre - vous appelez cela une bicyclette inventée à l'époque du roi-pois la solution la plus ingénieuse ?)))) "Combien de découvertes merveilleuses l'esprit des Lumières nous prépare-t-il").
Le succès de cet algorithme est relatif. Il sera performant en conditions plates. Si vous parvenez à identifier la tendance plate et à passer en temps voulu de la stratégie de contre-tendance à la tendance, alors cette stratégie peut être couronnée de succès.
J'aimerais voir dans la pratique cette tendance au non-retour et comment cet algorithme y fait face.
Je soupçonne que vous avez simplement mal calculé la fenêtre de temps d'observation (taille de l'échantillon).
Par exemple, le niveau de confiance de 99,5% pour la paire EURUSD est d'environ 15.000, et pour EURAUD - jusqu'à 40.000 !!! C'est-à-dire que si je commence, bêtement, à observer la paire EURAUD à un volume = 15.000 ticks, ce qui correspond à un niveau de probabilité de confiance d'environ 95%, alors tôt ou tard les 5% restants finiront mon dépôt - je suis d'accord.
J'ai affiché ci-dessus des graphiques pour vos données, qui montrent qu'il existe une mémoire de près de 40 000 ticks !
Oui, je l'ai vu. Merci SanSanych - cela correspond à mes calculs.
Une nouvelle tique arrive. Est-ce qu'on recalcule ? À chaque tic, devons-nous recalculer ? La tique qui était numéro 1 est devenue la tique numéro 2 et n'est pas dans l'échantillon. Il est tout à fait évident qu'un échantillonnage de ticks ABSOLUMENT nouveaux sera effectué, car les nombres de ticks dans deux exposants, qui diffèrent par un décalage d'un tick, seront différents, c'est-à-dire que tous les ticks sont nouveaux ! A quoi se réfère alors le chiffre présenté ? Il s'avère que les chiffres qui nous sont présentés existent exactement pour un tic !
Vous avez écrit des bêtises, excusez-moi. Il n'y a rien de semblable dans l'algorithme affiché. Je ne comprends pas ce que vous déplacez là et pourquoi. Quels sont les deux exposants ? De nouvelles tiques ? Un nouvel échantillon ? De quoi parlez-vous ?
Nikolaï, certains connaisseurs disent ici que cette méthode est absurde et qu'elle est connue depuis 100 ans. Savez-vous s'il s'agit d'un indicateur ou d'un conseiller ?
Quant à l'heure, c'est une question de principe, et je ne me lasserai jamais de le répéter.
À mon avis, travailler avec des ticks sans discernement est la pire erreur dans l'analyse des séries temporelles. La notion de temps elle-même est perdue ; pour une même quantité de tics à différents stades, vous avez un temps différent et vice versa. C'est un pur non-sens et, par conséquent, l'appauvrissement et la honte de l'individu.
Cela nous laisse deux possibilités :
1. Lire des données à intervalles de temps égaux, et prendre la valeur d'une arrivée garantie du devis comme un temps discret.
2. Dans les intervalles exponentiels - lire sur la réduction d'un processus non-markovien à un processus markovien. C'est exactement l'astuce.
C'est une sorte d'oscillateur d'un bolinger ou d'un système similaire.
Captures d'écran de la plateforme MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.01.22
FIBO Group Holdings Limited., MetaTrader 5, Demo
Oscilateur BB
Alexander, à mon avis, vous avez choisi la mauvaise méthodologie pour tester la stratégie. Lorsqu'elle [la stratégie] existe déjà, il est plus facile de l'exécuter sur différentes parties de l'histoire dans Tester. D'après ce que j'ai compris, vous êtes passé directement du code primaire à la vérification en ligne. C'est très long et TRES cher à la vitesse d'aujourd'hui. Le temps est cher... C'est pourquoi je comprends un peu les arnaqueurs de la branche, qui veulent que leurs gâteaux soient prêts ici et maintenant...
Et tout ça parce qu'il n'y a probablement aucune stratégie mise en œuvre dans le pur MQL4\5.
Vous avez écrit des bêtises, je suis désolé. Il n'y a rien de tel dans l'algorithme que vous avez posté. Je ne comprends pas ce que vous déplacez là et pourquoi. Quels sont les deux exposants ? Un nouvel échantillon ? De quoi parlez-vous ?
Relisez mon message et si vous voulez répondre, répondez en substance.
C'est comme un oscillateur de Bolinger ou d'un système similaire.
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
Vous soustrayez l'ondulation du kotir, et comptez le STO, et mettez les deux côtés du kotir détendu.
En attendant, je suis sur le point de trouver l'idée la plus ingénieuse.
Cette valeur - la somme des incréments - est l'amplitude des probabilités de la fonction de prix de l'onde. En fait, cette valeur est la solution de l'équation de Fokker-Planck avec les conditions aux limites.
Après de telles déclarations, on devrait retirer ses pieds du forum... ^)))))
Alexander, à mon avis, vous avez choisi la mauvaise méthodologie pour tester la stratégie. Lorsqu'elle [la stratégie] existe déjà, il est plus facile de l'exécuter sur différentes parties de l'histoire dans Tester. D'après ce que j'ai compris, vous êtes passé directement du code primaire à la vérification en ligne. C'est très long et TRES cher à la vitesse d'aujourd'hui. Le temps est cher... C'est pourquoi je comprends un peu les arnaqueurs de la branche, qui veulent que leurs gâteaux soient prêts ici et maintenant...
Et tout ça parce qu'il n'y a probablement aucune stratégie mise en œuvre dans le pur MQL4\5.
En attendant, je suis sur le point de trouver l'idée la plus ingénieuse.
Cette valeur - la somme des incréments - est l'amplitude des probabilités de la fonction de prix de l'onde. En fait, cette valeur est la solution de l'équation de Fokker-Planck avec les conditions aux limites.
Après de telles déclarations, vous devriez retirer vos pieds du forum... ^)))))
À qui cela s'adresse-t-il ? À un cheval sphérique dans le vide ?