De la théorie à la pratique - page 211
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Histogramme de l'intensité du tick flow pour la paire AUDCAD dans la fenêtre glissante = 4 heures :
Il semblerait que l'intensité n'ait pas une forme en cloche prononcée et ne ressemble pas du tout à une distribution de Poisson.
Mais, regardez les statistiques :
Fantastique !
Si nous considérons l'écart comme une mesure non paramétrique de la variance et la médiane comme une espérance non paramétrique, nous ne faisons que regarder une distribution de Poisson complètement non formée et rien de plus ! !!
Peut-être que c'est aléatoire... Je ne sais pas. Nous devons encore le vérifier.
Le fait que les affaires d'Alexander soient encore perdantes indique que la chaîne n'est pas complètement terminée (du haut du"graal" si je puis dire), cela signifie qu'il y a encore de l'instabilité et du re-rating de la chaîne (c'est comme une sonnette d'alarme), mais un énorme travail a été fait et il est en cours d'amélioration, tout dépendra du temps. Je crois qu'il est possible de se déplacer en parallèle dans la même direction avec moins d'effort de calcul, pour ceux qui sont dans le "tank" me comprendront, seulement dans ce cas vous ne pouvez pas courir dans le testeur, cela ne servira à rien. Il y a beaucoup de liens différents ici pour "penser". Je suis également certain qu'il est possible de gagner de l'argent avec des horizons de temps plus courts, mais la stratégie est différente dans ce cas et elle fonctionne, elle est juste modélisée différemment, des lois différentes sont prises en compte. Même pour l'exemple avec des guillemets "fluffy", tout est arbitrage là, Prival a écrit à ce sujet, s'il devait avoir une entrée ! Il est clair que ce n'est pas réaliste, mais il y a d'autres moyens, "pensez et regardez", d'ailleurs ici sur le forum on peut trouver beaucoup d'informations curieuses, il faut juste parfois lire entre les lignes. Aussi, si quelqu'un a le désir de trouver des informations utiles, je suis toujours heureux de l'aider.
Ici, sur la base des deux derniers échanges :
Fenêtres d'observation = 4 heures, pas assez pour l'EURJPY spécifiquement.
Mais dans une échelle de temps linéaire, TOUTES les paires sont individuelles, c'est pourquoi je parle d'une échelle de temps non linéaire. Elle est également différente de l'exponentielle que j'ai utilisée auparavant... Exactement dans cet espace non linéaire, toutes les paires sont les mêmes. J'en suis convaincu.
un serpent monétaire, pour ainsi dire.
elle existe dans la dimension temporelle commune (c'est-à-dire dans notre dimension terrestre), d'ailleurs... et un tel indicateur peut être écrit sans aucune perversion des séries temporelles
il n'y a pratiquement aucune différence, surtout si l'on comprime verticalement l'échelle de prix du terminal
vous obtenez un chevauchement avec l'indice du dollar avec une légère déviation
Sauf pour les croisements, bien sûr, et ce sont les croisements que vous négociez...
vous n'avez tout simplement pas besoin de négocier la 5e décimale (la 2e décimale suffit) et le même TS sera exactement le même.
Je m'explique : la 5e décimale, malheureusement, n'est pas un centime, mais sa fraction insignifiante, respectivement, pas de l'argent.....
Et qu'est-ce qu'une transaction de 1-990 pips à 5 chiffres ( ???) - rien !
mais ajoutez un effet de levier, et c'est un wow.
L'effet de levier, c'est le crédit.
la seule question est : est-ce gratuit ?
la seule question est : est-ce gratuit ?
En fait, c'est gratuit.
J'ai fait un peu de lecture et de réflexion...
Il semble que si vous allez dans une autre dimension du temps, alors, évidemment, vous devez travailler avec la "spirale du temps". En bref, tout droit à la théorie du vieux Gunn... Et il y a plus d'un ou deux commerçants perdus à jamais...
J'ai fait un peu de lecture et de réflexion...
Il semble que si vous allez dans une autre dimension du temps, alors, évidemment, vous devez travailler avec la "spirale du temps". En bref, tout droit à la théorie du vieux Gunn... Et il y a plus d'un ou deux commerçants perdus à jamais...
Tout d'abord, vous devez transférer toutes vos stratégies vers mt5, afin de pouvoir les backtester correctement et ne pas avoir à attendre des mois pour obtenir des résultats...
En général, votre stratégie appartient à la classe des stratégies de réversion moyenne, cherchez sur Google, il y a beaucoup d'informations connexes, y compris la conversion BP, et ces stratégies sont largement utilisées depuis longtemps.
Si nous prenons l'étendue comme une mesure non paramétrique de la variance et la médiane comme une espérance non paramétrique, alors nous avons juste une distribution de Poisson complètement non formée et rien de plus ! !!
Il me semble qu'il s'agit d'une distribution de Planck non formée.
Messieurs ! !!
Personne n'a de graphiques de prix dans le système de coordonnées polaires ?
C'est le système dans lequel Grand-père Gunn travaillait, et il n'était pas idiot, pour dire les choses crûment.