De la théorie à la pratique - page 457
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Il est grand temps - faites place à nous, les jeunes !)
Au Tadjikistan, 2017 a été déclarée l'année de la jeunesse. Mais, malheureusement, elle est passée et est devenue de l'histoire ancienne. Rien ne dure éternellement sur terre. À mon avis, nous ne devrions pas diviser la société entre jeunes et vieux.
Au Tadjikistan, 2017 a été déclarée l'année de la jeunesse. Mais, malheureusement, elle est passée et est devenue de l'histoire ancienne. Rien ne dure éternellement sur terre. À mon avis, on ne peut pas diviser la société en jeunes et en vieux.
Comment ça, vous ne pouvez pas le diviser ? Il se divise lui-même - naturellement. Ainsi que selon de nombreux autres critères.
"Si seulement la jeunesse pouvait savoir ! Si seulement la vieillesse le pouvait !"
"Si seulement la jeunesse savait !"
Si seulement les feuilles savaient
Le temps qu'il faut pour voler jusqu'au sol,
Et puis s'allonger là
Cette semaine, nous saurons si l'ACF doit être pris en compte ou non.
Dans les graphiques, l'ACF se trouve à droite.
Si ça ne colle pas, je vais enquêter sur la non-gentropie.
Cette semaine, nous saurons si l'ACF doit être pris en compte ou non.
Dans les graphiques, l'ACF se trouve à droite.
Si ça ne colle pas, je vais enquêter sur la non-gentropie.
En fait, ce n'est pas du tout ACF sur les diagrammes.) C'est comme - je confonds les rois avec les as, et je confonds les duplets avec les ouvertures. (с)
Tout le sur-examen des options ?)) Parce qu'il y a beaucoup de variantes, bonnes et différentes, - assez pour un long moment.
En fait, ce n'est pas du tout l'ACF sur le tableau.) C'est comme - je confonds les rois avec les as, et je confonds les duplets avec les ouvertures. (с)
Tout le sur-examen des options ?)) Il y a beaucoup de bonnes et différentes variantes, c'est suffisant pour un long moment.
Et qu'est-ce que c'est ?
Les fonctions déjà intégrées dans VisSim sont remises en question... Cependant !
Et qu'adviendra-t-il de la non-gentropie qui n'a pas encore été explorée ?
Qu'est-ce que c'est que ça ? !?
J'écrirai dans ce fil à partir du prochain fil.
Comprenez bien cette question - je ne suis pas le plus faible physicien de la planète Terre, mais honnêtement - je ne suis pas assez intelligent pour résoudre ce problème. Vous avez besoin d'alliés et d'aides. S'il n'y en a pas, tout n'est que vanité et absurdité. Un homme ne peut pas battre le marché seul...
Je lis beaucoup ce forum, vous voulez étudier les cotations du marché comme un signal électrique (physique) sans analyser la nature du signal, vous écrivez souvent sur la distribution et la fenêtre glissante.... imho pas là, j'ai aimé la physique depuis l'école, mais précisément parce que c'est une science du monde physique - c'est-à-dire qu'elle est liée à un processus physique et que chaque processus est considéré individuellement, un autre problème est que de nombreux modèles physiques sont répétitifs.
Revenons aux marchés - pourquoi votre fenêtre mobile devrait-elle caractériser le marché ? Il y a un "temps de marché" et un temps de nouvelles, pourquoi voulez-vous les considérer comme un seul processus dans une fenêtre mobile de 1440 minutes ? - les graphiques montrent que la plupart des mouvements de prix sont dus aux nouvelles et aux heures de session, ce qui doit absolument être pris en compte.
j'aime les exemples simples, votre modèle ressemble à l'analyse des ventes dans un magasin, mais dans une journée, une moyenne de 1000 unités de marchandises vendues par jour, donc 1000/24 = 41,6 unités par heure, et le fait que le magasin fonctionne 8 heures par jour, eh bien ça n'a pas d'importance
Eh bien, ce qu'il faut chercher, à la recherche de moi-même, et tout regarder, j'ai déjà mentionné lors de la communication avec quelqu'un du forum, le site 6ETrader, il ya un bon article"Dodeitredeli dans la bourse ? Mais tout pourrait être différent si vous avez commencé ... ", cet homme, vous pouvez dire que je connaissais personnellement, communiqué avec lui il ya 5 ans dans Skype, puis un certain temps j'ai regardé ses leçons vidéo et lire son site (le site maintenant), il était un vrai trader à l'époque (euro futures 6E), et ce simple article, en fait, est une description du marché - tout ce que vous pouvez trouver là est une stratégie, pas la signification physique
Alors à quoi bon, il faut soit se forcer à devenir un joueur, soit tout abandonner ..... hmm, probablement pas tant pour vous que pour moi ))))
J'ai donné beaucoup d'énergie au marché - je suppose qu'il est temps de faire le point maintenant...
Des faits :
1. les cotations en ticks arrivent comme une sorte de flux simple avec p=0.5
2. Pour "voir" une vraie distribution d'incréments de tick, il faut travailler avec le volume d'échantillon d'au moins 1371 valeurs, et elles doivent être REELLES, pas des pseudo-citations.
3. Pour ce faire, il faut travailler avec une fenêtre glissante d'au moins 24 heures.
4. Nous avons pratiquement une distribution de Laplace pour les incréments. Mouvement de Laplace ! Savons-nous beaucoup de choses sur ce processus ? Non - la recherche ne fait que commencer...
5. Somme de NE avec distribution de Laplace - en fait, une distribution normale avec des réserves.
6. Il s'avère que Warlock a raison - nous devons travailler avec la somme des incréments dans la fenêtre glissante.
7. Mais ! Il y a toujours une non-stationnarité dans le processus. Néanmoins, lorsque vous sortez du canal de variance, vous devez examiner certains paramètres - comme l'ACF - pour savoir si vous pouvez ou non entrer dans la transaction.
8. Pourquoi l'ACF et non l'entropie ? Je ne sais pas - je fais juste des recherches...
9. Il n'y a rien à faire sur le marché sans un paramètre tel que l'ACF ou l'entropie. C'est la loi !