De la théorie à la pratique - page 783
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La physique dans le commerce est une bosse dans la roue).
En grand secret, Evgeniy Chumakov a déjà réussi dans ce fil de discussion et a posté ces échanges. Sur le dernier, sur la livre, il a pris ~95% du mouvement quotidien le 13 novembre, 12:15-18:45 sur le terminal (basé sur RSI/ema et autres trucs M5, ~24 heures. Je ne sais pas par quel genre de maths il l'a obtenu. ). Disons qu'il s'est laissé emporter par vos idées et a obtenu un résultat - alors pourquoi n'avez-vous pas eu un résultat similaire jusqu'à présent ? Par exemple, vous n'avez jamais scié de tabourets, le premier bien sûr ne sort pas du tout - il est plus facile de l'oublier et de le brûler, le 10 n'a pas honte de montrer aux gens, le 20 est déjà une technologie polie et vous pouvez remplir le marché avec eux. Si le dixième tabouret ne fonctionne toujours pas, alors la question se pose plutôt en termes de limitations innées des capacités mentales / physiques ou de sabotage intentionnel. Je me demande quelle variante nous voyons ici ?))))
J'ai déjà demandé un milliard de fois à Eugène de me montrer le démo-état. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles il ne le fait pas.
En ce qui me concerne, je ne peux pas dire pourquoi cela ne fonctionne pas. Très probablement - le manque de SL, puisque je ne peux pas résoudre ce problème complètement.
J'ai déjà demandé un milliard de fois à Eugène de montrer le démo-état. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas.
En ce qui me concerne, je ne peux pas dire pourquoi ça ne marche pas. Très probablement - le manque de SL, puisque je ne peux pas résoudre ce problème complètement.
Vous voulez participer à un jeu-concours ?
sur la démo, les arrêts sont la seule chose qui me sauve...
Vous négociez sur les éjections ou vous essayez de rebondir et de suivre la tendance ?
sur le kurtosis et un peu sur l'asymétrie.
J'ai déjà demandé un milliard de fois à Eugène de montrer le démo-état. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas.
En ce qui me concerne, je ne peux pas dire pourquoi ça ne marche pas. Très probablement - le manque de SL, puisque je ne peux pas résoudre ce problème complètement.
C'est ce qu'il a montré dans ce fil de discussion, en s'y frottant, et à juste titre. Qu'est-ce qui vous empêche de faire des sorties sur vos points d'entrée calculés pour le timef(fenêtre) actuel et de faire des entrées sur un multiple d'un timef(fenêtre) plus petit sur les mêmes calculs ? Il s'agit d'un rebond par rapport à la limite du canal sur unef(fenêtre) plus petite avec l'attente d'un mouvement supplémentaire sur unef(fenêtre) plus élevée, ou plus simplement, sur la mêmef(fenêtre), c'est un rebond par rapport à la moyenne.
Tu veux jouer au jeu du don ?
Dans la démo, les arrêts vous sauvent...
En réalité, ils vous permettent également de faire des économies. Mais pas les stupides arrêts au point x, mais les arrêts au moment de la destruction du signal, si vous ne le voulez pas, même si vous le vouliez auparavant.
Ok.
Je vais faire simple. J'ai vu votre coefficient de Hearst, vous avez parlé d'entropie...
Ces paramètres interviennent-ils dans votre algorithme ? Je ne demande pas comment exactement, je n'en ai pas besoin. Mais justement - ces paramètres interviennent-ils dans la prise de décision d'entrer dans une transaction ?
Non, bien sûr que non. Quel est l'intérêt de les utiliser ? Pour savoir que le prix est aléatoire, vous n'avez pas besoin d'indicateurs, et pour lutter contre cet aléatoire, je n'utilise que des systèmes d'ordres.
non, bien sûr que non. à quoi bon les appliquer ? vous n'avez pas besoin d'indicateurs pour savoir que le prix est aléatoire. et pour combattre cet aléatoire, je n'utilise que des systèmes d'ordres.
Ahem... Donc ces indicateurs que j'ai vus dans vos graphiques de gauche sont juste la preuve que le marché est aléatoire et c'est tout ?
Alors, que faites-vous lorsque les valeurs aberrantes les plus fortes apparaissent dans les queues de distribution ? Après tout, ce ne sont que des mouvements non aléatoires. Ce sont précisément les parcelles "à mémoire". À ce moment-là, le coefficient de corrélation et l'aplatissement sont énormes.
Le problème est qu'en travaillant avec de grands échantillons, ces extrêmes sont pratiquement invisibles, statistiquement "effacés". On ne peut les voir que sur de petites périodes de temps et je n'ai pas réussi à calculer sur laquelle. Chaque fois, c'est différent.
Oh ! Le prix est à nouveau aléatoire, mais il faut maintenant s'occuper de son caractère aléatoire.