De la théorie à la pratique - page 709
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Génie.
Il est trop tôt pour ouvrir la surveillance - jusqu'à présent, les résultats du processus Gamma variable sont médiocres. Quelque part, j'ai une erreur due à une mauvaise compréhension du calcul de l'espérance. Maintenant j'essaie le WMA, mais j'ai peur que ce ne soit pas la même chose...
Maintenant, regarde, Dimitri.
Parmi tous les modèles de processus stochastiques, seuls deux ont tendance à "revenir à la moyenne" : le processus d'Ornstein-Uhlenbeck et le processus gamma de variance. Ces deux processus sont décrits dans ce livre... Il s'avère donc que TOUS les modèles de processus stochastiques sur le marché vont au diable ! N'est-ce pas ?
Si c'est le cas, alors ce sujet devrait être abandonné et un nouveau sujet devrait être ouvert - pour les processus non aléatoires sur le marché, les processus avec "mémoire".
Oui, le sujet, à mon avis, ne dérange personne. Cela aide même.
Et pour ce qui est du "génie", pensez-y : un tas d'instituts subventionnés s'agitent à l'étranger, prédisant chaque semaine divers indicateurs économiques. Les résultats sont un doigt dans le ciel. Ou plutôt, le meilleur modèle pour leurs prédictions (le meilleur approximateur pour leurs diverses ordures et autres absurdités économétriques) - demain sera approximativement le même qu'hier. Et ce, malgré le fait qu'ils disposent généralement d'un maximum de données d'entrée.
Avons-nous déjà envoyé Gunn "au fourneau" aussi ?
Est-ce qu'on a déjà envoyé Gunn aux fourneaux, lui aussi ?
Il n'y a tout simplement pas de temps pour cela. Bien qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes là-dedans - mais c'est compliqué.
Si le processus gamma de variance ne fonctionne pas (et je compte sur lui, malgré tout - il construit vraiment le canal de variance sans aucun quantile !
C'est un peu difficile de le faire seul... Je pense avec horreur - dois-je être engagé dans le Forex pendant 50 ans pour commencer à gagner des kopecks ? Dieu nous en préserve !
Veuillez poster la littérature sur les processus non-markov ici, jusqu'à ce qu'un nouveau fil soit lancé. Peu importe la langue, même le papou ancien.
J'espère que cette littérature aidera à trouver la clé de la "mémoire" du marché.
Commençons par Shelepin (voir l'archive ci-jointe). + le livre d'un type étrange (mais il est intéressant à lire).
Veuillez poster la littérature sur les processus non-markov ici, jusqu'à ce qu'un nouveau fil de discussion soit lancé. Peu importe la langue, même le papou ancien.
J'espère que cette littérature aidera à trouver la clé de la "mémoire" du marché.
Commençons par Shelepin (voir l'archive ci-jointe). + un livre d'un oncle bizarre (mais, lu avec intérêt).
Pourquoi avez-vous besoin de littérature ? Il est préférable de penser avec sa tête.
La mémoire du marché est stable, le prix se souvient de sa condition moyenne à n'importe quel endroit du graphique. Absolument à n'importe quel endroit de la carte ! Quel autre souvenir peut être meilleur que celui-ci ?
Quel type de mémoire recherchez-vous ? Explique-moi ça sur tes doigts comme un physicien à un nerd.
Pourquoi avez-vous besoin de littérature ? Il est préférable de penser avec sa tête.
La mémoire du marché est stable, à tout moment du graphique, le prix se souvient de son état moyen. Absolument dans n'importe quelle partie du tableau ! !! Quel autre souvenir peut être meilleur que celui-ci ?
Quel type de mémoire recherchez-vous ? Explique-moi ça sur tes doigts comme un physicien à un nerd.
Laissez-moi vous expliquer.
Il est déjà clair pour tout le monde qu'une stratégie de canal autour d'une attente glissante est le mieux que l'on puisse faire.
Les problèmes techniques (calcul de l'espérance, limites de l'intervalle de confiance) sont omis - chaque modèle de processus aléatoire a ses propres exigences.
Mais TOUS les modèles présentent un inconvénient crucial : lorsque le prix quitte les frontières du canal, on ne sait pas où il ira ensuite. Le modèle Ornstein-Uhlenbeck dit - retour à la moyenne. Mais, ce n'est pas le cas sur le marché, même si le coefficient de corrélation, en moyenne, est négatif.
Donc, d'après moi, la mémoire est une mesure de la structure des données. La différence entre l'état actuel du système et l'état chaotique. C'est-à-dire lorsque, par exemple, une personne se souvient de l'endroit où elle doit aller et s'y rend délibérément en formant une tendance - structure de mouvement dirigé.
La question est de savoir si le prix est sorti de l'intervalle - la structure a-t-elle été définitivement formée ou non ? La tendance est-elle terminée ou ne fait-elle que commencer ?
En d'autres termes, toutes les stratégies de trading du canal devraient avoir un paramètre supplémentaire responsable de la structure des données.
Quel est ce paramètre ? !?
Je ne sais pas !
Peut-être que c'est la non-entropie... Peut-être autre chose... Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas trouvé - et ce fil de discussion a perdu son sens débridé... Il n'y a pas de solution sans ce paramètre. Eh bien, il n'y a pas moyen. Je pleure à nouveau sur l'épaule du chat de Schrodinger.
Donc, comment calculer directement la non-entropie - je ne sais pas.
Mais, un type suspect dans son article prétend que l'analogue de la non-entropie est la dissymétrie, c'est-à-dire la différence entre la distribution actuelle et la distribution symétrique. Il s'ensuit que le signe de la fin de la tendance est une forte asymétrie de la distribution de probabilité.
Ici, j'ai de nouveau inclus le coefficient d'asymétrie de Pearson dans mon TS. Une fois de plus, je veux voir comment cela fonctionne.
Explication.
Il est déjà clair pour tout le monde qu'une stratégie de canal autour d'une attente mobile est la meilleure qui puisse être conçue.
Les problèmes techniques (calcul de l'espérance, limites de l'intervalle de confiance) sont omis - chaque modèle de processus aléatoire a ses propres exigences.
Mais TOUS les modèles présentent un inconvénient crucial : lorsque le prix quitte les frontières du canal, on ne sait pas où il ira ensuite. Le modèle Ornstein-Uhlenbeck dit - retour à la moyenne. Mais, ce n'est pas le cas sur le marché, même si le coefficient de corrélation, en moyenne, est négatif.
Donc, d'après moi, la mémoire est une mesure de la structure des données. La différence entre l'état actuel du système et l'état chaotique. C'est-à-dire lorsque, par exemple, une personne se souvient de l'endroit où elle doit aller et s'y rend délibérément en formant une tendance - structure de mouvement dirigé.
La question est de savoir si le prix est sorti de l'intervalle - la structure a-t-elle été définitivement formée ou non ? La tendance est-elle terminée ou ne fait-elle que commencer ?
C'est-à-dire que toutes les stratégies de trading du canal devraient avoir un paramètre supplémentaire responsable de la structure des données.
Quel est ce paramètre ? !?
Je ne sais pas !
Peut-être que c'est la non-entropie... Peut-être autre chose... Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas trouvé - et ce fil de discussion a perdu son sens débridé... Il n'y a pas de solution sans ce paramètre. Eh bien, il n'y a pas moyen. Je pleure à nouveau sur l'épaule du chat de Schrodinger...
Je vois. Vous n'avez qu'une vague idée de la mémoire du marché.
Et le prix sait où il va, mais ce n'est pas la mémoire. Plus précisément, ce sont les banques qui connaissent à l'avance (où aller :)) la demande de monnaie, et comme les flux financiers sont, après tout, tous interconnectés, le prix se situe à la limite de la demande ou de l'offre excédentaire. Ces frontières sont assez claires si on les observe de manière multilatérale.
De nombreuses lois physiques ne s'appliquent pas aux marchés et conduisent de nombreuses personnes dans une forêt d'illusions.
Je vois(. Vous n'avez qu'une vague idée de la mémoire du marché.
Et le prix sait où il va, mais ce n'est pas la mémoire. Plus précisément, ce sont les banques qui connaissent à l'avance (où aller :)) la demande de monnaie, et comme les flux financiers sont finalement tous interconnectés, le prix se situe à la limite de la demande ou de l'offre excédentaire. Ces frontières sont assez claires si on les observe de manière multilatérale.
De nombreuses lois physiques ne s'appliquent pas aux marchés et conduisent de nombreuses personnes dans une forêt d'illusions.
Peut-être que le paramètre que nous recherchons est le ratio vendeurs/acheteurs ? Mais, comment et où obtenir ces données en temps réel dans votre TS ?
en passant, a décidé que les chats de Schrodinger n'ont pas besoin de chercher un chat noir dans une pièce sombre, il peut simplement ne pas être là (C)
окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
un maximum (minimum) local ou un maximum (minimum) global sera formé et rien de plus, le temps montrera lequel était le global ou le local .
Eh bien, les tendances ... vous pouvez tracer la ligne que vous voulez, si cette ligne définit quelque chose ou décide de quelque chose