De la théorie à la pratique - page 1662
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solde > équité=1500-1%
Le prix évoluera de telle sorte que cette inégalité soit atteinte.
fermer la perte, la barre va baisser, c'est-à-dire que l'équité=1500-perte1-1%.
et ainsi de suite :
эквити=1500-убыток1-убыток2-...-убытокN-1%
la même chose pour le profit
mais le capital sera toujours égal au capital initial (avant le dernier bénéfice) - 1%.
Les prix pour différents traders dans une même société de courtage seront différents ? Il s'agit d'une opportunité potentielle d'arbitrage.
Tout cela est bien beau, mais le prix n'obéit qu'à une seule loi, qui dépend directement de l'argent dans le dépôt, ou plus précisément, des fonds propres.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. Si je vous comprends bien, bien sûr.
Je précise : cela dépend de la rotation totale des fonds sur la bourse. Ce qui est quoi... ?
Est-ce que je comprends bien que vous êtes prêt à répéter dans la vie réelle ce que VOUS m'avez écrit ? Vous pouvez aussi vous excuser publiquement - je ne suis pas un animal.
Et à propos du "j'ai un peu triché" - ce n'est pas un phénomène accidentel, c'est systématique. Seul VOUS, à cause de votre foi aveugle en l'autorité, semblez incapable de le comprendre. Il faut avoir un esprit indépendant pour cela, mon oncle)).
Hum... Je m'excuse, j'avais tort.
Cependant, veuillez rester en dehors du fil de discussion avec des commentaires non pertinents. Si vous constatez que j'ai tort sur un point (par exemple, la lecture inégale des cotations en fonction de la volatilité du processus) - signalez-le et justifiez-le. Ne pas jeter la boue sans discernement. OK ?
Les prix seront-ils différents pour différents négociants dans le même DC ? Il s'agit d'une opportunité potentielle d'arbitrage.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. Si je vous comprends bien, bien sûr.
Je précise : cela dépend de la rotation totale des fonds sur la bourse. Ce qui est quoi... ?
Yura Asulenko a quitté le forum lorsque je lui ai expliqué en privé comment trader en utilisant l'exemple de MOEX.
Il a compris que tout est simple et en même temps il a compris que ce n'est pas intéressant et qu'il n'y a aucun intérêt à lire ici.
Vraiment ? !
Mais cela semble être vrai - il m'a juste écrit à un moment donné qu'il avait tout compris du marché et a disparu pour de bon.
Cependant !
Vraiment ? !
Et cela semble vrai - il m'a juste envoyé un texto à un moment donné pour dire qu'il avait tout compris du marché et a disparu pour de bon.
Cependant !
analyse (de mon message à Jura), la vérité sans explication sera :
Voici le résultat de mes souffrances pendant un mois :
1 ligne - intervalle de temps du jour
3 lignes - fréquence de lecture de la citation (une fois toutes les secondes spécifiées).
Qu'est-ce que vous obtenez ? Eh bien, c'est un secret pour l'instant. Je vous dirai si j'obtiens de l'argent réel.
Très bien, à ce soir.
Lisez-le, réfléchissez-y.
Hum... Je m'excuse, j'avais tort.
Cependant, veuillez rester en dehors du fil de discussion avec des commentaires non pertinents. Si vous constatez que j'ai tort sur un point (par exemple, la lecture inégale des cotations en fonction de la volatilité du processus) - signalez-le et justifiez-le. Ne pas jeter la boue sans discernement. OK ?
OK, excuses acceptées.
Je n'ai pas l'habitude d'être en pente. C'est juste la grossièreté (dans la vie réelle et en ligne) qui m'énerve. Si tu ne veux pas être impoli, tu ne me verras pas ici. OK ?
Et à propos de bien/mal dans votre TS - combien de fois vous ai-je dit avant de commencer un autre test que vous perdriez sur le parcours ? C'est le nombre de fois où tu as échoué. Y a-t-il un modèle ?) Avec cette approche, c'est inévitable (et pas un coup de chance) - juste une question de temps.
Je ne dis pas cela par dépit, mais parce que j'ai une compréhension plus approfondie des processus du marché et que je vois une erreur systématique, dont j'ai parlé plus tôt. OK, si tu veux continuer à te taper la tête contre le mur, c'est ton choix.