De la théorie à la pratique - page 520
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les formules ne sont pas une ruée vers l'inconnu. C'est le chemin qui a mené au résultat - la formule - qui compte.
Eh bien, si vous l'obtenez en russe, je vous l'enverrai.
Si vous le trouvez en russe, je vous l'enverrai.
Eh bien, si je le trouve en russe, je vous l'enverrai.
Je l'ai ajouté là-dedans :
Je ne sais pas ce qu'il a trouvé là-bas. Mais je sais par la pratique quelle est la portée de la régression polynomiale. Nos manuels (encore soviétiques) sur les méthodes de calcul disent la même chose.
Je vais certainement jeter un coup d'œil à ceux de la Russie.J'ai ajouté là :
Je ne sais pas où il en est arrivé. Mais je sais par la pratique quelle est la portée de la régression polynomiale. Nos manuels (encore soviétiques) sur les méthodes de calcul disent la même chose.
En russe, je vais certainement l'examiner.Je n'ai pas trouvé de vidéo, seulement un vieux livre.
Probablement rien de spécial pour ceux qui connaissent le MoD, mais peut-être quelque chose de nouveau.Il n'y a qu'une seule vidéo en russe :
Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais je pense que c'est pertinent.
Je n'ai pas trouvé de vidéo, juste un vieux livre.
Le livre date de 1979. (Il est assez volumineux, je vais prendre mon temps pour le passer en revue). Cependant, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de radicalement différent du contenu des livres d'autres auteurs publiés entre 1980 et 1990 (par exemple Ivanov, Marchuk, Zeldovich, Myshkis, Samarsky, Gulin, Tsvetkov...).
Mais la vidéo, telle que je la comprends, leur présente de nouveaux développements. N'est-ce pas ?
Le livre date de 1979. (Il est assez volumineux, je vais prendre mon temps pour le passer en revue). Cependant, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de radicalement différent du contenu des livres d'autres auteurs publiés entre 1980 et 1990 (par exemple Ivanov, Marchuk, Zeldovich, Myshkis, ...).
Mais la vidéo, telle que je la comprends, leur présente de nouveaux développements. N'est-ce pas ?
Je pense que c'est aussi une vieille information. Depuis les nouveaux (derniers discours) tout est en anglais.
spécifiquement sur la recherche par force brute dans l'I.O.D. comme une forme d'intelligence artificielle.
mais la base est la même - la reconstruction des dépendances en introduisant des mappings dans de nouvelles dimensions en utilisant des transformations de noyau et d'autres choses.
c'est une idée normale de trouver un espace dans lequel ils ne changent presque pas, par exemple par bruteforcing, déjà discuté
étrange, imho la loi du changement doit être recherchée, bien, BP ne peut pas être caractérisé par une formule avec des coefficients constants, peu importe la formule, même polynomiale, même la régression de Sultanov
Pour la deuxième semaine je suis accroché à l'étude des modèles SSA, je suis intéressé par la prévision, de plus le modèle SSA lui-même implique qu'il existe une formule de récurrence pour les séries d'entrée et qu'il suffit de regrouper les vecteurs de nombres entiers de matrice de covariance.....
J'étudiais les codes MatLab sur le SSA, je les ai portés de MatLab à MQL5 et en regardant votre conversation sans hâte, je suis arrivé à une conclusion, que les vecteurs de la matrice eux-mêmes devraient être prévus, c'est clair, vous obtiendrez un autre "modèle de prévision déraisonnable" dans la sortie, mais il n'est pas difficile d'analyser la répétabilité de la matrice, avec une petite fenêtre de glissement, de petites matrices ... c'est-à-dire réduire le problème à des statistiques
étrange, imho, la loi du changement devrait être recherchée, mais BP ne peut pas être caractérisé par une formule avec des coefficients constants, peu importe la formule, même polynomiale, même la régression de Sultanov
Pour la deuxième semaine je suis accroché à l'étude des modèles SSA, je suis intéressé par la prévision, de plus le modèle SSA lui-même implique qu'il existe une formule de récurrence pour les séries d'entrée et qu'il suffit de regrouper les vecteurs de nombres entiers de matrice de covariance.....
J'étudiais les codes MatLab sur le SSA, je les ai portés de MatLab à MQL5 et en regardant votre conversation sans hâte, je suis arrivé à une conclusion, que les vecteurs de la matrice eux-mêmes devraient être prévus, c'est clair, vous obtiendrez un autre "modèle de prévision déraisonnable" dans la sortie, mais il n'est pas difficile d'analyser la répétabilité de la matrice, avec une petite fenêtre de glissement, de petites matrices ... c'est-à-dire réduire le problème à des statistiques
Eh bien, oui, et de préférence non pas pour prédire mais pour reconstruire la dépendance temporelle, par exemple, entre deux ou plusieurs BP connexes. Il n'y a pas de loi ici car elle change avec les changements de liquidité.
il n'est pas difficile d'analyser la répétabilité des matrices, avec une petite fenêtre glissante, les matrices sont petites... c'est-à-dire réduire le problème à des statistiques