De la théorie à la pratique - page 509
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Ici, par exemple, on affirme que la taille optimale de l'échantillon = 30 jours. Un mois ! C'est fou...
Je propose de considérer une période de 3 mois.
C'est-à-dire un quart.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une fenêtre flottante.
Et du début à la fin.
C'est très probablement la raison pour laquelle il y a eu une crise, car le fonds avait accumulé un énorme capital.
Je ne pense pas. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé en Asie, mais en Russie il y a eu un défaut de paiement dû à l'effondrement de la pyramide GKO, même Soros a perdu beaucoup là-dessus.
Pour vous rassurer un peu. Extrait de l'article. Et vous n'avez probablement pas regardé le documentaire "In the Exchange Pit". Sinon, vous n'auriez pas montré que vous étiez un tel imbécile.
C'estle comble de la folie lorsque certains économistes "prix Nobel" tentent d'utiliser leurs "découvertes" dans la pratique. Ainsi, les économistes américainsHarry Markowitz et Merton Miller ont reçu le prix Nobel en 1990 "pour leur contribution à la théorie du prix des actifs financiers".Robert Merton et M. Scholes ontreçu le prix Nobel en 1997 "pour leurs méthodes d'évaluation des produits financiers dérivés".Sans entrer dans les détails, je noterai que leurs travaux encourageaient les jeux spéculatifs sur les marchés, en promettant que l'utilisation des modèles développés par eux assurerait les joueurs contre les risques. En bref, les "génies Nobel" ont cru en leur génie et se sont lancés sans crainte dans le jeu : R. Merton et M. Scholes ont créé le fonds spéculatif Long-Term Capital Management (un fonds d'investissement non soumis à des restrictions réglementaires). Cependant, en 1998, le fonds était déjà en faillite, avec des pertes se chiffrant en milliards de dollars. Heureusement pour ces "génies", ils ont réussi à obtenir les Nobels quelques mois avant leur faillite.
Je n'ai pas l'intention de faire des conneries avec toi. Ce n'est pas un grand honneur. C'est suffisant.
Il ne faut cependant pas exagérer le fait que la fondation n'a pas été créée et gérée par les lauréats eux-mêmes. Au début, la Fondation a très bien fonctionné. Les crises en Russie et en Asie l'ont ruiné. En outre, d'autres traders ont copié leurs transactions. Cela décrit très bien le marché - même une très bonne stratégie finira par ne plus être rentable. Ce qui, en particulier, parle de l'impossibilité fondamentale du Graal.
Superbes graphiques, Eugène, mais dites-moi pourquoi l'échelle est décalée sur les graphiques avec et sans la moyenne.
Figure 1 - Montant actuel des augmentations et montant moyen des augmentations.
Diagramme 2 - Écart de la somme des incréments actuels par rapport à la somme des incréments moyens.
Diagramme 3 - Ecart de la somme actuelle des incréments par rapport à la somme moyenne des incréments.
Graphique 4 - Cours de clôture de M1.
Figure 1 - Montant actuel des augmentations et montant moyen des augmentations.
Diagramme 2 - Écart de la somme des incréments actuels par rapport à la somme des incréments moyens.
Diagramme 3 - Gradient de l'écart de la somme actuelle des incréments par rapport à la somme moyenne des incréments.
Graphique 4 - Cours de clôture de M1.
Zhenya, pouvez-vous dire quelque chose sur les incréments autres que la différence de deux prix ?
Qu'est-ce que cette bête et pourquoi sont-ils là, c'est-à-dire pourquoi le prix monte et descend ?
Figure 1 - Montant actuel des augmentations et montant moyen des augmentations.
Diagramme 2 - Écart de la somme des incréments actuels par rapport à la somme des incréments moyens.
Diagramme 3 - Gradient de l'écart de la somme des incréments actuels par rapport à la somme des incréments moyens.
Diagramme 4 - Prix de clôture M1.
Zhenya, pouvez-vous me dire quelque chose sur les incréments en dehors du fait qu'il s'agit de la différence de deux prix ?
Qu'est-ce que cette bête et pourquoi sont-ils là, c'est-à-dire pourquoi le prix monte-t-il et descend-il ?
Je ne peux pas vous le dire car je ne sais pas quoi vous dire.
Logiquement, le prix se rapproche de la parité.