De la théorie à la pratique - page 841
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Merci, Gianni - je n'en ai pas besoin de plus. Soit il y aura un Graal pour le réveillon, dans lequel je pourrai boire sans retenue, soit il n'y en aura pas. Je ne changerai rien d'autre.
J'ai lu un tel dialogue sur le forum :
SanSanych Fomenko :
Je ne peux pas le terminer avant six mois - l'intérêt a diminué.
Donc sans moi, du moins pour le moment.
Yuriy Asaulenko :
Illusions. Et vous le comprenez. C'est pourquoi l'intérêt a baissé.
Et je n'en ai plus rien à faire.
Vous avez besoin de psychologie, pas de physique.
Si vous ne connaissez pas les objectifs des grands joueurs, vous n'êtes pas un joueur sur ce terrain.
Bientôt la nouvelle année et aucune loi physique ne pourra vous aider.
Le fil de discussion était intéressant à sa manière, mais il n'a peut-être pas apporté de véritables résultats.
Merci, Gianni - je n'en ai pas besoin de plus. Soit il y aura un Graal pour le réveillon, dans lequel je pourrai boire sans retenue, soit il n'y en aura pas. Je ne changerai rien d'autre.
et je ne m'en soucie même plus.
Eh bien, c'est un état normal dans le commerce)))) Alexandre, ne perds pas courage ! Le graal est proche)
Chers participants à la conférence,
Je ne savais pas où poster ma petite question. Partagez votre expérience : lors de l'utilisation du signal sur votre compte - tout sera-t-il copié, y compris Taille tous les échanges ?
La première fois en première année. Merci et bonne chance.
Eh bien, c'est un état d'esprit normal en matière de traiding)))) Alexander, ne perds pas courage ! Le graal est proche)
Nah, je vais bien. Je pense que le TS fonctionne. Eh bien, il y a encore quelques ajustements à faire, mais je ne ferai pas de changements radicaux. J'aime ça - des hauts et des bas violents. Tout comme dans la vie :))))
Je veux juste dire qu'il n'y aura plus de théorie de ma part - il y aura de la pratique. Si vous êtes intéressé, veuillez continuer ou commencer un fil similaire, s'il vous plaît.
Quand même, sans la théorie ennuyeuse sur le forum. Je me souviens avec des larmes dans les yeux de l'âge d'or de ce fil et du fil "vagabondage accidentel". C'est là où les vols de Levy, ugh, i.e. les pensées étaient ! Yep....
Chers participants à la conférence,
Je ne savais pas où poser ma petite question. Pouvez-vous partager votre expérience : si vous utilisez le signal dans votre compte, tout sera copié, y compris Taille tout sera copié dans votre compte ?
La première fois en première année. Merci et bonne chance.
Sainte... Avez-vous essayé de chercher "signal" ? Vous allez juste balancer votre question partout et c'est manifestement hors-sujet ? ???
Putain... Avez-vous essayé de chercher "signal" ? Vous allez juste fourrer votre question partout, manifestement hors sujet ? ???
Nah, je vais bien. Je pense que le TS fonctionne. Eh bien, il y a encore quelques ajustements à faire, mais je ne ferai pas de changements radicaux. J'aime ça - des hauts et des bas violents. Tout comme dans la vie :))))
Je veux juste dire qu'il n'y aura plus de théorie de ma part - il y aura de la pratique. Si vous êtes intéressé, veuillez continuer ou commencer un fil similaire, s'il vous plaît.
Quand même, sans la théorie ennuyeuse sur le forum. Je me souviens avec des larmes dans les yeux de l'apogée de ce fil et du fil "Random Wandering". C'est là où les vols de Levy, ugh, i.e. les pensées étaient ! Mm-hmm....
Comment en est-on arrivé à cette théorie ?
juste un indice sanglant de la façon de déterminer où la théorie règne et où elle pédale... pour faire de la théorie une pratique, il faut des frontières de définition...
Merci, Zhenya - Je n'ai pas besoin de plus...
J'ai lu un dialogue comme celui-ci sur le forum :
...
et j'en ai rien à foutre.
Pourquoi vous concentrez-vous sur les dialogues des autres, alors que vous avez vos propres données à votre disposition ? Ce qui n'est pas visible même pour vous, mais pour tout le monde https://www.mql5.com/ru/signals/506977 :
Regardez la dynamique du processus. L'atterrissage montre clairement des pics d'abord en fin de journée (16-18 heures) et ensuite les mêmes jours de la semaine : les 5 et 12 décembre sont des mercredis. Les pics sont atteints le mardi, après avoir calculé l'écart sur les données du lundi.
Pensez à l'emplacement de la période d'identification (fitting) du swing du jour par rapport au graphique inférieur dans https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Pensez à son positionnement dans la semaine par rapport à ma réponse à votre dernière question jours de la semaine. L'activité est la plus faible le 1er et le 2e jour de la semaine commerciale, elle augmente le mercredi, et reste inchangée le jeudi et le vendredi par rapport au mercredi. Cela a été observé pendant de nombreuses semaines."
Le nombre de ticks (par jour, par heure, par minute) est un indicateur comparatif de l'activité du marché pour différentes périodes de cotation d'un instrument dans un DC, y compris dans le sens de l'activité du premier lien. Croyez-en votre parole ou demandez aux autres si vous en doutez.
Et l'intensité de leur alimentation par le serveur, je pense, doit être fortement liée aux limitations technologiques. J'ai entendu dire qu'un programme de serveur MT doit supporter jusqu'à 10 000 clients actifs. Si vous envoyez des mises à jour de taux pour 30-200 instruments à 10k terminaux une fois par seconde (432k par semaine pour la comparaison avec le tableau des ticks), cela apparaîtra en grosses lettres. Je pense que la fréquence des paquets IP avec des groupes de ticks est principalement liée à la situation où il est déjà impossible de ne pas mettre à jour le taux, sinon le décalage serait trop important et les arbitragistes seraient déclenchés.
comment est-ce la fin de la théorie ?
Seulement de la merde, il y a quelques indices pour déterminer où la théorie règne et où elle pédale... pour faire de la théorie une pratique, il faut les limites de la définition...
Nah, c'est ça, vous êtes des petits morveux.
J'ai déjà dit un milliard de fois que lorsque le marché est un processus Gamma à variance, il peut être facilement battu par une stratégie de canal en calculant les attentes et la variance à l'aide de formules tirées de Wikipedia, par exemple.
Le problème est qu'un écart important par rapport au processus de variance gamma peut se produire lorsqu'une transactiona déjà été exécutée. Dans ce cas, tout est perdu et rien ne peut sauver le père de la démocratie russe. Il ne reste plus qu'à contempler une marge bénéficiaire de +40% qui s'est effondrée à +20%, par exemple. Moins 20% en 1 ou 2 transactions, ça fait quoi ?
Je n'ai pas inventé de méthode contre ces désastres, enfin, peu importe. Mais c'est amusant :))))
Non, c'est ça, petits morveux.
Je vous ai déjà dit un milliard de fois que lorsque le marché est un processus Gamma à variance, il peut être facilement battu par une stratégie de canal avec le calcul de l'espérance et de la variance à l'aide des formules de Wikipedia, par exemple.
Le problème est qu'un écart important par rapport au processus de variance gamma peut se produire lorsqu'une transactiona déjà été exécutée. Dans ce cas, tout est perdu et rien ne peut sauver le père de la démocratie russe. Il ne reste plus qu'à contempler une marge bénéficiaire de +40% qui s'est effondrée à +20%, par exemple. Moins 20% en 1 ou 2 transactions, ça fait quoi ?
Je n'ai pas inventé de méthode contre ces désastres, enfin, peu importe. Mais c'est amusant :))))
mais si je vous donne une clé, 50% est à moi ? :-)