De la théorie à la pratique - page 131
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Revenons au sujet précédemment abordé, à savoir comment lire les données des ticks.
J'ai relu les œuvres de Feynman, lu un peu les œuvres d'un certain William Gunn et quelques fils de discussion intéressants ici sur le forum (tous datant d'environ 2009-2011). - Ensuite, c'est comme un plongeon dans la recherche).
Toutefois, la valeur actuelle (mesurée) du prix doit être lue à un certain intervalle et rien d'autre - pas de lecture de chaque tick ! C'est de ce concept d'observation des prix que découlent l'équation de Fokker-Planck, la dépendance proportionnelle de l'écart des prix par rapport au temps via la racine carrée, que Gunn se plaisait à détourner dans ses ouvrages mystiques (sans deviner la formule d'Einstein sur le mouvement brownien) et le rythme réel des incréments, sur lequel opérait Feynman.
C'est tout, je ne reviens pas sur cette question.
Regards,
Alexander_K
PS Les traders chez qui le TS est ajusté pour fonctionner avec chaque tick, se heurtent instantanément au principe d'incertitude d'Heisenberg et tôt ou tard, ils resteront avec une bourse vide et des yeux de verre de perplexité et d'horreur devant une pauvreté imminente.Relisez les travaux de Feynman, lisez un peu les travaux d'un certain William Gunn et quelquesfils de discussion intéressantsici sur le forum...
J'encourage tout le monde à regarder attentivement le sitehttps://www.mql5.com/ru/forum/134424.
Là-bas, un homme appelé Farnsworth est allé encore plus loin dans ses recherches que moi. Personne ne l'a écouté et ils auraient dû. Le gars a fait un peu de publicité pendant un moment et a quitté le forum. Quel dommage !
Alors, je m'adresse à ce Farnsworth à travers les années et les distances - Non, mon oncle, ce ne sont pas les queues de la distribution des incréments qui constituent la "mémoire" du processus, mais la seconde des multiplicateurs du produit de la distribution t2 de Student non normalisée et d'un certain exposant formant cette même distribution des incréments. Cet exposant qui correspond aux queues de la distribution est la "mémoire" du processus non-markovien. Alors ! Mais je pense que vous y êtes arrivé vous-même, sinon vous seriez encore sur ce forum à lire les opus d'ignorants. Sincèrement, Alexander_K
J'encourage tout le monde à regarder attentivement le sitehttps://www.mql5.com/ru/forum/134424.
Là-bas, un homme appelé Farnsworth est allé encore plus loin dans ses recherches que moi. Personne ne l'a écouté et ils auraient dû. Le gars a fait un peu de publicité pendant un moment et a quitté le forum. Quel dommage !
Alors, je m'adresse à ce Farnsworth à travers les années et les distances - Non, mon oncle, ce ne sont pas les queues de la distribution des incréments qui constituent la "mémoire" du processus, mais la seconde des multiplicateurs du produit de la distribution t2 de Student non normalisée et d'un certain exposant formant cette même distribution des incréments. Cet exposant qui correspond aux queues de la distribution est la "mémoire" du processus non-markovien. Alors ! Mais je pense que vous y êtes arrivé vous-même, sinon vous seriez encore sur ce forum à lire les opus d'ignorants. Sincèrement, Alexander_K.
tous les "vieux de la vieille" l'ont consulté... mais il semble que le lire jusqu'au bout soit inutile, pas de conclusions ni d'implémentations pratiques
p.s. oui, c'est comme ça que ça s'est passé ;)
Ainsi, tous les "anciens" se sont enregistrés... mais il semble que la lecture jusqu'à la fin soit inutile, sans conclusions ni mises en œuvre pratiques.
p.s. ouais, c'est ce qui s'est passé )
Un des fils les plus cool de tous les temps ! Je l'ai lu avec plaisir jusqu'à ce que des visages familiers suspects y apparaissent, après quoi le fil de discussion s'est arrêté, et l'auteur du sujet a généralement fui le forum sans se retourner :)))).
Sortir les densités des différentes zones de la colonne. Les échantillons sont les mêmes.
Je me demande si la tendance avec le temps d'exposition est fortement maintenue ou non.
Sortir les densités des différents graphiques dans la barre. Les échantillons sont les mêmes.
Je me demande si la tendance avec le temps d'exposition est fortement maintenue ou non.
Hm... Des missions fascinantes venant de vous... Avec un temps exponentiel ? Avec des intervalles de temps exponentiels entre les citations, peut-être ? Soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. Vos graphiques sont jolis - il s'agit du mouvement du paquet de vagues ( fonction de densité de probabilité) du prix. Où les avez-vous trouvés ? Cependant, je suppose que vous avez déjà résolu ce problème, et regardez maintenant comment je fais. Ecoutez - je ne suis pas désolé. Je travaille pour tout le monde. Je m'ennuie à travailler pour moi-même.
Au fait, j'ai 5 transactions à ce jour (+3/-2). En ce moment, profit pour 2 jours =+269 pips
Préparez vos poches, mes amis. Nettoyez-les de la poussière. Je ne manquerai pas de poster l'algorithme de solution sur le forum sous forme de modèle.Sortir les densités des différentes zones de la colonne. Les échantillons sont les mêmes.
Je me demande si la tendance avec le temps d'exposition est fortement maintenue ou non.
Ha !
J'ai relu la tâche - non,Vizard_, vous n'avez pas encore résolu ce problème, puisque vous posez de telles questions. Farnsworthvous a donné la réponse en russe sous forme d'histogrammes. Quand l'a-t-il vu ? C'est exact - environ 500 barres dans l'échantillon. 500 barres (480 pour être exact) - voici l'échantillon nécessaire pour voir l'ensemble de la tendance (à M1 et M15, etc. en raison de la fractalité du marché), puis la mémoire le réduit et rassemble tout en un seul paquet. C'est pourquoi il ne voit plus la division du paquet en deux dérivés lorsque l'échantillon augmente. Seules les mains de Farnsworth tremblaient de bonheur et d'incompréhension totale de ce qui se passe (en d'autres termes, une stupidité totale :))) et il n'a pas pu terminer son travail :))).
Et le temps exponentiel ou uniforme n'est pas important. Je me facilite un peu la tâche avec l'échelle exponentielle. Maintenant, je n'ai plus besoin de compter la variance historique moyenne des archives et d'autres moments NE pour un processus non-markovien. Maintenant, c'est comme si j'avais un processus markovien avec des pseudo-états et que j'utilisais simplement la longueur de la course libre comme variance. C'est exact, mais ce n'est pas toute la vérité, naturellement. C'est un peu plus compliqué là-bas - mais ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, alors je me tais.
À 6 h 05, heure de Moscou, mon TS comptait 6 transactions au total (+4/-2). Profit = +415 pips
Je n'en ai jamais assez de ces 2 échanges négatifs... La honte - que puis-je dire... Je connais même la raison - j'utilise la SMA maintenant, et ce n'est pas bon. Je dois passer au WMA et n'utiliser que le temps comme échelle. Je pars pour l'espace Hilbert maintenant, mais je reviendrai certainement. A bientôt !Salut !
De quoi parlez-vous ?
Je ne comprends rien.