De la théorie à la pratique - page 264
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis d'accord avec la première partie.
Si cela est vrai, alors la solution au problème devrait être construite exactement à l'opposé.
Par exemple, si je travaille maintenant dans une fenêtre de temps exponentielle mobile, et que je compte les ticks réels et l'intensité des transactions, alors il en serait ainsi - je devrais travailler avec le volume mobile de l'échantillon de tick et compter pendant combien de temps ce volume de tick s'est "rassemblé", et déjà à partir de là trouver l'intensité...
Mais, pour ce faire, il faut prouver l'exponentialité des intervalles de temps entre les tics. Prouvez-le de manière convaincante.
Ce sera une véritable avancée dans la résolution du problème.
Ce n'est pas tout à fait la même chose :
il y avait un signal de vente, mais le prix continue à monter pendant un certain temps... nous attendons que les muvings passent au-dessus du signal de vente, c'est-à-dire que nous réduisons les chances d'attraper des couteaux
c'est la même chose avec les ordres stop, nous mettons un stop de vente au niveau du signal de vente, si le prix est allé contre nous de n-pips, et suit le prix jusqu'à ce qu'il se déclenche.
Dans les deux cas, nous obtenons un meilleur prix d'ouverture pour le signal, mais nous pouvons en manquer si le prix va immédiatement dans la direction de la prévision. Mais dans ce cas, nous pouvons ouvrir par portions - certaines au signal actuel et d'autres à un meilleur prix. Cela peut sembler anodin, mais parfois, cela augmente considérablement la probabilité de gagner.
J'aime la deuxième suggestion. Je n'ai pas compris au début ce que vous vouliez dire par entrer avec un ordre stop. Une telle entrée peut en effet donner un meilleur prix. Cependant, je ne suis pas sûr que cela fonctionnerait comme un filtre pour les transactions perdantes. Nous devons également tenir compte du fait que toute la logique du chalut doit être mise en œuvre dans un conseiller expert, car dans ce cas, nous ne pourrons pas utiliser les ordres en attente. Il existe un niveau d'arrêt et le terminal n'a pas de mécanisme de recherche de ces ordres. Mais l'idée d'entrer à un prix légèrement supérieur à celui auquel le système entre actuellement est une bonne suggestion !
À propos des muwings - dans la plupart des transactions, il n'y aura pas de croisement au-dessus du niveau où le signal de diffusion a été reçu. Le système est contre-tendance, ce qui signifie qu'à l'endroit où le signal intervient, le prix s'est probablement déjà éloigné du camion. Avant qu' il y ait un croisement de MA, le prix lui-même devra croiser une moyenne mobile lente dans la direction opposée - car le prix est MA1 - la moyenne mobile la plus rapide. En fait, même si vous n'avez pas de testeur, Alexander peut tester le fonctionnement du filtre en croisant les bords mobiles ! Après tout, il a un historique de quelques mois de commerce et... La famille ! Ils attendent le graal - ils peuvent aider ! Vous pouvez les envoyer à leurs terminaux - mettre les transactions sur les graphiques, superposer les bordereaux et filtrer manuellement les transactions des derniers mois. La routine et les gens font des erreurs, mais prudemment et lentement, motivés par le graal - ils y arriveront ! Le résultat du filtrage peut alors être comparé directement en dollars.
L'ouverture en portions, le calcul de la moyenne et le remplissage sont tous des éléments de ManiManagement. C'est une bonne chose, mais il faut d'abord avoir une stratégie et ensuite mettre en œuvre le MM dans le bot. Le Mani Money Management n' est jamais un filtre - il ne fait que renforcer les attentes d'un système de trading.
Le résultat du filtrage peut alors être comparé directement en dollars.
Quelle belle phrase de motivation !
Serge, vous avez vraiment apporté de la couleur et de la puissance à ce fil ! Mes respects.
On peut faire beaucoup de choses intéressantes avec ces séries transformées, et pas seulement du trading de contre-tendance.
Il serait possible de créer un symbole personnalisé sur des séries transformées, et de l'utiliser pour sauvegarder n'importe quel système, y compris NS.
Mais il n'y a pas d'article ou quoi que ce soit, seulement visim qui nous salue sournoisement :) et alexander glousse en mettant les sacs en tas
2. Je VEUX un flux d'événements (citations) sans effet secondaire, c'est-à-dire avec des intervalles de temps exponentiels entre les événements.
Alexander, qu'est-ce qui te fait penser qu'en modifiant l'intervalle entre les ticks, tu te débarrasses des séquelles ? Comment l'un signifie-t-il l'autre ? Je ne vois pas du tout le rapport, c'est comme mélanger du vert et de l'aigre).
Je me suis lancé dans la chasse au graal avec les membres du fil de discussion "Machine Learning...". Alors que Misha est entré dans une stupeur rampante là-bas, nous devons aller de l'avant immédiatement. Il y a beaucoup de faux Grails simples, je suis d'accord. Il n'y en a qu'un seul en or. C'est ce que nous recherchons.
Alexandre, qu'est-ce qui te fait penser qu'en modifiant l'intervalle entre les tics, tu te débarrasses des séquelles ? Comment l'un signifie-t-il l'autre ? Je ne vois pas du tout le rapport, c'est comme mélanger le vert et l'aigre).
Eh bien, il semble être écrit partout qu'un processus avec des intervalles exponentiels entre les événements est markovien, sans effets secondaires. Non ?
Nous ne pouvons toujours pas supprimer complètement la "mémoire". Nous obtenons une sorte d'émulation - un processus pseudo-markovien.
Je me suis lancé dans la chasse au graal avec les membres du fil de discussion "Machine Learning...". Alors que Misha est entré dans une stupeur rampante là-bas, nous devons aller de l'avant immédiatement. Il y a beaucoup de faux Grails simples, je suis d'accord. Il n'y en a qu'un seul en or. C'est ce que nous recherchons.
Je suis moi-même tombé sur une mine d'or, j'en ai parlé plusieurs fois dans le fil de discussion - personne n'a vérifié le Klondike, maintenant je fais des efforts pour choisir un appartement en Australie.
"Partout" - où ? Puis-je avoir un seul lien ?
Sans conséquence est lorsqu'un changement de prix futur ne dépend pas des changements de prix précédents. Je ne pense pas que les intervalles aient quelque chose à voir avec ça du tout.
"Partout" - où ? Puis-je obtenir un seul lien ?
Sans conséquence est lorsqu'un changement de prix futur ne dépend pas des changements de prix précédents. Je ne pense pas que les intervalles aient quelque chose à voir avec ça du tout.
Le premier que j'ai trouvé.
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=49
http://poisk-ru.ru/s32113t2.html
EtNovaja a donné quelques liens quelque part dans le fil de discussion.