De la théorie à la pratique - page 119

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Vladimir:

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Un modèle stablement dysfonctionnel n'est généralement pas utilisé pour le commerce réel. Et il ne crée pas de risques.

Je discute simplement des modèles qui fonctionnent, voire qui fonctionnent longtemps, mais qui drainent nécessairement le dépôt. Regardons les signaux. Il n'y en a pas d'autres.

C'est pourquoi la preuve de la performance d'un conseiller expert réside dans une preuve théorique. Pour le GARCH discuté, il prend une décision sur les séries stationnaires.


Que l'adresse d'Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom soit sur la petite île bananière du Royaume-Uni, très bien. Cependant, je ne contesterais pas non plus l'opinion selon laquelle la péninsule européenne donne de mauvais permis. C'est une question de goût.

Je n'ai pas eu affaire à celui de Londres, mais à en juger par le remboursement que j'ai reçu, il s'agissait d'un offshore avec un signe de Londres, avec tout ce que cela implique.


Qu'est-ce qui suit ? Pas de réglementation nationale

  • garantie sans dépôt (20 000 euros)
  • l'interdiction d'utiliser l'argent des clients dans les opérations des courtiers,
  • obligation d'effectuer des transactions sur le marché externe (interdiction pour les sociétés de courtage de jouer contre les clients)
  • en cas de refus de retrait, il y a quelqu'un pour passer à travers et ce n'est pas un quelconque caufort.


Tout le reste est insignifiant, et les points ci-dessus constituent les principaux risques.

 
ILNUR777:
SanSanych, dites-moi honnêtement. Vos Archie GARCHs. Est-ce qu'ils vous font gagner de l'argent eux-mêmes ?
S'ils n'ont aucun pouvoir prédictif, alors pourquoi circulez-vous sur le forum avec eux ? Ou peut-être que vous ne savez tout simplement pas "comment les cuisiner". Certains prétendent utiliser Fourier, bien que son application directe dans sa forme classique n'ait pas de réelle capacité de prédiction sur le marché.

Et si elles fonctionnent pour vous, quel est le problème de le prouver. Il n'est pas nécessaire d'être strictement mathématique après tout. Il y en a qui ne sont pas strictes. Des expérimentations après tout.

Je ne sais pas comment faire du GARCH, j'essaie de mettre en place un hangout de type apprentissage machine.


L'apprentissage automatique dispose d'une véritable EA - un mélange de forêt aléatoire et d'indicateurs. Mes indicateurs, ainsi que tous les autres, sont basés sur des données NON stationnaires, ils s'efforcent donc périodiquement de se vider de leur contenu. Bien que j'aie eu des problèmes financiers il y a deux ans, j'ai réussi à les résoudre en un an. J'essaie de le remplacer par GARCH, pour lequel il existe des preuves de comportement futur. Mais GARCH s'est avéré être trop compliqué.

Alors rejoignez GARCH.

 
СанСаныч Фоменко:

Je ne sais pas comment faire du GARCH, j'essaie d'organiser un hangout similaire à l'apprentissage automatique.


Mais le GARCH semblait trop compliqué.

Alors rejoignez GARCH.

Où est la logique là-dedans ? Ça n'a pas marché pour moi, mais tu t'y joins. J'ai l'impression d'avoir été subtilement renvoyé.

Et s'il s'agit d'une façon de la mettre en œuvre, pourquoi, sans même disposer de vos propres résultats à ce sujet, la faire passer à priori comme étant majoritairement meilleure que les autres. J'ai pensé que puisque vous l'approuvez, vous avez quelque chose à dire.
 
ILNUR777:
Où est la logique dans tout ça ? Ça n'a pas marché pour moi, mais tu t'y joins. J'ai l'impression d'avoir été envoyé d'une manière subtile.

Et s'il s'agit d'une façon de la mettre en œuvre, pourquoi, sans même disposer de vos propres résultats, la donner d'avance comme étant majoritairement meilleure que les autres. Je pensais que puisque vous le revendiquez, vous avez quelque chose à dire.

La logique ?

GARCH est très répandu sur les marchés financiers, je l'utilise depuis quelques mois, le résultat apparaîtra, mais pas si rapidement, comme je le pensais au début.

 
-Vous avez dit que le pouvoir du Garch Arch Aphirma...
Tout le monde ici est faible.

-Le Garch est une force maléfique.
L'homme riche vient, devient pauvre.
La Garch retire le pouvoir.
Voilà, tu es parti.

-Ici, prenez le mashek.
Allez, prends-le ! Il y a de quoi vivre !

-Non, ce qui est bon pour l'homme ordinaire, est mauvais pour le nerd.

 
ILNUR777:
-Vous avez dit que le pouvoir du Garch Arch Aphirma...
Tout le monde ici est faible.

-Le Garch est une force maléfique.
L'homme riche vient, devient pauvre.
La Garch retire le pouvoir.
Voilà, tu es parti.

-Ici, prenez le mashek.
Allez, prends-le ! Il y a de quoi vivre !

-Non, ce qui est bon pour l'homme ordinaire est mauvais pour le nerd.


Tu veux te moquer de moi ?

Eh bien, eh bien...

 
СанСаныч Фоменко:

La logique ?

GARCH est très répandu sur les marchés financiers, je le pratique depuis quelques mois, il y aura certainement des résultats, mais pas aussi rapidement que je le pensais au départ.

J'ai toujours eu l'impression que tu les accompagnais depuis quelques années. Et cela fait un siècle que l'on parle d'ajouter R à MT, parce que c'est plus pratique de les utiliser. Oh, allez. Il est fort probable que ces modèles ne conviennent pas non plus dans leur forme pure. Et cela implique de fabriquer ses propres vélos de toute façon. Et les avantages de ces derniers par rapport aux autres ne sont pas visibles et ne sont pas compris.
 
Et maintenant. Où est Alexander ? Où sont les bonnes affaires ? Il y a une souris qui se pend d'ennui dans l'arène.

Je me suis lancé dans les ticks pour faire quelques transactions par jour. J'ai fini par prendre encore plus de temps que je ne l'aurais fait si j'avais analysé les minutes. Ça fait une semaine. On ne fera jamais sortir la science russe de ses gonds comme ça.
 

Et j'ai des problèmes - hier, après la publication des données non agricoles, j'aurais dû faire une bonne affaire sur AUDCAD, mais à cause d'une erreur dans le programme (voir le post #1141, où les commandes d'ouverture/fermeture d'AUDCAD ont été écrites dans le fichier AUDCHF...) j'ai eu un résultat négatif sur AUDCHF... Voilà ce qu'est la consommation d'alcool du Nouvel An et la stupéfaction totale qu'elle entraîne... Je vais faire une promenade avec ma femme à VDNH maintenant. Si vous voyez un homme et sa femme pleurer, c'est moi.

 
Vladimir:

Où puis-je me rabattre sur les résultats obtenus par la simple mesure de données réelles ?

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"Avant la multiplication, les valeurs des courbes représentées différaient d'un facteur 18, après la multiplication, elles différaient d'un facteur 20. C'est à propos de la loi de la racine carrée."

Jusqu'à l'irréalisme, ou quoi ?

Je suis presque sûr que votre loi de la racine de t n'est valable que pour votre méthode de réception des données et pas plus. Cette loi n'est pas vraie pour recevoir des ticks à 5 chiffres et il est plus précis d'utiliser cette formule exacte pour l'écart de prix :

S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), où N est le nombre de ticks pendant le temps d'observation t.

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