De la théorie à la pratique - page 1835
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Pour la "matrice de corrélation" - vous devez faire un ordre topologique (si je ne me trompe pas dans la transcription anglaise), et évidemment basé sur des données fondamentales, par exemple le chiffre d'affaires et les soldes.
Ils évoluent lentement, mais affectent clairement les limites des fluctuations de taux. Sans cette chose, la matrice entière n'est qu'une image.
Vous pouvez essayer de rechercher une cointégration entre les taux de change et les balances commerciales. Prenons par exemple le taux de change EURUSD et les bilans des États-Unis et de la zone euro. Vous pouvez utiliser l'API du calendrier local pour calculer les soldes. Nous devrons les calculer en R. Nous devons trouver un moyen de réduire les bilans et les taux de change à un "dénominateur commun" - cela ne fonctionnera pas sous une forme "brute".
Je ne vois pas de sens pratique particulier à cela, mais pour un article (sur le calendrier et la cointégration), cela peut convenir.
Vous pourriez essayer de rechercher une cointégration des taux de change et des balances commerciales. Prenons par exemple le taux de change EURUSD et les soldes des États-Unis et de la zone euro. Les soldes peuvent être tirés de l'API du calendrier local. Nous devrons les calculer en R. Nous devons trouver un moyen de réduire les bilans et les taux de change à un "dénominateur commun" - cela ne fonctionnera pas sous une forme "brute".
Je ne vois pas de sens pratique particulier à cela, mais pour l'article (sur le calendrier et la cointégration), cela peut convenir.
Ils ne sont pas et ne peuvent pas être cointégrés - la majeure partie du chiffre d'affaires du marché Forex est spéculative et ne sert pas les opérations réelles du commerce extérieur.
Et non pas pour "réduire à un dénominateur commun", mais pour standardiser.
Honte à vous
Vous pourriez essayer de rechercher une cointégration des taux de change et des balances commerciales. Prenons par exemple le taux de change EURUSD et les soldes des États-Unis et de la zone euro. Les soldes peuvent être tirés de l'API du calendrier local. Nous devrons les calculer en R. Nous devons trouver un moyen de réduire les bilans et les taux de change à un "dénominateur commun" - cela ne fonctionnera pas sous une forme "brute".
Je n'y vois pas de sens pratique particulier, mais cela peut fonctionner pour un article (sur le calendrier et la cointégration).
Qu'est-ce que R a à voir avec ça... ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit.
vous devez lier l'analyse technique (qui est prête à 99% à travailler sur la température moyenne de l'hôpital) à la fondation.
Une pensée sensée - les taux évoluent de façon encore inconnue, mais leurs amplitudes ont des limites - les balances commerciales et leurs équilibres. Car, après tout, ce ne sont pas les actions, mais les devises à partir desquelles tout le reste est mesuré.
Quelques extraits de chansons
Merci, mon ami !
Honte à vous
Votre signature est correcte.
Qu'est-ce que R a à voir avec ça... ça n'a rien à voir avec ça du tout.
Vous devez lier l'analyse technique (qui est prête à 99 % à fonctionner également sur la température moyenne des hôpitaux) aux fondamentaux.
Comme une pensée raisonnable - les taux bougent de façon encore inconnue, mais leurs amplitudes ont des limites - les balances commerciales et leurs soldes. Parce que ce ne sont pas les actions, mais les devises à partir desquelles tout le reste est mesuré.
Je ne vois pas de contradiction entre la R et l'analyse technique. R est nécessaire pour ne pas s'enliser au stade de la réinvention du vélo.
Vous pouvez essayer de prendre l'amplitude, la volatilité, la tendance ou autre chose - l'essentiel est que les séries obtenues à partir des cotations soient "proportionnelles" aux séries d'équilibre (qui sont connues à un nombre limité de points dans le temps et évoluent plus lentement). C'est ce que j'appelle un dénominateur commun.
Je suis toujours surpris par les détracteurs de la martingale lorsqu'ils prennent comme exemple l'option la plus primitive sans limite de perte et prouvent que la martingale est mauvaise.
Je suis toujours surpris par les détracteurs de la martingale lorsqu'ils prennent comme exemple l'option la plus primitive sans limite de perte et prouvent que la martingale est mauvaise. Mais il existe de nombreuses variantes de TS qui utilisent l'augmentation de lot. Ceux qui la pratiquent depuis longtemps savent qu'il en existe au moins des dizaines. Les détracteurs de la martingale doivent d'abord étudier toutes ces variantes possibles et travailler avec leurs tests pour ensuite tirer des conclusions.
Je ne vois pas de contradiction entre R et l'analyse. R est nécessaire pour éviter de s'enliser au stade de la réinvention du vélo.
Vous pouvez essayer de prendre l'amplitude aussi bien que la volatilité, la tendance ou n'importe quoi d'autre - l'essentiel est que les séries obtenues à partir des cotations soient "commensurables" avec les séries d'équilibre (qui sont connues à un nombre limité de points dans le temps et évoluent plus lentement). C'est ce que j'appelle un dénominateur commun.
Il reste quelques instants pour disséquer une autre naïveté.
Il reste quelques instants avant qu'une autre fille naïve ne soit démembrée.