De la théorie à la pratique - page 1667

 
Martin Cheguevara:
Je vous le dirais comme ça :
Oubliez vos affirmations et celles des autres, chaque affirmation concernant le marché a son contraire tout aussi valable).

Je l'ai oublié depuis longtemps.

Je ne regarde que les chiffres et les faits

 
Maxim Dmitrievsky:

Ils me font vraiment chier.

Chut, chut, ils se sont punis eux-mêmes par l'ignorance))
 
Régularité dans l'aléatoire.
 
De l'aléatoire à la régularité
 
Les faits sont quelque part au milieu.
 

Ils disent que

ce qui n'est pas par hasard, est par la loi

 
Renat Akhtyamov:

Ils disent que

ce qui n'est pas par hasard, est par la loi

Comme beaucoup de gens le disent, ils continueront à le dire et cela ne servira à rien non plus.
 

- L'aléatoire est un cas particulier de régularité.

- Bien joué, Klueva ! Je pense que tu peux maîtriser les échecs.

 
Martin Cheguevara:
Comme beaucoup de gens disent, ils continueront à dire, et le résultat sera également nul.

Voici le modèle (rappelez-vous, le prix était en baisse) :


les positions ouvertes sont des "impasses" avec des bénéfices négatifs à la fin de la journée.

court - VENDRE, long - ACHETER.

Si le prix augmente, comment le résultat net va-t-il changer ?

cen'est plus un accident, un tel résumé peut être ouvert pour n'importe quel jour

 
Renat Akhtyamov:

cen'est plus un accident, vous pouvez ouvrir un tel résumé pour n'importe quel jour

l'ouvrir, le tester sur l'histoire ... =profit ?

ZS : je doute que ce ne soit pas un autre 50/50, ce serait aussi facile... C'est un peu comme si Buffett fumait sur la touche.

ZZZY : si vous tracez beaucoup de lignes de tendance sur l'historique, et que vous les faites défiler avec le testeur, il y aura des transactions à partir desquelles le prix rebondira de manière répétée..... un accident ? une régularité ? ... imho un autre 50/50 pour avec beaucoup de données - OHLC et avec beaucoup de lignes vous trouverez toujours des coïncidences ;)

Raison: