De la théorie à la pratique - page 651

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Renat Akhtyamov:

J'ai expliqué la période de calcul ci-dessus - elle n'existe pas, car un quotire est une série non périodique

dans lequel un devis peut avoir des incréments pratiquement négligeables, avec des possibilités suffisamment larges de gestion des prix.

est prouvé par des transformées de Fourier.

Je pourrais discuter d'un surpoids de 2 à 3 %, mais je ne le ferai pas.

Pour vous donner un exemple - le cygne noir sur la livre en 16, environ 90 % d'entre eux étaient prêts à acheter.....

Et le plus drôle, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture pour tous les marchés, d'énormes livantos

Une stratégie de contre-tendance peut-elle résister à un tel mouvement ? La réponse est, espérons-le, évidente.

Et ce qui est au-dessus est une stratégie d'inversion.

L'auteur est hors sujet, il a raison.

Je voulais dire globalement, j'ai pris toute l'histoire pendant les 15 dernières années. Je n'ai aucune idée de la façon de calculer la période de calcul optimale.
 
Martin Cheguevara:
...
1 option pour résoudre les couloirs de prix basés sur le fait de contrer leurs propres hauts et bas. Pour cela, il faut se débarrasser de l'impact des fortes hausses de prix.
2. La variante de solution consiste à trouver l'asymétrie de deux forces. Le problème ici se situe au niveau de la période de calcul qui devrait également être adaptative pour éviter d'être trop sensible ou vice versa. Jusqu'à présent, il n'existe aucune solution à ce problème.

Je donne un indicateur sur le 1er article, pour "it's all rock'n'roll" ;) (ok, mais seulement pour barbouiller)

En ce qui concerne le second point - disons que tout est en solde, y aura-t-il une asymétrie ? La réponse est OUI.

Dossiers :
i-Regr.2.mq4  22 kb
 
Renat Akhtyamov:

Je donne un indicateur sur le 1er point, car "c'est tout rock'n'roll" ;) (ok, mais seulement pour barbouiller)

sur la seconde - disons que tout est en solde, y aura-t-il une asymétrie ? La réponse est oui.

Je peux vous donner une centaine d'indicateurs de ce type, qu'ils soient basés sur la régression ou sur la spline, etc. Quel est l'intérêt ? Rock'n'roll ou pas, ça marche contrairement à la deuxième option.
Ce qui est en vente est basé sur quel instrument ? Ce sont des questions raisonnables qui ont besoin d'être clarifiées, vous comprenez probablement.
OK... on redevient lyrique)
L'essence de nos conversations ne changera pas de toute façon ...
 
Martin Cheguevara:
Je peux vous donner une centaine d'indicateurs basés sur la régression et sur les splines, ou sur n'importe quoi d'autre. Quel est l'intérêt ? Vous pouvez ou non faire du rock and roll, mais cela fonctionne contrairement à la deuxième option.
Qu'est-ce qui est en vente en fonction de ce que vous avez décidé et sur quel instrument ? Ce sont des questions raisonnables qui doivent être clarifiées, vous vous en rendez probablement compte.

Ça ne marche pas.

Avancez

 
Eh bien... J'espère que les quelques personnes qui savent qui je suis et qui comprennent vraiment ce que je veux dire ont compris. C'est suffisant pour moi :).
S'il y a des décisions concernant l'analyse de l'asymétrie adaptative, écrivez un fil séparé, parce que c'est vraiment une chose fondamentale, qui sera efficace non seulement dans le forex.
Ceux qui ont manqué la discussion, voyez #6498 là tout ce que vous devez savoir sur cette branche. La question semble être épuisée à l'heure actuelle.
Je suis prêt à partager avec des personnes qui connaissent mes méthodes de travail qui donnent des résultats.
Mais ce n'est pas réaliste, car les branches jonchent rapidement de grails les opinions les suppositions les prévisions et ainsi de suite.
 

J'ai écouté et écouté CheGevara (à propos de Gauss sur les grands TF et du quantile=1.6, etc.) et j'ai décidé de faire un indicateur simple :

Paire GBPJPY 2018.

Utilisé :

1. FERMER M1

2. fenêtre coulissante - semaine (7200 valeurs FERMER M1)

3. simple MA

4. calcul de la dispersion selon la formule de cette branche + quantile =1,6

Je regarde :

Un total de 7 transactions aurait été effectué en 2018 (+6/-1)

Bénéfice total : +733 points pleins.

Si quelqu'un est sûr que c'est le Graal, qu'il crée un TS et le poste ici. Droit à la branche. Laissez les plus enthousiastes l'utiliser.

 
Alexander_K2:

J'ai écouté et écouté CheGevara (à propos de Gauss sur les grands TF et du quantile=1.6, etc.) et j'ai décidé de faire un indicateur simple :

Paire GBPJPY 2018.

Utilisé :

1. FERMER M1

2. fenêtre coulissante - semaine (7200 valeurs FERMER M1)

3. simple MA

4. calcul de la dispersion selon la formule de cette branche + quantile =1,6

Je regarde :

Un total de 7 transactions aurait été effectué en 2018 (+6/-1)

Bénéfice total : +733 points pleins.

Si quelqu'un est sûr que c'est le Graal, qu'il crée un TS et le poste ici. Droit à la branche. Laissez les gens qui souffrent utiliser.

Et si vous le faites sur les 10 dernières années ? Est-ce possible ? Et trouver où les séries de bénéfices dans une régression linéaire convergent vers zéro moins ou plus ?
 
Martin Cheguevara:
Eh bien... J'espère que les quelques personnes qui savent de qui je parle et qui comprennent vraiment ce que je veux dire ont compris. C'est suffisant pour moi :)
S'il y a des décisions concernant l'analyse de l'asymétrie adaptative, écrivez un fil séparé, parce que c'est vraiment juste une chose fondamentale, qui sera efficace non seulement dans le forex.
Ceux qui ont manqué la discussion, voyez #6498 là tout ce que vous devez savoir sur cette branche. La question semble être épuisée à l'heure actuelle.
Je suis prêt à partager avec des personnes qui connaissent mon travail pour obtenir des résultats.
Mais c'est irréaliste, car les branches sont rapidement jonchées de grappes d'opinions, de conjectures, de prévisions, etc.

certains le font et d'autres non.

Si tu étudies, tu n'auras pas envie d'écrire.

Vous serez simplement mal compris.

Je suis prêt à partager avec des personnes qui savent ce qui fonctionne et qui donneront des résultats.

;)

Le contexte mis en évidence dans votre message n'est qu'un vœu pieux, vous devrez y creuser vous-même.

 
Martin Cheguevara:
Et si vous l'exploitez depuis 10 ans ? Est-ce possible ? Et trouver où la série de bénéfices dans une régression linéaire converge vers zéro moins ou plus ?

Je n'ai pas de telles archives... Par principe, je ne les utilisais pas, je pensais que tout cela était absurde et je travaillais avec les flux de tics d'Erlang... Et voilà, comment tout cela se termine...

 
Alexander_K2:

J'ai écouté et écouté CheGevara (à propos de Gauss sur les grands TF et du quantile=1.6, etc.) et j'ai décidé de faire un indicateur simple :

Paire GBPJPY 2018.

Utilisé :

1. FERMER M1

2. fenêtre coulissante - semaine (7200 valeurs FERMER M1)

3. simple MA

4. calcul de la dispersion selon la formule de cette branche + quantile =1,6

Je regarde :

Un total de 7 transactions aurait été effectué en 2018 (+6/-1)

Bénéfice total : +733 points pleins.

Si quelqu'un est sûr que c'est le Graal, qu'il crée un TS et le poste ici. Droit à la branche. Laissez les plus enthousiastes l'utiliser.

Je vous enverrai ce soir un algorithme qui détecte simplement les asymétries, mais il y a un problème avec la période de calcul. Ce que vous avez fait est formidable, mais il est peu probable que cela donne le résultat final... car il ne s'agit pas vraiment d'une asymétrie...
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