De la théorie à la pratique - page 194
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tout cela peut-il être résolu avec mql5 ?
Je pense que oui.
Il n'y a aucun problème avec l'algorithme de base. Il y aura des problèmes avec les exigences supplémentaires :
- sauvegarde des paramètres de calcul actuels, avec récupération ultérieure en cas de coupure de courant, etc.
- Adaptation aux différents flux de ticks de différentes sociétés de courtage (le programme doit analyser le flux de ticks, ses statistiques et proposer à l'utilisateur la meilleure méthode pour lire les cotations à partir du flux total).
- etc.
Mais, ce sont des choses professionnelles dont je n'ai pas besoin, mais dont j'ai besoin pour les ventes. À ce sujet - un peu plus tard et dans un autre fil.
Après des nuits blanches, je suis arrivé à la conclusion que l'EMA telle qu'elle est présentée dans Wikipedia et MQL n'a pas le moindre sens et n'a rien à voir avec la distribution du prix lui-même ou avec la distribution des incréments.
PS Cette semaine jusqu'à présent +10% au dépôt (total pour 3 semaines incomplètes +120%)
Ici, c'était facile :
C'est là que ça a été TRÈS difficile :
Un trade EURJPY est maintenant ouvert :
Je commence à comprendre ce dont tu parles. Il existe une période de temps à partir de laquelle les ticks vont toujours tirer une distribution de référence. Ce segment peut être tiré du mois dernier, du mois précédent ou même plus loin, peu importe, les distributions de ticks qu'il contient seront les mêmes. N'est-ce pas ?
Si oui, vous n'avez pas besoin de ema, wma et autres. Supposons que cette durée idéale soit de 2 heures et 39 minutes. Ensuite, vous ouvrez un graphique M1 et vous y appliquez une SMA avec une période de 159 ( = 2*60+39). La sma dessinera une trajectoire du centre de cette distribution. Mais il ne donnera aucune information sur l'évolution future du prix. La trajectoire peut également s'arrêter et s'inverser à tout moment.
Mais le prix doit constamment errer autour du centre de cette distribution, vous pouvez essayer de trader les plus fortes déviations de celle-ci. Mais attention aux tendances, le prix les suivra et ne reviendra pas au niveau du centre de distribution, ce qui est nécessaire pour fermer sans perdre.
Après des nuits blanches, je suis arrivé à la conclusion que l'EMA telle qu'elle est présentée dans Wikipedia et MQL n'a pas le moindre sens et n'a rien à voir avec la distribution du prix lui-même ou avec la distribution des incréments.
PS Cette semaine jusqu'à présent +10% au dépôt (total pour 3 semaines incomplètes +120%)
Inutile d'argumenter sur wikipedia, mais voici un exemple de travail possible avec des incréments (première différence) et EMA (bien que linéaire) du premier au quatrième degré avec le levier 1.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégie
Calcul des différences, exemples.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21
Voici un autre exemple d'utilisation de l'augmentation du prix comme nouvelle information. Dans celui-ci, l'incrément est lu explicitement comme une différence.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Nous avons, en quelque sorte, au détriment du polynôme du quatrième degré sur les premières différences (incréments de prix) augmenté (du nombre de points) le degré au cinquième.
Est-il possible, de cette manière, d'utiliser à la fois les différences seconde et nième et l'EMA du premier au quatrième degré ? Il serait curieux de faire un schéma général des processus dans des exemples similaires.
Je commence à comprendre ce dont tu parles. Il existe une période de temps à partir de laquelle les ticks vont toujours tirer une distribution de référence. Ce segment peut être tiré du mois dernier, du mois précédent ou même plus loin, peu importe, les distributions de ticks qu'il contient seront les mêmes. N'est-ce pas ?
Si oui, vous n'avez pas besoin de ema, wma et autres. Supposons que cette durée idéale soit de 2 heures et 39 minutes. Ensuite, vous ouvrez un graphique M1 et vous y appliquez une SMA avec une période de 159 ( = 2*60+39). La sma dessinera une trajectoire du centre de cette distribution. Mais il ne donnera aucune information sur l'évolution future du prix. La trajectoire peut également s'arrêter et s'inverser à tout moment.
Mais le prix doit constamment errer autour du centre de cette distribution, vous pouvez essayer de trader les plus fortes déviations de celle-ci. Mais attention aux tendances, le prix va suivre la tendance et ne reviendra pas au niveau du centre de distribution, ce qui est nécessaire au moins pour fermer sans subir de pertes.
Doc, je savais que vous étiez un génie.
Tu as raison. C'est exactement ça !
Cette distribution de référence doit :
1...l'isoler en convertissant le flux de cotation original en un benchmark. Vous devez absolument faire en sorte que l'intensité du flux de tics ait une distribution ressemblant au moins de loin à la distribution de Poisson. Vous avez fait un pas important dans cette direction, mais vous avez renoncé à aller de l'avant... Si ce problème clé n'est pas résolu, tous les efforts déployés dans le domaine des réseaux neuronaux et des prévisions sont tout simplement inutiles. Eh bien, au moins vous comprenez ça ! !!
2. après cette transformation du flux de cotation, vous devez calculer une certaine fenêtre de temps pour observer cette distribution de référence afin de la voir presque complètement. Avec un niveau de confiance d'au moins 99%.
ALL.
Il est inutile d'argumenter sur wikipedia, mais voici un exemple de travail possible avec incrément (première différence) et EMA (bien que linéaire) du premier au quatrième degré avec le levier 1.
Est-il possible d'utiliser à la fois la deuxième et la n-différence et l'EMA du premier au quatrième degré de cette manière ? Il serait curieux d'établir un schéma général des processus dans des exemples similaires.
Voir. Alexey - tout ce que tu fais est bon. Mais pas bon non plus, néanmoins.
Vous savez ce qui manque dans vos formules ?
TEMPS ! !!
C'est lorsque vous comprenez la relation des polynômes estimés ou de l'EMA avec le temps actuel, alors la signification physique de toutes les formules sera claire et cette chose pourra être utilisée pour la prévision.
Pas jusqu'à présent. Je ne vois pas cette corrélation. Peut-être que je suis aveugle ? Peut-être... La vieillesse n'est pas drôle...
Vous voyez. Alexei - tout ce que tu fais est bon. Mais ce n'est pas bon non plus.
Vous savez ce qui manque dans vos formules ?
TEMPS ! !!
C'est lorsque vous comprenez la relation des polynômes estimés ou de l'EMA avec le temps actuel, alors la signification physique de toutes les formules sera claire et cette chose pourra être utilisée pour la prévision.
Pas jusqu'à présent. Je ne vois pas cette corrélation. Peut-être que je suis aveugle ? Peut-être... La vieillesse n'est pas drôle...
Je suis d'accord, le TEMPS est toujours en manque. :)
Vous voyez. Alexei - tout ce que tu fais est bon. Mais ce n'est pas bon non plus.
Vous savez ce qui manque dans vos formules ?
TEMPS ! !!
C'est lorsque vous comprenez la relation des polynômes estimés ou de l'EMA avec le temps actuel, alors la signification physique de toutes les formules sera claire et cette chose pourra être utilisée pour la prévision.
Pas jusqu'à présent. Je ne vois pas cette corrélation. Peut-être que je suis aveugle ? Peut-être... La vieillesse n'est pas drôle...
Désolé, je ne peux plus me taire. ..... J'espère que vous l'avez lu attentivement et que vous avez essayé de comprendre ce que j'ai dit. Le problème de votre travail est que vous considérez un devis de manière purement statistique, comme une série instable dans le temps, etc. Et j'essaie d'appliquer une théorie qui décrit soi-disant des lois. MAIS en considérant les cotations comme une variable statistique et en ne comprenant pas les principes de base du marché, les formations fondamentales des prix, les actions des acteurs d'un côté ou de l'autre, sur certains marchés..... Si vous ne le faites pas, vous continuerez à vous enfoncer dans votre théorie, en introduisant de plus en plus de conditions ou de mini-concernations, qui continueront à vous faire tourner en rond, mais vous ne gagnerez pas, malheureusement. Et seulement parce que vous regardez le quotient comme une série temporelle non stationnaire et pas plus....... Il n'y a pas de lois sur le prix lui-même..... Ou plutôt il y en a, mais ce sont des lois du résultat de l'impact sur le prix. C'est-à-dire que l'impact s'est produit, le prix a changé, une loi, un modèle ou une condition s'est formée. Et pour gagner de l'argent, il faut être capable de calculer cet impact et savoir dans quelle direction il s'est produit.
Sérieusement, vous faites une théorie intéressante, mais vous l'appliquez aux mauvaises données et de la mauvaise manière, il me semble. ..... Ne vous découragez pas.... !!!!
Désolé, je ne peux plus me taire..... J'espère que vous lisez attentivement et que vous essayez de comprendre ce que j'ai dit. Tout le problème de votre travail est que vous examinez une citation de manière purement statistique, comme une série temporelle non stationnaire, etc. Et j'essaie d'appliquer une théorie qui décrit soi-disant des lois. MAIS en considérant les cotations comme une variable statistique et en ne comprenant pas les principes de base du marché, les formations fondamentales des prix, les actions des acteurs d'un côté ou de l'autre, sur certains marchés..... Si vous ne le faites pas, vous continuerez à vous enfoncer dans votre théorie, en introduisant de plus en plus de conditions ou de mini-concernations, qui continueront à vous faire tourner en bourrique, mais ne mèneront malheureusement pas à la victoire. Et seulement parce que vous regardez le quotient comme une série temporelle non stationnaire et non plus....... Il n'y a pas de lois sur le prix lui-même..... Ou plutôt il y en a, mais ce sont des lois du résultat de l'impact sur le prix. C'est-à-dire que l'impact s'est produit, le prix a changé, une loi, un modèle ou une condition s'est formée. Et pour gagner de l'argent, il faut être capable de calculer cet impact et savoir dans quelle direction il s'est produit.
Sérieusement, vous faites une théorie intéressante, mais vous l'appliquez aux mauvaises données et de la mauvaise manière, il me semble. ..... Ne vous découragez pas.... !!!!
Michael, j'apprécie votre talent littéraire - toujours très émouvant.
Mais, voyez-vous, le problème est que je trouve difficile d'atteindre le cœur des anciens de ce forum avec leurs théories. C'est presque impossible - j'en suis conscient. Je suis moi-même physiquement incapable de me détourner de mon chemin vers le Graal.
C'est pourquoi, tout d'abord, j'écris maintenant pour les PARLEURS qui n'ont pas de théories.
Le Graal est là, les gars ! !! Je l'ai déjà attrapé - et je sais même à quoi il ressemble ! :)))
Seule la conscience de mon âge m'empêche maintenant, devant mes collègues de travail, de me mettre à faire des claquettes.