De la théorie à la pratique - page 1510
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Camarades mathématiciens, je voulais vous demander la solution d'une question :
visuellement, vous pouvez voir que la deuxième image(la ligne rouge) est la plus proche de la définition d'une fonction exponentielle.
Je comprends bien que nous pouvons calculer le taux de variation de la série numérique représentée par la courbe rouge.
mais comme nous pouvons le voir, la vitesse augmente dans les deux graphiques, mais seul le second graphique connaît une croissance exponentielle.
Comment calculer mathématiquement la proximité de la courbe (ou de la série numérique représentée par la courbe) avec une courbe exponentielle?
Comment puis-je calculer mathématiquement à quel point la courbe (ou la série numérique de la courbe présentée) est proche d'une courbe exponentielle?
Faites un tableau avec la courbe et un tableau du même temps avec la courbe de référence (qui est tracée de façon exponentielle) et calculez la corrélation.
C'est faux ?
La fourrière, le diable, me déchire à nouveau comme du papier toilette humide...
Qu'en est-il de la diffusion et de la lecture intégrale du livre ?
Il y a eu beaucoup de cris à propos du Graal.
Le Graal s'est-il brisé avant que les poches de son propriétaire ne soient remplies d'argent ?)
Qu'en est-il de la diffusion et de la lecture intégrale du livre ?
Il y a eu beaucoup de cris à propos du Graal.
Le graal s'est brisé avant que le propriétaire n'ait pu se remplir les poches d'argent...).
Hélas... Je vais à l'église... Les paroissiens ne me feront pas de mal.
Faites un tableau avec une courbe et un tableau du même temps avec une courbe de référence (qui est tracée en fonction d'un exposant) et calculez la corrélation.
C'est faux ?
C'est une option d'ailleurs) Je vais essayer) Merci !
L'idée principale était d'essayer de formuler un modèle de cocon dynamique (par exemple au moins sous la forme de y=kx+ax^p) dont la composante de tendance dépendra de la pente actuelle de la distribution de la zone donnée, puis de faire la moyenne de tous les cocons et d'essayer de trouver leur limite commune, éventuellement un tel cocon ne s'étendra pas à l'infini mais représentera quelque chose comme un serpent/tronc amorphe qui gonfle parfois, malheureusement la tâche est assez vaste car de nombreuses questions apparaissent, dans le cas le plus simple comme vous l'avez exactement souligné ceci Sur un graphique, parfois l'un semble meilleur, parfois l'autre, nous pouvons également utiliser la loi du logarithme répété, mais il y a des problèmes sous la forme d'un décalage du graphique de deux points et de valeurs indéfinies à zéro, et il semble que personne au monde ne soit dérangé par cela, mais visuellement ce n'est pas beau, pas net, je suppose que la forme concrète de la loi n'est même pas importante, parce que dans la pratique il y aura quelques erreurs/glissades, il y a également un moment tel : nous pouvons simplement augmenter le facteur d'échelle avant la racine donc vous pourriez ne pas arriver à l'usine à temps...
En fait, seul le rythme quotidien est stable, les autres harmoniques sont visiblement flottants et, ce qui est pire, ils se stratifient et se décomposent... Je ne sais pas quoi faire... Une seule chose est sûre : en regardant le calendrier des actualités, on peut supposer l'"effet Joker de Peters" - un changement de mémoire et une forte baisse de l'autocorrélation... Des options intéressantes ont été suggérées ici sur le forum également, beaucoup d'options, il n'y a pas assez de temps pour tout essayer... D'un point de vue purement visuel, le mouvement ne devrait pas être inférieur à 200 barres de l'horizon temporel de travail avec un regard sur le point du dernier extremum et l'échelle des mouvements à gauche dans l'historique, mais c'est assez subjectif, je comprends comment cela peut paraître... Jusqu'à présent, je me suis habitué à m'orienter sur le formulaire du graphique lui-même et sur le calendrier...
Quant au fait de gagner purement par CPT à partir d'un processus aléatoire (pas de mémoire, pas de Markov, pas tout ça), cela semble très discutable, je ne comprends même pas comment cela peut se produire, peut-être existe-t-il un processus spécial qui n'est pas tout à fait aléatoire... Après tout, la notion même d'aléatoire, si vous demandez à Shiryaev et Kolmogorov une référence historique, est un processus dont on ne peut pas dire qu'il soit dans un ordre quelconque = pas de modèle de dépendance de résultats spécifiques = pas d'algorithme qui pourrait être utilisé pour le reproduire, même partiellement... Je peux supposer que cela a quelque chose à voir avec une conséquence de la DSTP de Hinchin et Shiryaev, et alors nous pouvons spécifier un voisinage S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e qui sera une frontière que le processus ne touche qu'un nombre fini de fois ? - Mais il y a des hypothèses sur la variance stable et la moyenne, et malheureusement le marché n'est pas comme ça... Et même logiquement, on ne voit pas comment cela peut fonctionner. Nous avons fait une telle expérience dans une secte secrète : Nous avons pris les données du générateur et construit des gradients après la tendance, pour les données aléatoires de l'IID (et pour les données du marché rééchantillonnées également), il n'y a eu aucun changement dans aucune direction, sur aucune échelle, seulement une ligne plate, Mais pour les données du marché, nous avons observé une continuation douce (arc légèrement vers le haut) et ensuite un retour au niveau initial ou légèrement en dessous (arc descendant et se transformant progressivement en asymptote), c'est-à-dire qu'il y avait un effet visible de différence entre les données générées et les données du marché de plus de 9000 moyennes, en un mot, s'il est possible de gagner sur la TNT nue, je suis perplexe, magique en effet...
https://www.mql5.com/ru/forum/286022 regardez attentivement et impartialement, en vous débarrassant des chaînes des stéréotypes et des préjugés enracinés ;) - et la compréhension viendra.
La livre me déchire à nouveau comme du papier toilette humide...
Qu'est-ce qui se passe avec les baskets ?
la livre est le dernier recours, le summum de votre stratégie.
Hélas... Je pense que je vais aller à l'église... Les paroissiens ne feront pas de mal.
Il s'avère donc que si nous échangions le nombre d'incréments, tout irait bien, mais nous échangeons le prix.
Et les incréments de prix dans la fenêtre glissante ne sont pas en corrélation avec les sommes incrémentales (incréments).
Il s'avère donc que si nous échangions la somme incrémentale, tout irait bien, mais nous échangeons le prix.
Et les incréments de prix dans la fenêtre glissante ne sont pas en corrélation avec les sommes incrémentales (incréments).
est la somme des incréments et non le prix lui-même ?
Nous pouvons dire que c'est le prix, mais nous ne connaissons pas la période. Nous pouvons connaître la période si nous avons suffisamment d'historique, mais pas nécessairement, car ce n'est pas un départ à zéro.