De la théorie à la pratique - page 1165
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Pas seulement ça. Il permet également de synchroniser les flux de cotation entre différentes sociétés de courtage.
Et ce temps n'est en aucun cas uniformément discrétisé, car il n'est vrai que et exclusivement pour les fonctions continues (signaux).
Le temps sur le marché a un sens et une action mystérieux et psychédéliques. A l'intérieur se trouve le Graal.
Votre stratégie implique-t-elle de négocier dans plusieurs sociétés de courtage en même temps ?
Non, je m'assure que les cotations en ticks-flow de mon courtier correspondent autant que possible à celles de Dukas. Je vérifierai les autres courtiers plus tard.
Non, je m'assure que les cotations en ticks-flow de mon courtier correspondent autant que possible à celles de Dukas. Je vérifierai avec d'autres courtiers plus tard.
Ça ne marchera pas.
Vous n'ouvrez pas et ne fermez pas les transactions en même temps.
ou pensez-vous que le prix oscille sans raison ?
Si vous vous rendez compte que vous ne le faites pas pour le plaisir, vous aurez l'idée que votre stratégie (comme toute autre stratégie statistique) est une épave.
Non, je m'assure que les cotations en ticks-flow de mon courtier correspondent autant que possible à celles de Dukas. Je vérifierai les autres courtiers plus tard.
O !
Je suis sûr que vous pouvez inventer une nouvelle génération d'arbitrage par inadvertance.
"Arbitrage Erlang/Poisson"
les blagues sont des blagues, mais l'arbitrage est la stratégie la plus rentable... tant qu'elle fonctionne :-)
ne fonctionnera pas.
...en même temps, les transactions ne s'ouvrent pas et ne se ferment pas.
Il s'agit d'un ensemble de données d'entrée pour le CT. Ces données ne sont pas synchronisées entre les différents DT. Aller en M1, c'est de l'autodestruction et de la honte. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable flux runique de citations. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?
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Il s'agit d'un ensemble de données d'entrée pour le CT. Ces données ne sont pas synchronisées entre les différents VC. Aller en M1, c'est de l'autodestruction et de la honte. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable flux runique de citations. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?
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Je ne vois pas ce qui n'est pas clair, c'est vous qui avez compris jusqu'à présent.
Si vous voulez un flux total de devis, alors prenez tous les DC existants.
un ou deux dtCs ne résoudront pas le problème.
Non, je m'assure que les cotations en ticks-flow de mon courtier correspondent autant que possible à celles de Dukas. Je vérifierai avec d'autres courtiers plus tard.
Mais ils sont mauvais parce qu'ils donnent des chiffres pour le week-end. Si vous avez une sorte de masha en cours, alors les données du week-end vont fausser l'image globale.
Non, je m'assure que les cotations en ticks-flow de mon courtier correspondent autant que possible à celles de Dukas. Je vérifierai plus tard auprès d'autres courtiers.
Mon client a une relation très romantique avec mon courtier, c'est comme l'amour, IMHO comparer les devis de différentes sociétés de courtage. Je pense que ce n'est pas tricher comme changer de courtier, mais c'est comme se promener avec sa femme et regarder chaque fille en faisant des blagues comme "hey poupée ! Comment vas-tu ! !!" et ensuite lui donner un baiser.
un courtier a 1 fournisseur de liquidités, l'autre en a 10. les cotations en tick sont donc différentes.
un courtier a 1 fournisseur de liquidités, l'autre en a 10. les cotations en tick sont donc différentes.
attendez les conclusions....
d'où viennent les liquidités ?