De la théorie à la pratique - page 410
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Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi l'intensité des échanges nocturnes est plus faible ?
Le fait qu'il soit plus bas a déjà été discuté pendant 400 pages, mais pourquoi ?
La chaîne logique du raisonnement est la suivante : le spread est plus large la nuit, il y a moins de traders qui veulent négocier avec des spreads plus élevés.
Et pourquoi l'écart est-il plus élevé ? Eh bien, les teneurs de marché élargissent l'écart en raison de l'incertitude.
Et quelle est l'incertitude pour les teneurs de marché (rappelez-vous, ce sont ceux qui fixent les limites sur le forex, nous faisons tous des échanges conditionnels avec les marchés).
Et voici une question ouverte où la chaîne logique se brise : Pourquoi l'incertitude pour le MM est plus élevée la nuit que le jour ?
En d'autres termes : où regardent-ils que cette antisèche n'est pas disponible la nuit ?
Une question similaire : pourquoi y a-t-il des sessions de forex, alors que le trading se fait toute la journée et que les traders sont situés dans le monde entier ?
Si vous répondez à cette question, vous comprendrez quel type d'échelle est nécessaire.
c'est juste qu'il y a une opinion que la "mémoire" n'est pas une mauvaise chose
Par exemple, ces processus ont des centres de masse, qui sont parfois bien distincts. J'ai négocié de cette façon pendant plusieurs années sans automatisation.
il est possible d'automatiser avec une section de validation, de définir des tolérances d'erreur et de réduire automatiquement pour essayer. Tout ce dont vous avez besoin pour cela est un acf inversé, et vous pouvez également ajouter un acf normal avec une recherche d'historique pour une validation supplémentaire sur des morceaux d'histoire similaires.
Non, Max. Il existe deux types de "mémoires" sur le marché, en fait :
1. Mémoire de l'évolution du prix lui-même. C'est comme une particule lourde qui continue son mouvement malgré les effets des particules légères environnantes. Une tendance et des queues "lourdes" de distributions se forment.
2. Mémoire de l'apparition des événements - occurrence des citations. C'est comme si une particule lourde était exposée à des particules légères à certains moments. Comme si la particule légère se souvenait - quand il est nécessaire d'affecter la particule lourde. Comme si les participants au marché n'effectuaient pas des transactions de manière chaotique, mais délibérée.
Il n'y a rien de tel dans la théorie de la diffusion markovienne. Tout l'appareil mathématique est conçu pour que l'impact se fasse de manière chaotique, sans mémoire.
Et que la particule lourde change ou non la direction du mouvement est une autre question.
Donc, il ne devrait y avoir aucun souvenir des événements. Sinon, tout part en vrille, et la branche peut être fermée.
Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi l'intensité des transactions est plus faible la nuit ?
C'est parce que ceux qui commercent plus intensément ne travaillent pas. Certaines personnes ont le matin, d'autres l'après-midi, même ceux qui sont dans le même fuseau horaire se reposent la nuit, ne travaillent pas.
N'est-ce pas ?
Certains traders ont le matin, d'autres l'après-midi, et même ceux qui se trouvent dans le même fuseau horaire se reposent le soir au lieu de travailler.
Ce n'est pas le cas ?
Donc c'est matin et soir pour certains, ça devrait être égal, mais non, quand Chicago s'ouvre, l'âme va au ciel.
L'histoire de Lloyd.
Non, Max. Il existe deux types de "mémoire" sur le marché :
1. La mémoire du mouvement du prix lui-même. C'est comme une particule lourde qui continue son mouvement malgré l'influence des particules légères environnantes. Une tendance et des queues "lourdes" de distributions se forment.
2. Mémoire de l'apparition des événements - occurrence des citations. C'est comme si une particule lourde était exposée à des particules légères à certains moments. Comme si la particule légère se souvenait - quand il est nécessaire d'affecter la particule lourde. Comme si les participants au marché n'effectuaient pas des transactions de manière chaotique, mais délibérée.
Il n'y a rien de tel dans la théorie de la diffusion markovienne. Tout l'appareil mathématique est conçu pour que l'impact se fasse de manière chaotique, sans mémoire.
Et que la particule lourde change ou non la direction du mouvement est une autre question.
Donc, il ne devrait y avoir aucun souvenir des événements. Sinon, tout part en vrille, et la branche peut être fermée.
C'est tout l'héritage de Bachelier et de la théorie du marché efficient, et ils "siphonnent" chaque fois qu'une crise se déclenche, ce qui, selon leurs modèles, est presque incroyable. Garcham et Figarcham n'ont pas réussi à conquérir ce sujet depuis des décennies.
Et la mémoire en général est depuis longtemps appréhendée par les traders à travers l'auto-similarité sur les graphiques et les centres de structure. Si un processus a de la mémoire, comment peut-il s'exprimer dans le cas des citations ? D'une seule manière : par la formation de figures autosimilaires. Et ils ne forment pas nécessairement une tendance, ils peuvent aussi être plats. Un exemple simple ici :
La caractéristique de tous les modèles de marché - à un certain moment, ils commencent à se refléter. Un acf inversé fonctionnerait bien pour cela.
Au cas où rien ne fonctionnerait à partir de l'absence de mémoire, voici une alternative singulière. Le phénomène est observé et reproduit régulièrement.
https://www.mql5.com/ru/forum/188282/page2#comment_7747448
Il est normal de penser que les légumes sont moins chers en été qu'en hiver. Et s'il n'y avait pas de mémoire, ils coûteraient différemment à chaque fois. Aujourd'hui, vous les achetez pour 30 roubles, demain ils coûteront 200 roubles, etc.
Et s'il n'y avait pas de mémoire, les coûts seraient différents à chaque fois. Aujourd'hui, je les ai achetés pour 30 roubles, demain ils coûteront 200 roubles, et ainsi de suite.
Une question très actuelle.
Un agriculteur a besoin d'argent pour acheter du carburant pour ses plantations, mais il ne sait pas s'il aura une récolte cette année ou si une sécheresse va tout assécher, alors qui prend les risques du prêt ?
Ou, à Dieu ne plaise, une récolte monstrueuse fera baisser les prix, de sorte qu'il n'aura pas assez pour payer le prêt pour la plantation ?
PS PS allons droit au but, le trader de marché achète et vend en même temps, il est le fournisseur de liquidité, et le marché va dans un sens, les prix montent et MM vend, si le marché revient en arrière, pas de problème, il récupère tout, mais si non - qui compense les pertes de MM, qui a pris une position contre la tendance ?
Non, Max. Il existe deux types de "mémoire" sur le marché :
1. La mémoire du mouvement du prix lui-même. C'est comme une particule lourde qui continue son mouvement malgré l'influence des particules légères environnantes. Une tendance et des queues "lourdes" de distributions se forment.
2. Mémoire de l'apparition des événements - occurrence des citations. C'est comme si une particule lourde était exposée à des particules légères à certains moments. Comme si la particule légère se souvenait - quand il est nécessaire d'affecter la particule lourde. Comme si les participants au marché n'effectuaient pas des transactions de manière chaotique, mais délibérée.
Il n'y a rien de tel dans la théorie de la diffusion markovienne. Tout l'appareil mathématique est conçu pour que l'impact se fasse de manière chaotique, sans mémoire.
Et que la particule lourde change ou non la direction du mouvement est une autre question.
Donc, il ne devrait y avoir aucun souvenir des événements. Sinon, tout part en vrille, et la branche peut être fermée.
Le souvenir du marché est donc permanent et il est impossible d'y échapper. Je me souviens que Matemat supposait un certain nombre de barres, mais si le point de référence était actuel, alors cette proportion sera sauvegardée à partir de tout autre point de référence. En tant qu'agriculteur collectif, je comprends et je peux démontrer.
En direct, est-ce que ce sera un take ou un stop. D'après certains calculs, le renversement aurait dû être sur la ligne verticale. Qu'il y a deux écarts types (de quelque chose) . Jusqu'à présent, entre 2 et 3 sko .
D'ailleurs, le renversement précédent n'avait qu'une minute de retard.
À 20 h 22, le SMC devrait se retourner.