De la théorie à la pratique - page 106
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne parle pas de la distribution mais du processus lui-même, c'est aléatoire, il n'y a définitivement pas de modèle.
Bon sang, Nikolaï, c'est toi qui réponds à tes propres questions. Nous essayons d'en faire un modèle et de réduire toutes ces conneries à un simple flux. Et ce qu'il nous reste de cette conversion ne sera pas le plus simple, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile à examiner. C'est une sorte de filtre, un très bon filtre à tic-tac.
Vous êtes donc en train de dire que si nous mesurons une série avec une centaine de filtres de ce type, le hasard s'annulera et un modèle émergera ?
Vous dites donc que si nous mesurons une série avec des centaines de filtres de ce type, les éléments aléatoires s'annuleront les uns les autres et la régularité apparaîtra ?
Ouah ! Nikolaï, tu penses encore plus abstraitement que moi... Eh bien, essayez... Je ferais mieux de sortir d'ici, je ne suis pas à l'aise avec cette échelle de pensée...
Où estVladimir? Dans les bras collantsde l'inoubliable SanSanych, je suppose... Eh bien, moi aussi !
Sincèrement,
Alexander_K et le chat de Schrodinger à proximité :)))))))))))))
On dirait qu'il s'est juste heurté à la volatilité intraday associée aux spécificités de la session. Et il aplanit le terrain au fil du temps. Il pense que la taille des étapes sera linéaire s'il prend un intervalle de temps plus long la nuit et un intervalle de temps plus petit le jour à partir du flux de tiques. Ainsi, en modifiant la répartition du temps en ticks, il capte ce dont il a besoin. Ce qui finira par renforcer certains extrémismes locaux et affaiblir les autres. Ayant placé les prix les plus significatifs avec une pondération plus importante, il leur appliquera la moyenne exponentielle à l'avenir.
Sa formule ne tient pas compte du sessionnalisme, et la distribution exponentielle n'aide pas. S'il avait des taux de réception dépendant du temps en utilisant une fonction de table, alors oui.
Ce sont des intervalles purement aléatoires.
c'est un filtre de l'information normale))))
superposer les intervalles du marché avec leurs propres intervalles))
! !!!!!!!!!!!!
1. et je soutiens que c'est utile. Si vous prenez les incréments pour la même paire de devises dans un énorme échantillon (au moins 1.000.000 d'incréments), pour différentes périodes de temps, vous verrez que les paramètres de la distribution des incréments ne changent pas du tout.
2. La distribution de Cauchy en tant que type existe, mais dans Forex elle n'existe pas.
3. ! !!!!!!!!!!!!! Oui, vous avez raison - c'est vraiment un sujet pour une thèse de doctorat. Ecoutez, l'équation elle-même est bien sûr pour le temps continu, mais numériquement nous la résolvons par des méthodes de différence finie avec le temps discret. Non ?
PS Nous parlons d'incréments entre les cotations en tick, pas entre les prix OPEN ou CLOSE ou autres.
1) Il est clair que si vous ajoutez presque n'importe quel échantillon de 1000 incréments à un échantillon d'un million, les changements ne seront pas perceptibles. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'autre chose - que ces deux échantillons soient cohérents (distribués de manière égale).
De plus, si nous parlons de dépendance des incréments, pour étudier la structure de cette dépendance, nous devrons étudier les distributions conjointes des incréments d'une manière ou d'une autre (elles ne seront plus égales aux produits des distributions univariées). Ce faisant, nous serons rapidement convaincus qu'un million, ce n'est pas grand-chose.
3) Nous devons d'abord nous assurer que la solution existe bel et bien. Par exemple, nous pouvons générer un échantillon en utilisant une distribution de Cauchy et calculer sa moyenne, mais ce n'est pas une raison pour supposer qu'il a une espérance.
Une question sur un sujet abstrait. Supposons qu'il existe un échantillon de 15 000 unités (disons, la population générale). Combien d'unités la population de l'échantillon doit-elle comprendre pour conserver les propriétés de la population générale, et quelle méthode doit être utilisée pour collecter la population de l'échantillon ?
Une question sur un sujet abstrait. Supposons qu'il existe un échantillon de 15 000 unités (disons, la population générale). Combien d'unités la base de sondage doit-elle comporter pour conserver les propriétés de la base générale, et quelle est la méthode de collecte de cette base de sondage ?
Non, je dois répondre à Denis, alors je reviens au premier plan comme un charognard.
Vous calculez la variance d'une population générale donnée. Et avec une précision donnée, c'est-à-dire la probabilité de confiance de cette variance, vous calculez la taille de l'échantillon en utilisant la formuleN=(Z^2)*(S/E)^2 où
Z - quantile de la distribution de la population générale
S - écart-type
E - précision de la mesure
Et la méthode est simple comme bonjour : l'échantillon doit être aléatoire, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un générateur de nombres aléatoires.
C'est un peu délicat, n'est-ce pas ? C'est TRES facile à Wissim. :)))))))))))))))))
La pièce est le point de repère, le point de référence de base. Un processus sans mémoire, sur lequel il est par définition impossible de gagner de l'argent. Et si quelqu'un prétend que "peut-être que vous pouvez, vous devriez construire un modèle dans VisSim et voir", alors il ne comprend pas les principes fondamentaux les plus élémentaires.
Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est impossible de gagner ? La monnaie est un procédé sur lequel vous pouvez gagner, et même à l'infini. Mais vous pouvez aussi perdre.
C'est donc vous qui ne comprenez pas ces principes de base. Pas plus que ceux qui ont une opinion similaire à la vôtre.