De la théorie à la pratique - page 724
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Désolé, je suis de retour)) Une dernière pensée m'est venue à l'esprit :
Si le prix peut passer plus avec moins de ticks, et cela se voit sur les graphiques tout le temps dans n'importe quel cadre temporel, il s'ensuit que les ticks ne sont qu'une nuance technique et que leur nombre ne promet pas un mouvement de prix significatif. En fait, il s'agit d'une tentative de transférer la définition de la tendance du prix d'ouverture/de fermeture de la barre au niveau du tick - plus il y a de ticks à vendre, plus le scalper vend ou achète à l'intérieur de la barre (bougie) avec le mouvement de prix attendu dans la tendance du tick formée à l'intérieur de la barre. Cela signifie que l'EA est déplacé de l'échelle de temps à l'intérieur de la barre pour rechercher une tendance))). Il serait peut-être incorrect de qualifier les ticks de déchets, mais compte tenu de la conclusion sur la faible corrélation du nombre de ticks avec le mouvement réel du prix entre l'ouverture et la clôture, les ticks sont, pour le moins, un indicateur peu important.
Le rapport est terminé.
Qui est prêt à prouver le contraire - vous êtes le bienvenu. Je me familiariserai volontiers avec la théorie avancée des tics.
Vous confondez les concepts. Dans le Forex, les ticks sont des paires de taux Bid, Ask qui arrivent au terminal. Ils sont primaires en général, tous les cadres temporels OHLC, les chandeliers et autres sont construits à partir d'eux. Et vous ne parlez pas de tics, mais de volumes de tics. Après plusieurs tentatives pour trouver ce que c'est, il semble que l'on se soit mis d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une représentation très imprécise du nombre de ticks entrant dans ce terminal sur une période donnée. C'est vraiment un indicateur secondaire. Personnellement, je ne lui fais pas du tout confiance et je ne l'utilise pas.
Selon la formule désormais usée"D'une manière générale, estimer quelque chose par ses tics, c'est comme estimer la vitesse et le cap d'un avion par les vibrations de son fuselage, imho". Peut-être quelqu'un a-t-il entendu parler du capteur de vitesse combiné pour hélicoptère KVIS. Si vous pouvez placer un récepteur de pression d'air (APR) sur un avion dans un flux non perturbé et comparer cette pression avec la pression statique, il est très fiable pour déterminer la vitesse. Mais dans un hélicoptère, avec le redoutable perturbateur atmosphérique qui tourne au-dessus de nos têtes, il n'est pas possible de bénéficier d'un flux non perturbé. Surtout en montagne, où il y a moins d'espace pour couper les tourbillons. Et les hélicoptères doivent voler de nuit dans des gorges où la vitesse et le cap sont très importants. Parfois, les lumières ne peuvent même pas être allumées. Vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser l'ABP pour mesurer la pression (têtes de vitesse) aux extrémités des pales du rotor et de déterminer la vitesse et le taux en une seule fois par les fluctuations (ou la vibration, si vous voulez) de la tête de vitesse au cours d'une rotation. Les pressions exercées par les extrémités des lames allaient jusqu'à l'essieu à travers des tubes, puis à travers la broche automatique et vers le bas, où elles étaient comparées. Naturellement, avec un décalage qui varie avec la vitesse de l'hélice et plus encore.
Pour en revenir au forex, permettez-moi de vous rappeler l'exemple impressionnant de Brusiansky - on parle de lui sur le forum, il y a un lien vers une vidéo où il prend en compte et analyse le temps en ms entre l'arrivée de ticks successifs - affirme que l'on peut gagner régulièrement avec confiance sur ces vibrations, y compris sur tous les concours où les EA sont autorisés. Après 2013, il a disparu des forums, comme c'est généralement le cas en pareil cas.
Je vous ai menti - il y a toujours une corrélation sur le graphique réel entre le prix qui passe plus de pips avec un plus grand volume de tick. En d'autres termes, je n'ai pas trouvé la situation dont je parlais, à savoir qu'un plus petit volume en ticks donnerait un plus grand pas de prix entre l'ouverture et la fermeture.
J'ai pris une barre plus haute et une autre plus basse et la règle est confirmée :
Retour sur tick 591/1 740 = 0.34 pips/tick
Rentabilité du tick 130/613 = 0,21 pips/tick
Plus le volume des ticks est élevé, plus il est probable que le prix franchisse un nombre important de points.
Ugh. Corrigé. Rapport terminé.
le point/teak est la vitesse, à quoi ça sert ?
Et si c'est simplement 6/2 = 3 ou 9/3 = 3, la vitesse est la même mais l'écart de points est différent.
Il n'est pas correct de prendre la valeur haute - basse / nombre de ticks, car le prix peut aller et venir de beaucoup plus de points dans ces limites.
Ceux qui s'appuient sur les ticks, comme je l'ai signalé précédemment, déplacent la recherche de tendance du niveau de prix d'ouverture/fermeture au niveau des ticks. Voici l'astuce. Il y a des ticks pour vendre/acheter et dans une barre, la stratégie de trading (pips bien sûr) passe donc de l'historique de la barre à l'historique du tick - les tendances sont détectées au niveau du tick et les trades sont ouverts et fermés.
C'est TickTrading ;)
Il est nécessaire de rechercher et de tester les Expert Advisors ouverts qui travaillent sur l'historique des tics.
le point/tick est la vitesse, alors quel est l'écart de points ?
En simple 6/2 = 3 ou 9/3 = 3, la vitesse est la même, mais la gamme de pips est différente.
Et il n'est pas correct de prendre le haut - bas / nombre de ticks, parce que le prix peut aller et venir beaucoup plus de pips dans ces limites.
Si, dans un chandelier M1 noir particulier, vous obtenez trop de ticks pour sa taille, cela signifie que le prix s'est emballé comme un fou - il n'a pas seulement été ouvert-bas-haut-clôture, mais presque plusieurs fois et dans le mauvais ordre.
On peut en conclure que les acheteurs et les vendeurs ont presque fait correspondre les prix.
Une bougie n'est pas suffisante, nous obtenons donc une règle de trading rare - si vous rencontrez deux bougies avec un volume significatif (et de préférence la seconde est plus petite que la première), vous devez sortir de la transaction en cours ou vous pouvez placer un stop plus haut/plus bas.
Il ne reste plus qu'à collecter correctement les statistiques sur le volume/la taille en tenant compte de la fréquence des tics et de l'heure de la journée.
L'histogramme (bleu) est l'écart entre le haut et le bas / volume (nombre de ticks).
La ligne rouge est la même, mais il s'agit de la moyenne sur 5 jours de la même bougie, c'est-à-dire que si elle est à 12 heures, il s'agit de la moyenne des cinq bougies précédentes de 12 heures.
Je ne vois rien d'utile ici. Peut-être quelque chose d'autre à calculer ?Je me suis demandé, je me suis demandé : qu'est-ce que les gens recherchent dans ce fil ? De la menue monnaie pour des cigarettes ou le Graal pur, en émeraude ? La réponse est, bien sûr, le Graal. Et de la recherche d'un, j'ai jeté un coup d'oeil à GBPJPY pour 2018 dans la fenêtre coulissante = semaine ( !!!).
7 transactions positives contre 1 négative.
Le seul problème est que la fenêtre coulissante est une semaine. Maintenant, je ne peux pas me passer de quelques manipulations délicates pour lire les données d'archives directement du terminal vers mon TS... Parce qu'attendre une semaine pour obtenir la quantité de données requise - c'est, bien sûr...
Eh bien, une semaine est une semaine - juste pour arriver à la Maison tranquille (voir les dictons du grand Drimmer).
Ceux qui s'appuient sur les ticks, comme je l'ai signalé précédemment, déplacent la recherche de tendance du niveau de prix d'ouverture/fermeture au niveau des ticks. Voici l'astuce. Il y a des ticks pour vendre/acheter et dans une barre, la stratégie de trading (pips bien sûr) passe donc de l'historique de la barre à l'historique du tick - les tendances sont détectées au niveau du tick et les trades sont ouverts et fermés.
C'est TickTrading ;)
J'ai besoin de rechercher et d'essayer des conseillers experts ouverts qui fonctionnent sur l'historique des tics.
Vous avez raison.
Je devrais utiliser MT5 64 bits, il a des tics dans le kit...
Je me suis demandé, je me suis demandé : qu'est-ce que les gens recherchent dans ce fil ? De la menue monnaie pour des cigarettes ou le Graal pur, en émeraude ? La réponse est, bien sûr, le Graal. Et de la recherche d'un, j'ai jeté un coup d'oeil à GBPJPY pour 2018 dans la fenêtre coulissante = semaine ( !!!).
7 transactions positives contre 1 négative.
Le seul problème est que la fenêtre coulissante est une semaine. Maintenant, je ne peux pas me passer de quelques manipulations délicates pour lire les données d'archives directement du terminal vers mon TS... Parce qu'attendre une semaine pour obtenir la quantité de données requise - c'est, bien sûr...
Ok, une semaine est une semaine - juste pour arriver à la Maison tranquille (voir les dictons du grand Drimmer).
Vous n'avez pas encore décidé de la date de clôture et vous parlez déjà de transactions positives. Ce n'est pas un professeur sérieux).
Vous n'avez pas encore décidé quand conclure les affaires et vous parlez déjà d'affaires positives. Ce n'est pas un professeur sérieux).
Le moment de la sortie d'une transaction est, bizarrement, beaucoup plus difficile à déterminer que le moment de l'entrée...
Il semblerait - la sortie par le franchissement de la moyenne mobile des frontières du canal. Cependant, il arrive que le prix n'atteigne pas cette moyenne mobile de 1 pips - et c'est tout - une catastrophe... La recherche de moyennes de plus en plus "précises" et "non décalées" commence - on commence à tourner en rond...
Nous nous souvenons que la soi-disant moyenne, c'est-à-dire l'espérance de l'échantillon, a un intervalle de confiance et, voilà !!!
Mais c'est toujours difficile, mes amis. Le Graal est comme un putain de Graal enchanté...
L'histogramme (bleu) est l'écart entre le haut et le bas / volume (nombre de ticks).
La ligne rouge est la même, mais il s'agit de la moyenne sur 5 jours de la même bougie, c'est-à-dire que si elle est à 12 heures, il s'agit de la moyenne des cinq bougies précédentes à 12 heures.
Ce qui est utile ici, je ne le vois pas encore. Et si on calculait autre chose ?Notez les barres avec des corps longs - l'ensemble de 3 barres où Open[i] > Close[i] et le volume de chacune de ces barres, par exemple > 5 000 pour l'échelle de temps H1, peut être appelé un indicateur de tendance avec une certaine probabilité. C'est exactement ce que j'ai appliqué. Cela s'est traduit par une diminution du nombre de transactions, une baisse de la rentabilité, mais un passage plus fluide des sections complexes.
Finalement, j'ai décidé de laisser les choses ainsi : 100 - 200% par an que le conseiller expert donne et c'est suffisant pour vous))).