De la théorie à la pratique - page 870
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Sur les chandeliers haussiers, il bat les stops baissiers. (Sur les chandeliers baissiers, c'est l'inverse.) Les gens ont essayé de vendre fort, mais ils ont dû acheter. Oui, le marché est tout à l'envers, mais une fois que vous le comprenez, vous pouvez vous y adapter et danser cette danse bizarre avec lui.
C'est parce que la plupart des gens essaient de courir après le prix. Avec toutes les conséquences décrites ci-dessus.
Il y a toutes sortes de bocaux. Et s'il provient d'une banque de sang de cordon ?)
Ok, si c'est même du sang...
Bonjour bonnes gens !
Veuillez m'aider à écrire un script pour MT4 afin de générer un fichier TXT avec les données suivantes :
Date (jj. mm. aaaa)
Jour de la semaine
Heure bar ouvert
heure de fermeture
bar
Barre de fermeture du prix
prix d'ouverture
bar
Prix maximum par jour(MODE_HIGH)
Prix minimum pendant la journée (MODE_LOW)
Spread en pips(MODE_SPREAD)
Niveau de gel des ordres en pips (MODE_FREEZELEVEL)
Niveau minimum autorisé de Stop Loss/Stake Profit en pips (MODE_STOPLEVEL)
pour la période allant de 1990 à aujourd'hui. Délai de 4 heures
Si vous le pouvez, envoyez-moi un courriel à bahtbank@mail.ru
Ou écrire dans le forum
donnez-moi au moins un prix.
ou mieux encore, écrivez ici : https://www.mql5.com/ru/job
Aux grands physiciens sur l'application correcte des formules des grands physiciens avec un grand "C" à FX :
Je vais vous dire une chose les gars - la chose la plus sensée qui m'a aidé est le mécanisme de chalut supersensible + système d'ordre + reconnaissance d'une zone liquide. ces trois composants donneront :
1) le chalutage ultra-sensible - réaliser des profits maximums aussi sûrs et rapides que possible
2) Le système d'ordre - ne pas perdre en utilisant les lois strictes de la théorie des probabilités, que même un écolier comprend.
3) Reconnaître une zone liquide - le moment où le marché est dominé par de fortes pointes, sans lesquelles vous êtes sûr de ne rien gagner de bon, et plus probablement de perdre.
4) La chose la plus importante - l'expérience, une grande expérience complète avec des larmes amères, des fausses joies et ainsi de suite. Sans elle, vous ne comprenez pas ce qui fonctionnerait et ce qui ne fonctionnerait pas et vous finissez par vous enliser dans des théories, des suppositions, etc. Je pense qu'une telle expérience ne peut être acquise qu'en écrivant toute une armada d'Expert Advisors et en les testant sur une très longue période de temps.
C'est tout...
Cependant, une description pratique de la mise en œuvre prendra probablement 50 à 80 pages...
donc...Alexander_K est parti quelque part...
n'y a-t-il personne ici qui puisse accomplir cette tâche titanesque ?
En gros, tous les conseillers ici
1. soit présentant une "courbe de profit idéale" au prix de risques infinis
2. soit, en réduisant et en fixant les pertes (une partie des pertes), ils montrent un résultat positif dans une certaine zone, mais échouent inévitablement en réalité, car les zones où le robot est testé, affectent les paramètres du Conseiller Expert pour cette zone particulière.
Vous avez essentiellement :
(Profit) / (Perte) et c'est tout.
1. PROFIT -> const => PERTE -> infini ; ou PERTE / PROFIT >= 2
Plus le ratio est élevé, plus la valeur du bénéfice est faible, plus vous allez hacher la pâte, même si, à la fin, tout peut encore très probablement tomber.
2. PROFIT -> infini => PERTE -> soit à l'infini soit à un rapport PERTE / PROFIT < 1 (ou mieux 0.5) alors la première option, tout dépend du temps, et la seconde dépend des émissions
3. aux pertes -> const vous perdrez toujours de l'argent tôt ou tard de toute façon. La fréquence des profits siLOSS / PROFIT >= 2 sera plus élevée mais tôt ou tard les pertes fermeront vos profits et votre dépôt.
Il n'y a qu'une seule chose que je ne comprends pas, pourquoi passer autant de temps à essayer de réfuter des vérités simples et tomber à nouveau sur elles et chercher à nouveau quelque chose comme excuse ?
C'est intéressant, bien sûr, mais pourquoi ?)
Pourquoi est-ce que j'écris ça ici ?
- Pour résumer tout ce qui se passe dans ce fil de discussion.
- quelle que soit la complexité de votre système, tout se résume à une seule chose : (profits / pertes) + la valeur du spread, selon le type de stratégie de trading.
- Si votre bénéfice annuel est supérieur à 90-100%, la charge des commissions sur votre dépôt augmente tellement (de manière exponentielle) que le marché ne pourra pas les couvrir. Vous ne devriez donc même pas commencer à négocier si l'écart est supérieur à 15 pips sur un écart à cinq chiffres et si le bénéfice estimé est supérieur à 90-100 % par an.
- Si vous examinez attentivement et sobrement votre robot ou votre stratégie, vous constaterez une vérité simple : (profit/perte) + (hausse/baisse/dans les deux sens) + (système d'ordre/ordre unique).
Vous pouvez en ajouter d'autres, je suis tout à fait d'accord.
Cela fait plus de 200 pages que j'ai écrit que personne n'arrivera à rien ici.
Cela a-t-il un effet ?
Quel est l'intérêt de tout cela ? - Acceptons des vérités simples et passons du moins au plus, et non l'inverse.
Aux Grands Physiciens sur l'application correcte des formules des Grands Physiciens avec un grand "C" à FX :
Voici un sentiment que, les auteurs dans le second ouvrage sont nos gens, quelques gribouillages avec des dessins, et puis p. "5 putain de distribution" - ça m'a réveillé. )
- Si vous examinez attentivement et sobrement votre robot ou votre stratégie, vous constaterez une vérité simple : (profit/perte) + (tendance/opposition/inverse) + (système d'ordre/ordre unique).
Chegevara, bien, ne pas juger le niveau intellectuel de vos capacités maximales en ce moment, et par conséquent la rentabilité de TS des autres
Il se peut que vous ne fassiez pas plus de 90 à 100 % de profit par an, donc vous ne pouvez pas le faire.
Je l'ai dit maintes fois et je continuerai à le répéter - plus le TS est mauvais, plus le risque est faible et plus le profit est faible ! //Je suis d'accord avec le fait qu'il vaut mieux ne pas surestimer l'image de soi d'un TS, y compris le risque, sinon c'est une perte.
Regardez les vrais signaux...
par exemple, pour 3 semaines 470%, ça ne me dérange même pas de perdre 100% ( !!!), non ? (le dernier échange du solde 57k non compté, car il s'est terminé en même temps que le testeur) :
Voici un sentiment que, les auteurs dans le deuxième travail sont nos gens, certains écrivant avec des dessins, et puis le p. "5 putain de distribution" - Je me suis réveillé. )
J'y ai lu beaucoup de choses familières aussi, je veux dire "Merci, A_K !". ;)
Chegevara, vous ne devez pas juger le niveau intellectuel de vos capacités maximales du moment, et donc la rentabilité des autres participants au marché.
Vous n'obtenez pas plus de 90-100% par an, donc vous ne marquez pas.
Je l'ai dit plus d'une fois et je continuerai à le répéter - plus le TS est mauvais, plus le risque est faible et plus le profit est faible ! //Je suis d'accord avec le fait qu'il vaut mieux ne pas surestimer l'image de soi d'un TS, y compris le risque, sinon c'est une perte.
Regardez les vrais signaux...
par exemple, pour 3 semaines 470%, même 100% n'est pas une pitié ( !!!), non ? (le dernier échange du solde 57k non comptabilisable, car il s'est terminé en même temps que le testeur) :
Vous avez choisi des risques infinis, c'est vrai aussi, mais mon argent n'est pas 100 livres...et même si les 1000$, je ne les risque pas dans la vie réelle de toute façon.
Mon profit augmente de 100-150% grâce au système de suivi des ordres. Ce ne sont que des risques et je préfère utiliser la stratégie des banques "lentement mais sûrement", d'autant plus que je prends un prêt, je paie des intérêts et j'ai un profit. Avec mon système, je peux me le permettre et je n'ai pas à craindre de tout perdre.
Mais vous avez raison) il est préférable d'utiliser un système de grille de tendance, de mettre en œuvre tout cela en une semaine) trois semaines.... trop de changements peuvent se produire ...
Personnellement, j'utilise quelques trucs astucieux principalement pour couper les profits sur les pics et ne pas perdre beaucoup en même temps.
Mon intention actuelle est d'attacher le théorème de Bayes à chaque rouage de mon robot de trading pour que ces rouages " s'adaptent " au marché à chaque cotation spécifique en fonction du résultat.
J'ai 1250 lignes de fonctions interdépendantes qui dépendent toutes les unes des autres... Je ne peux même pas modifier un peu la méthode, et si vous faites une erreur, vous serez fou de la chercher. Il m'a fallu cinq heures pour la trouver - j'aurais dû multiplier la variable de perte par -1...
jusqu'à présent, j'ai fait comme ça... j'ai réduit les risques, j'ai ajouté des fonctions pour limiter les risques et j'ai obtenu 50-70% de profit par an...
Ce n'est pas beaucoup si l'on considère les 120-150% d'avant... mais c'est plus sûr et beaucoup plus détendu.
Mais il est plus sûr et beaucoup plus sécurisé.
Vous avez raison) il est préférable de tout faire en une semaine) sinon trois semaines ... trop de changements peuvent se produire ...
Personnellement, j'utilise quelques trucs astucieux principalement pour hacher les profits sur mes valeurs aberrantes sans trop perdre.
Mon intention actuelle est d'appliquer le théorème de Bayes à chaque rouage de mon robot de trading pour "ajuster" ces rouages au marché à chaque cotation spécifique en fonction du résultat.
J'ai 1250 lignes de code avec des fonctions interdépendantes qui dépendent toutes les unes des autres... Je ne peux même pas modifier un peu la méthode et c'est une folie de chercher des erreurs. Aujourd'hui encore, j'ai cherché pendant cinq heures et j'en ai trouvé une - la variable qui rapporte les pertes aurait dû être multipliée par -1...
Je dois accepter le fait qu'une fois par an, quelque chose ne va pas et que vous recevez un signal d'achat (de vente) alors qu'il ne peut pas y en avoir (selon la logique de TS). Comme une erreur peut se glisser, nous avons besoin d'une interdiction distincte et principale des entrées dans la direction, et sous elle tout le reste de la stratégie.