De la théorie à la pratique - page 1088
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Eh bien, il est tout simplement évident que dès le stade de la collecte des données à analyser, il existe une différence fondamentale entre le marché et tous les processus connus.
L'heure d'arrivée des cotations et leur nombre diffèrent selon les sociétés de courtage.
Cela n'a pas d'importance pour votre système.
Les différences au niveau du tick sont importantes si vous avez une durée de transaction comparable à la durée d'un tick.
Comment identifier et calculer la non-localité et la non-linéarité du market timing ? C'est le problème sur lequel je travaille en ce moment.
Pour votre système, cela a déjà été suggéré à de nombreuses reprises. Cela élimine la non-linéarité du temps du marché mais supprime complètement le temps des calculs.
Une variante de compromis est celle des barres d'équivolume avec un nombre variable de ticks par barre, moins le jour et plus la nuit.
Mais je ne pense pas que les résultats s'amélioreront beaucoup, car ils sont très bien sans eux.
Pour votre système, la BARRE DE GAMME, a déjà été suggérée à plusieurs reprises. Cela supprime la non-linéarité du market timing, mais supprime complètement le temps du calcul, ce qui est faux.
Une option de compromis est la barre d'équivolume avec un nombre variable de ticks par barre, moins le jour, plus la nuit.
Oui, je pense que tu as raison, Bas.
Cependant, il existe une opinion selon laquelle si l'on passe à un espace de Minkowski bidimensionnel, à savoir
introduire les coordonnées suivantes pour les mesures du tic (synchronisées entre les différents DC).
L'axe X est une échelle uniforme du nombre d'événements (1, 2, ...).
Axe Y - valeur S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
vous pouvez obtenir une image extrêmement intéressante...
Cependant, certains pensent que si l'on passe à un espace de Minkowski bidimensionnel, c'est-à-dire à un espace à deux dimensions, il n'y a pas de problème.
introduire les coordonnées suivantes pour les mesures de tic (synchronisées entre les différents DC).
L'axe X est une échelle uniforme du nombre d'événements (1, 2, ...).
Axe Y - valeur S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
où (Tn-Tn-1) est le temps entre les ticks actuels et précédents, (PRICEn-PRICEn-1) est l'incrément entre les prix actuels et précédents.
vous pouvez obtenir une image extrêmement intéressante...
Des barres avec une longueur égale de la trajectoire ? Peut-être. Mais sur les tics, il se noiera dans le bruit. La durée de votre transaction est de plusieurs heures, choisissez donc un taux d'échantillonnage d'une minute. Tout ce qui est en dessous de ça est du bruit pour vous.
Des barres avec des longueurs de trajectoire égales ? C'est possible. Mais sur les tics, il se noiera dans le bruit. La durée de votre transaction est de plusieurs heures, choisissez donc un échantillonnage de l'ordre de la minute. Tout ce qui est en dessous de ça est du bruit pour vous.
Nan, je veux regarder ce tableau avec ces coordonnées.
N'oubliez pas, je ne veux pas de vos +10% par mois, ni de ceux de CheGuardin. Je veux +50%. Le graal, en somme.
Et il se trouve dans un "espace-temps" différent. Je le crois.
Je suis enclin à croire que, puisque l'humanité n'a pas encore inventé quelque chose de mieux que de travailler avec des fenêtres coulissantes (des échantillons de données significatifs), nous devrions travailler avec elles sur le marché également. Mais - évidemment - il doit s'agir de fenêtres intelligentes et dynamiques, combinant à la fois la composante temporelle et les volumes en ticks ( intensité des échanges).
Vous ne pouvez pas simplement utiliser des ensembles de tics. Il suffit d'une fenêtre de temps (=24 heures, par exemple) avec une lecture uniforme des cotations - les mêmes.
Et quelle est la bonne manière de le faire ? Comment déterminer et calculer la non-localité et la non-linéarité du temps de marché ? C'est le problème sur lequel je travaille actuellement.
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dans une fenêtre qui a perdu son élan décent précédent, en raison d'un changement de fenêtre, vous pouvez obtenir une analyse qui reflète la précédente.
fixer le début du calcul jusqu'à la clôture de la transactionN'oubliez pas - je n'ai pas besoin de vos +10% par mois, ni de ceux de CheGevar.
Vous me confondez avec quelqu'un d'autre) J'ai +550% pour l'année dernière)
L'heure d'arrivée des cotations et leur nombre varient d'une maison de courtage à l'autre.
intéressant
et le prix est le même ?
il est possible de fabriquer les tics soi-même.
Par exemple, dmitry a un script attaché à cet indicateur dans sa base de code :
https://www.mql5.com/ru/code/9670
Vous me confondez avec quelqu'un d'autre) J'ai +550% pour l'année dernière)
Euh... Eh bien, c'est +10-15% par mois. Et sur l'année, sur un dépôt cumulé sans retrait, c'est ce qu'il a été. Non ?
une autre erreur
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dans une fenêtre qui a perdu l'élan décent précédent, en déplaçant la fenêtre, vous pouvez obtenir une image miroir de l'analyse précédente.
fixer le début du calcul avant de fermer la transactionIl suffit de déplacer la ligne de tendance et la vie devient meilleure.