De la théorie à la pratique - page 187
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Alexander, qu'est-ce qui est le mieux pour votre stratégie - tendance ou plat ?
Sur, un plat ou une tendance peut donner de bons résultats, mais pas les deux.
Quelle est votre situation ?
Je calculela fin d'une tendance de manière assez précise en utilisant la longue "queue" de la distribution et j'opère sur un repli. Le trading de contre-tendance.
La mémoire est la tendance qui se trouve dans la queue (le Graal lui-même s'y trouve). Je l'attrape par les oreilles et je l'arrache.
Je calculela fin de la tendance de manière assez précise à partir de la longue "queue" de la distribution et j'opère sur le repli. Le trading de contre-tendance.
Qu'est-ce que cette "queue" ?
Beaucoup de gens disent "correction".
C'est ça !
mais ils oublient d'ajouter un seul mot - "pertes".
cela signifie que le marché aspire les bénéfices gagnés par les traders de tendance.
respectivement, le trading à contre-tendance engloutit également les bénéfices durement gagnés dans un marché plat.
Y a-t-il un tel problème ?C'est quoi cette queue de cheval ?
beaucoup de gens disent "correction"
C'est vrai !
mais ils oublient d'ajouter un seul mot - "pertes".
Ainsi, le marché aspire les bénéfices réalisés par les suiveurs de tendance.
Respectivement, le trading de contre-tendance siphonne également les bénéfices réalisés dans un marché plat.
Y a-t-il un tel problème ?Il y a UN problème - le calcul de la fenêtre d'observation. Une petite erreur entraîne une augmentation/diminution de la fenêtre de 1000-5000 tick quotes et par conséquent il y a des transactions négatives, je ne le cache pas.
Toutes, absolument toutes les paires ont des fonctions d'onde différentes. Au départ, je me suis un peu surestimée - je me suis précipitée sur 32 paires à la fois, et je n'ai pas assez de force pour les gérer toutes en même temps. Maintenant, j'ai réduit la quantité de travail à 6 paires. Sinon, c'est juste physiquement difficile de travailler seul.
Il y a UN problème - le calcul de la fenêtre d'observation. Une petite erreur entraîne une augmentation/diminution de la fenêtre de 1000-5000 tick quotes et par conséquent il y a des trades négatifs, je ne le cache pas.
Toutes, absolument toutes les paires ont des fonctions d'onde différentes. Au départ, j'ai un peu surestimé les choses - je me suis précipitée sur 32 paires à la fois et je n'ai pas assez de force pour tout gérer en même temps. Maintenant, j'ai réduit la quantité de travail à 6 paires. Sinon, c'est juste physiquement difficile de travailler seul.
Peut-être, ils ont juste la relation opposée au profit sur le compte du trader, non ?
Peut-être qu'une seule paire suffit ?ils ont peut-être un lien avec les bénéfices sur le compte du trader, non ?
C'est possible. Vous devez vérifier.
C'est possible. Vous devez vérifier.
Prenez deux paires, observez
plus de paires, plus d'écart global
C'est un problème...
Je calculela fin de la tendance de manière assez précise à partir de la longue "queue" de la distribution et j'opère sur le repli. Le trading de contre-tendance.
La mémoire est la tendance qui se trouve dans la queue (le Graal lui-même s'y trouve). Je l'attrape par les oreilles et le tire.
Tyu, tu me déçois. Je me demandais pourquoi les affaires étaient si rares, mais il s'avère que... ça s'appelle, à mon avis, du boulet de canon. Les pots-de-vin sont beaucoup plus faciles à calculer, et beaucoup de traders travaillent de cette façon. Mais, en même temps, ce n'est pas le seul moyen.
Mon système, dont l'idéologie est similaire à la vôtre, réalise en moyenne 4 à 5 transactions (ou plus) par jour, et uniquement sur un instrument. J'ai fait la démonstration des premiers tests de transactions en temps réel et en temps réel il y a quelques mois dans un autre fil de discussion.
Tyu, tu me déçois. Je me demandais pourquoi les affaires étaient si rares, mais il s'avère que... ça s'appelle, à mon avis, du boulet de canon. Les pots-de-vin sont beaucoup plus faciles à calculer, et beaucoup de traders travaillent de cette façon. Mais, en même temps, ce n'est pas le seul moyen.
Mon système, dont l'idéologie est similaire à la vôtre, réalise en moyenne 4 à 5 transactions (ou plus) par jour, et uniquement sur un instrument. J'ai présenté mes premiers tests de transactions en temps réel et en temps réel il y a quelques mois dans un autre fil de discussion.
Ha ! Comment ai-je pu te décevoir ? Ce n'est pas facile du tout.
1. Amener la série temporelle à la bonne forme.
2. Calculer la fenêtre d'observation.
3. Calculer les poids pour l'AMM
4. Tenir compte de l'asymétrie
5. Calculer correctement la variance
C'est facile, non ? Je travaille avec la non-entropie comme mesure de la déviation de la distribution gaussienne.
Mec, je n'ai pas transpiré comme ça pendant ma thèse sur les transitions quantiques...
:Ha ! Comment ai-je pu te décevoir ? Ce n'est pas facile du tout.
1. Amener la série temporelle au bon aspect.
2. Calculer la fenêtre d'observation.
3. Calculer les poids pour l'AMM
4. Tenir compte de l'asymétrie
5. Calculer correctement la variance
C'est facile, non ? Je travaille avec la non-entropie comme mesure de la déviation de la distribution gaussienne.
Je n'ai pas transpiré comme ça pendant ma thèse sur les transitions quantiques.
Remarquez que je n'ai pas dit que c'était facile, vous avez vraiment fait un travail très important et compliqué. J'ai dit que cela a été fait par de nombreuses personnes, depuis longtemps maintenant, et que c'est beaucoup plus facile (vous avez même eu un aperçu des photos de quelqu'un dans votre fil, même avec un balisage). Il s'est avéré - du canon contre le moineau.
Je calcule assez précisémentla fin d'une tendance... et trader sur le pullback. Le trading de contre-tendance.
Après cela, je dois demander - comment ? C'est tout ?
Bien que, en soi (si vous vous éloignez du sujet), tout compte fait, il n'est pas mauvais.