De la théorie à la pratique - page 1671
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Est-ce vraiment réel ?
Bonne enchère. Et de bons nerfs ! :)
Merci !
Ça fait un an que je me bats avec la formule, je n'arrivais pas à la mettre sur le tableau.
h ttps://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
Merci, Max ! Où trouvez-vous tout cela ? Je vais m'assurer de le lire.
Merci, Max ! Où trouvez-vous tout cela ? Je vais m'assurer de le lire.
Oui, je suis sur Twitter en train de m'abonner à toutes sortes de choses).
h ttps://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
L'article n'est pas mauvais, mais son idée de base du déterminisme de la tendance n'est toujours pas tout à fait évidente ou la seule possible. On peut penser au modèle sous-jacent des HMM. Il est possible de supposer une variante intermédiaire, lorsque les changements de tendance sont déterministes (communiqués de presse) et que les changements de direction de la tendance entre les deux sont aléatoires.
En général, les modèles économétriques ne représentent qu'une très petite fraction des modèles possibles.
L'article n'est pas mauvais, mais son idée de base du déterminisme de la tendance n'est toujours pas tout à fait évidente ou la seule possible. On peut penser au modèle sous-jacent des HMM. Il est possible de supposer une variante intermédiaire, lorsque les changements de tendance sont déterministes (communiqués de presse) et que les changements de direction de la tendance entre les deux sont aléatoires.
En général, les modèles économétriques ne représentent qu'une très petite fraction des modèles possibles.
Il n'y a là aucune idée de tendance constante. Si je comprends bien le "déterminisme" dans ce contexte.
essentiellement un moyen de sélectionner le meilleur MAH qui peut également être utilisé pour la locationil n'y a là aucune idée d'une tendance constante. Si je comprends bien le terme "déterministe" dans ce contexte.
essentiellement un moyen de sélectionner le MAP optimal, qui peut également être utilisé pour la déstratification.Déterministe - prédéterminé sans ambiguïté (mais pas nécessairement connu à l'avance). Une constante est un cas particulier de déterminisme et nous est également connue à l'avance (complètement ou avec la précision de la valeur de la pente). Si la tendance est également stochastique (j'ai donné des exemples), ce n'est pas si simple.
Extrait de l'article (introduction) :
Nous proposons une approche différente, la série temporelle non stationnaire est décomposée en une série temporelle déterministe (tendance) et une série temporelle stochastique qui satisfait à la stationnarité.
Ce document aborde la question de savoir si la série chronologique de l'indice S&P500 peut être décomposée en une tendance déterministe et une série chronologique stochastique.
Vous êtes d'une beauté sanglante !)
J'ai pleuré quand j'ai vu ça.)
Mais bien sûr, ils en reviennent à faire des ronds de jambe et à rejeter les faits, malheureusement...
la distribution elle-même leur "dit" qu'il y a DEUX processus différents sur le marché qui ont la même variance et un timing différent...
et ils disent, écoutez les gars, on a vu des queues de pie disparaître sur 78 comptes.
Oui pour moi ils n'ont pas ouvert la porte américaine, je le savais déjà depuis longtemps. Bien sûr, le TF est plus grand, les fluctuations sont plus importantes, les queues de pie sont plus petites par rapport à elles...
alors ils ont pris un raccourci - ils ont juste pris une période plus longue pour approximer les fluctuations aléatoires... ils l'ont poli avec l'exposant de Hearst pour la précision...
oh mec...
J'ai eu ça exactement parce que j'ai DIFFERENCIÉ DEUX processus aléatoires dans le temps. 1 processus avec des fluctuations jusqu'à 4 sigma, 2 processus avec des fluctuations de 4 à 20 sigma, plutôt que d'augmenter bêtement la période d'analyse des données... c'est une voie trop facile pour être vraie malheureusement...
Sur le marché des changes, selon mes calculs et des faits avérés, deux processus aléatoires en direction et différents en volatilité.
Mais à cause de la première photo, je vais prendre cette première, à mon avis, qui satisfait en quelque sorte les faits réels à mon étagère.
Le graphique est joli.
Les statistiques sont des statistiques.
J'ai ajouté une série d'incréments de somme pour la période, sinon ce n'est pas intéressant.
Il s'agit d'un graphique du montant incrémentiel .
Zhenya, ces graphiques montrent seulement quand il est préférable de fermer la position.
Il n'est pas adapté pour entrer sur le marché. Sasha ne peut pas en être sûr non plus. Le râteau frappe le front, mais il n'y arrive pas.