De la théorie à la pratique - page 313
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Il s'avère que nous devons travailler sur le MM et permettre des échanges simultanés.
Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à les autoriser de cette façon, puisque le résultat sera également corrélé.
Non, ouvrir avec le même lot sur 4 paires corrélées donne moins de drawdowns et de rollbacks en equity qu'ouvrir avec un quadruple lot sur une des paires.
Bien qu'ils soient corrélés, ils présentent souvent un décalage les uns par rapport aux autres.
àAlexander_K2
Mais dans le contexte de cette branche MM, c'est un pas de côté principal (c'est un message à Alexandre).
(C'est un message pour Alexandre.) Coupez-les, ils sont en or !))
Non, ouvrir avec le même lot sur 4 paires corrélées donne moins de drawdown sur le moment.
Oui, c'est vrai, je voulais dire qu'il ne faut pas attendre de grands effets, la diversification est là, mais faible.
Je suis d'accord, MM est une mouture du TS prêt à l'emploi.
Il est beaucoup plus important de construire le TS lui-même. Mes critères : TS est prêt si à l'avancement, à lot constant, sur une paire, la forme du graphique d'équilibre croissant ne change pas de caractère par rapport à la zone d'optimisation. Ensuite, je peux ajouter d'autres astuces.
Icihttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 j'ai suggéré d'expérimenter avec les flux Erlang. C'est ce que vous voulez dire ?
Merci, je vais regarder de plus près, j'ai compris que@Maxim Dmitrievsky a commencé à travailler dans cette direction, et y a-t-il des résultats ? Je pense que c'est possible uniquement lorsque la distribution résultante est assez proche de Gauss.
En ce qui concerne votre système, je voulais dire ce qui suit : Vous faites passer un exposant à travers un échantillon, dont une partie est distribuée de façon logarithmique, et une partie où la "queue" elle-même est constituée de valeurs aberrantes uniques de grande amplitude de retard, non synchrones, asymétriques, et là aussi vous faites passer un exposant, mais ce processus est déjà différent (différent de non aléatoire), différent de l'échantillon principal, et cet exposant est simplement étiré sur eux, je ne sais pas comment le dire mieux, j'espère que vous me comprendrez.
Merci, je vais regarder de plus près, j'ai compris que@Maxim Dmitrievsky a commencé à travailler dans cette direction, et y a-t-il des résultats ? Je pense que c'est possible uniquement lorsque la distribution résultante est suffisamment proche de la gaussienne.
En ce qui concerne votre système, je voulais dire ce qui suit : Tu conduis un exposant sur un échantillon où une partie est distribuée logarithmiquement, et une partie où la "queue" elle-même il y a des émissions uniques de la grande amplitude de retard, pas synchrone, asymétrique, et là tu conduis aussi un exposant, et ce processus est déjà autre (différent de non-aléatoire), différent de l'échantillon de base, et cet exposant est simplement étiré sur eux, je ne sais pas comment mieux dire, j'espère que tu me comprendras.
Je n'ai pas encore commencé. J'ai besoin d'une formule de transformation appropriée pour les indicateurs, les fichiers csv ne sont pas pratiques à utiliser.
Elles sont probablement présentées ici dans le fil de discussion, mais je ne les ai pas encore recherchées ;)
Pour les amateurs de statistiques, je joins la BP convertie en flux Erlang de divers ordres.
Dans le nom du fichier, les deux premiers chiffres correspondent à l'ordre du flux Erlang.
Par exemple : 01 AUDCAD ... - simple flux, 30 AUDCAD ... - Flux Erlang de 30ème ordre
Données traitées du 02 au 06 avril 2018.
Vous pouvez observer comment la distribution des incréments change lorsque l'ordre du flux augmente. Je le recommande. Très intéressant.
Si nécessaire, je peux continuer les transformations de flux jusqu'au 100ème ordrePour les amateurs de statistiques, je joins la BP convertie en flux Erlang de divers ordres.
Dans le nom du fichier, les deux premiers chiffres correspondent à l'ordre du flux Erlang.
Par exemple : 01 AUDCAD ... - simple flux, 30 AUDCAD ... - Flux Erlang de 30ème ordre
Données traitées du 02 au 06 avril 2018.
Vous pouvez observer comment la distribution des incréments change lorsque l'ordre du flux augmente. Je le recommande. Très intéressant.
Si nécessaire, je peux continuer avec des transformations de flux jusqu'au centième ordre.Alexander.
En fait, il faut d'abord créer un robot, puis le tester, examiner le graphique des capitaux propres et de l'équilibre, et seulement ensuite tirer des conclusions.
Votre approche - la croyance en un super génie - n'est soutenue par rien.
En général, cette approche entraîne des coûts monétaires déraisonnables !Alexander.
En fait, vous créez d'abord un robot, puis vous le testez, vous regardez le graphique des capitaux propres et de l'équilibre, et seulement ensuite vous tirez des conclusions.
Votre approche - la croyance en un super génie - n'est étayée par rien.
Cette approche s'accompagne généralement d'une quantité appréciable de coûts monétaires déraisonnables !J'ai soudainement des pouvoirs de super-génie à cause de ma soif d'argent. Rena, préparez vos poches ! !! Mes deux yeux s'agitent déjà dans l'attente de profits faciles.
Ma soif d'argent m'a soudainement donné des pouvoirs de super-génie. Rena, préparez vos poches ! !! Mes deux yeux s'agitent déjà dans l'attente de profits faciles.
J'ai déjà vu votre petit signal...
La soif est là, mais l'argent est de moins en moins important.
Enlevez vos lunettes roses, il est grand temps.