De la théorie à la pratique - page 90
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En outre, j'analyse les mouvements de prix exactement avec cette méthode de réception des tick quotes et la taille d'échantillon estimée donnée.
Par exemple, pour la paire AUDCHF, lors de la modélisation dans le système Vissim, pour les données du 15.09.2017 au 31.10.2017, j'obtiens les 3 trades potentiels suivants :
Sur les graphiques, vous voyez :
Les lignes rouges et bleues sont les bandes de Bollinger pour un volume d'échantillon de tick donné.
Les lignes orange et turquoise représentent le canal historique calculé à partir de données historiques.
Les transactions doivent être exécutées lorsque le prix dépasse les valeurs historiques et actuelles de la dispersion.
Ainsi, nous aurions 3 transactions pendant 1,5 mois pour AUDCHF.
Dans mes calculs, j'applique également le coefficient d'asymétrie non paramétrique.
Pour cette paire, la valeur historique de ce coefficient modulo = 0,15. C'est-à-dire qu'une transaction est exécutée non seulement lorsque les valeurs historiques et actuelles de la dispersion sont dépassées, mais aussi lorsque la distribution des prix est oblique au maximum par rapport à la valeur historique moyenne.
Sur cette base, la transaction n°1 n'aurait pas été exécutée, car l'asymétrie non paramétrique était = 0.
Les transactions #2 et #3 auraient été exécutées, le skew non paramétrique aurait été <-0.15.
Le bénéfice total sur ces deux transactions aurait été de 655 pips.
Bienvenue ! Personnellement, j'ai été intéressé de lire le fil de discussion.
La semaine dernière, nous avons eu l'image suivante pour le AUDCHF :
Comme vous pouvez le constater, aucune des 2 conditions pour ouvrir une transaction n'était remplie.
Par conséquent, la semaine dernière, il n'y a pas eu de transactions sur le AUDCHF.
Cela revient à la question de savoir s'il est nécessaire de négocier sur autant de paires de devises que possible en même temps. J'ai finalement décidé pour moi que c'est nécessaire, sinon je n'aurai aucun commerce, aucun profit et je mourrai d'ennui. :))))
Sincèrement,
Alexander_K2 aka Alexander_K
Voilà ce que je pensais.
Après avoir vu l'abrutissement et la féralisation des gens ici, je vais quand même... parfois Peut-être que cela aidera les personnes intelligentes, qui ne font que lire le forum et qui cherchent de nouvelles solutions à ces problèmes.
Donc :
1. A la question de la méthode de lecture des données de tics.
J'ai finalement décidé pour moi-même de lire les citations en ticks dans des intervalles de temps distribués de manière exponentielle. Et je considère ensuite la séquence des valeurs moyennes entre deux citations consécutives. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Pour moi, c'est le seul moyen d'amener la distribution des incréments à une forme pure "en cloche", ce qui est très important. En outre, comme mes recherches l'ont montré, la non-marque du processus de mouvement des prix, même avec une telle méthode de réception des ticks, ne disparaît en aucun cas, c'est-à-dire qu'il y a une "mémoire" sur le marché et qu'elle doit simplement être prise en compte dans mes calculs.
2. Concernant le calcul d'un volume nécessaire et suffisant d'échantillonnage de cotes.
Je le fais de la manière suivante. Je prends mes archives personnelles de tiques collectées selon la méthode décrite au paragraphe 1, et j'analyse les incréments de tiques dans Excel.
Par exemple, pour AUDCHF j'obtiens un histogramme
et les statistiques :
Le volume de l'échantillon est calculé à partir de l'inégalité de Chebyshev en utilisant la formule que j'ai déjà donnée dans ce fil. Ce volume couvre 99,8% de la distribution des incréments dans les tests bilatéraux. En d'autres termes, à chaque étape du calcul, lorsque nous acceptons le tic-tac suivant, nous savons avec certitude que nous travaillons avec l'ensemble maximal de données nécessaires à la recherche.
Et cette taille d'échantillon est vraie pour toute méthode de lecture des tics, ce qui prouve l'autosimilarité ou la fractalité du marché.
Alexander_K2)
Pour la paire AUDCAD la semaine dernière il y aurait eu 2 trades
Profit total pour la semaine = 820 pips.
Voici ce que j'ai pensé.
Après avoir vu la stupidité et la sauvagerie totales des gens ici, je publierai quand même de temps en temps les résultats de mes recherches - peut-être que cela aidera les personnes intelligentes qui lisent simplement le forum et cherchent de nouvelles solutions à ces ou ces problèmes.
Tu as tout à fait raison, homonyme !
Maxim avait raison à ce sujet :
Et tout ça parce que les envieux, les perdants et les ratés, qui sont toujours la grande majorité, détruisent toute tentative de constructivité sur le forum. Et les modérateurs, au lieu d'empêcher les trolls et les inondations, y contribuent :
On comprendra qu'il n'est pas facile de tenir sa ligne dans une telle situation. Mais vous ne faites pas attention aux personnes malveillantes parce qu'il n'y en aura pas moins, et vous n'avez pas d'autre moyen de lutter que de les ignorer.
Vous devriez surveiller votre compte de trading, car personne ne croit les déclarations de bénéfices sur ce forum. Vous pouvez suivre votre compte sur myfxbook.com ou vous donner le mot de passe de l'investissement. En dernier recours, vous pouvez poster périodiquement votre déclaration, mais même vos déclarations ne sont pas fiables et peuvent être facilement falsifiées.
De nombreuses personnes qui s'intéressent au sujet et le suivent. Vous faites une bonne chose.
N'abandonnez pas : le chien aboie, la caravane avance !
Décision tout à fait correcte, homonyme !
Maksim a soulevé un bon point ici :
Et tout ça parce que les envieux, les perdants et les ratés, qui sont toujours la grande majorité, détruisent toute tentative de constructivité sur le forum. Et les modérateurs, au lieu d'empêcher les trolls et les inondations, y contribuent :
On comprendra qu'il n'est pas facile de tenir sa ligne dans une telle situation. Mais vous ne faites pas attention aux personnes malveillantes parce qu'il n'y en aura pas moins, et vous n'avez pas d'autre moyen de lutter que de les ignorer.
Vous devriez surveiller votre compte de trading, car personne ne croit les déclarations de bénéfices sur ce forum. Vous pouvez suivre votre compte sur myfxbook.com ou vous donner le mot de passe de l'investissement. En dernier recours, vous pouvez poster périodiquement votre déclaration, mais même vos déclarations ne sont pas fiables et peuvent être facilement falsifiées.
De nombreuses personnes qui s'intéressent au sujet et le suivent. Vous faites une bonne chose.
N'abandonnez pas : le chien aboie, la caravane avance !
Pour la paire AUDCAD la semaine dernière, il y aurait eu 2 transactions
Profit total pour la semaine = 820 pips.
Pour la pureté de l'expérience, calculer un autre algorithme simple en parallèle, par exemple par croisement MA)
(avec approximativement la même période/durée)
Pour la paire AUDCAD la semaine dernière, il y aurait eu 2 transactions
Profit total pour la semaine = 820 pips.