De la théorie à la pratique - page 246
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L'intrigue de base du récit est la suivante :https://www.mql5.com/ru/forum/225829/page9.
J'ai spécifiquement écrit là pour qu'Alexey immédiatement lancer une analyse de marché puissante en termes de résolution des équations de diffusion.
Je vais tout jeter maintenant et courir pour analyser les équations (bien qu'il y ait une fenêtre, et vous pouvez jouer avec ces équations en utilisant Maple).
Sur le fil que vous avez indiqué, je voulais simplement examiner les méthodes d'analyse de marché par grappes (qui sont simplement des méthodes d'analyse statistique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'étudier ce qui est, plutôt que de le modéliser) et lire les points de vue des experts sur ces méthodes.
Je vais tout lancer et courir pour analyser les équations (bien qu'il y ait une fenêtre, et vous pouvez jouer avec ces équations en utilisant Maple).
Sur le fil de discussion que vous avez signalé, je voulais simplement passer en revue les méthodes d'analyse de marché par grappes (qui sont simplement des méthodes d'analyse statistique, c'est-à-dire qu'il s'agit de rechercher ce qui est, plutôt que de le modéliser) et obtenir l'avis d'experts sur ces méthodes.
:)))) Oh, allez, Alexei. C'est juste moi... Vous savez ce que j'ai réalisé dans ce forum ? PERSONNE qui a investi du temps et de l'âme dans sa recherche personnelle ne l'abandonnera JAMAIS. Comme Giordano Bruno. Et c'est probablement vrai. J'écris surtout pour les débutants.
:)))) Oh, allez, Alexei. C'est juste que... Tu sais ce que j'ai appris sur ce forum ? TOUTE PERSONNE qui a consacré du temps et de l'énergie à ses recherches personnelles n'y renoncera JAMAIS. Comme Giordano Bruno. Et c'est probablement vrai. J'écris surtout pour les débutants.
Giordano Bruno a mal fini.
J'ai abandonné 2 paires : GBPCAD et CADJPY. Le Canadien est particulièrement difficile à apprivoiser. Eh bien, c'est bon. Le système se présente comme suit :
À en juger par le schéma - vous lisez les ticks de sept paires et les traitez simultanément par la logique commune, certaines flèches passent par toutes les paires.
C'est-à-dire que certains mouvements de ticks sur AUDCAD peuvent même conduire à l'ouverture d'une transaction sur CHFJPY ? Ai-je bien compris ?
À en juger par le schéma - vous lisez les ticks de sept paires et les traitez simultanément par la logique commune, certaines flèches passent par toutes les paires.
C'est-à-dire que certains mouvements de ticks sur AUDCAD peuvent même conduire à l'ouverture d'une transaction sur CHFJPY ? Est-ce que j'ai bien compris ?
Non, Doc. Encore une fois, comme il s'agit d'un point conceptuel.
1. Vous devez travailler avec des ticks si vous voulez analyser l'ensemble du processus non-markovien. La profondeur de l'analyse pour prendre une décision dans ce cas - plus c'est profond, mieux c'est, jusqu'à l'ensemble des archives des tics. C'est-à-dire que nous travaillons sur une échelle de temps logarithmique, qui est formée de tics ("spirale du temps").
2. Pour ma part, je génère des intervalles de temps exponentiels et je lis les données de chaque paire séparément, qu'il s'agisse d'un tick réel ou non. J'obtiens des séries temporelles pseudo-markov (j'en ai maintenant 12 au total - par le nombre de paires), auxquelles j'applique les mathématiques pour résoudre les équations de diffusion. Dans ce cas, il suffit d'analyser une fenêtre d'observation du processus. L'échelle de temps est exponentielle.
Cool, n'est-ce pas ?
Alexander, où est l'article avec la logique étape par étape ? :) comme on dit, 1 article suffirait au lieu de 1000 messages de forum
Ce n'est pas cool, ce n'est pas clair (je pense que personne n'a rien compris), les résultats ne sont pas impressionnants (gros drawdowns et peu de transactions), pas de backtest, pas de preuve de la robustesse de la théorie, beaucoup d'émotions...
C'est tout ce qu'il y a à la fin
Alexander_K2:
...en appliquant les mathématiques pour résoudre les équations de diffusion.
L'équation de diffusion tient-elle compte du mouvement macroscopique ?
Alexander, où est l'article avec la logique étape par étape ? :)
Il n'est pas nécessaire de lire un article, de comprendre la logique et de programmer les formules. Ensuite, vous risquez votre propre argent, vous surveillez votre robot et vous vous inquiétez. C'est une douleur dans le cul, quel est le but ? C'est éprouvant pour les nerfs. Je suggère de sauter ces étapes désagréables et d'envoyer simplement à Alexandre un numéro de compte dans son message personnel et de le laisser envoyer l'argent deux fois par mois, et c'est tout :))).
Alexander, où est l'article avec la logique étape par étape ? :) comme on dit, 1 article suffirait au lieu de 1000 messages de forum
Ce n'est pas cool, ce n'est pas clair (je pense que personne n'a rien compris), les résultats ne sont pas impressionnants (gros drawdowns et peu de transactions), pas de backtest, pas de preuve de la robustesse de la théorie, beaucoup d'émotions...
Voici l'essentiel
Hier, j'ai commencé à lire le fil de discussion depuis le début et je me suis rendu compte qu'il est presque impossible de comprendre de quoi il s'agit.
Je suis trop paresseux pour écrire un article - cela demanderait beaucoup de travail, des formules rigoureuses et des preuves.
J'ai proposé de faire en sorte que le modèle en VisSim soit envoyé à ceux qui le souhaitent sur demande. Très peu de personnes m'ont contacté. Soit ils sont timides, soit ils considèrent qu'il est indigne de leur part de contacter quelqu'un... Je ne sais pas. Je ne peux pas mettre le modèle ici sur le forum. Il s'avère qu'elle obtiendra à la fois ceux qui se sont littéralement battus comme des lions contre le marché, mais que quelque chose n'a pas fonctionné, et ceux qui n'ont rien fait du tout. Ce n'est pas juste. Je vais encore réfléchir à ce qu'il faut faire.