De la théorie à la pratique - page 676
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les tics ont un sens aussi...
Ce n'est pas la première fois que je vois la photo que vous postez.
La question est - Qu'est-ce que c'est ? !
ça ne marchera pas, ce qu'on trouvera dans 2-3 mois, ça ne marchera que sur cette partie de l'histoire car tout de même on cherchera des régularités statistiques, on a déjà traité cette question: https://www.mql5.com/ru/articles/1530.
Je ne veux pas répéter ce que j'ai écrit dans divers topiques, mais en bref : l'analyse technique et l'économie sont plus proches de la pseudo-science que des investigations scientifiques, mais c'est mon opinion personnelle, que j'ai personnellement formée et...).
je ne sais pas)) j'ai toujours une chose sur mon agenda que je ne peux pas encore résoudre... tout le reste est fait depuis longtemps) et ça marche quelle que soit la période de l'année... bien sûr il y a des crises mais je les vois quand même... et avec le temps...
voici la question... c'est fondamental.. :
Par exemple, le drawdown est faible, vous avez perdu disons 20 dollars, comment augmenter les profits moyens sans augmenter les lots afin que les risques n'augmentent pas ou du moins se maintiennent à un niveau acceptable ... ?
C'est pourquoi le drawdown (fixé par un stop loss, par exemple) affecte toujours la rentabilité à long terme, et parfois il fait boule de neige en augmentant les lots et les risques, puisqu'il faut récupérer ce drawdown. Bien sûr, il n'est pas question ici de signaux, mais de la façon d'ouvrir et de fermer les transactions. Ce serait cool d'en discuter ici ou de m'envoyer un lien vers une branche où l'on a proposé des idées sur la manière de le faire...
L'augmentation des lots est essentiellement une réduction de la distance à la ligne 0...
Je dirai seulement que la résolution de ce problème représente 30% du travail sur les gains en forex et en général sur tout marché sans différence.
ça ne marchera pas, ce qu'on trouvera dans 2-3 mois, ça ne marchera que sur cette partie de l'histoire car tout de même on cherchera des régularités statistiques, on a déjà traité cette question: https://www.mql5.com/ru/articles/1530.
Je ne veux pas répéter ce que j'ai écrit dans divers sujets, mais en bref : l'analyse technique et l'économie sont plus proches de la pseudo-science que de la recherche scientifique, mais c'est mon opinion personnelle, que je me suis forgée personnellement et )))).
l'économie ne se limite pas aux prévisions, elle a beaucoup à offrir
Je ne peux pas révéler ce que je sais... et je n'en ai pas besoin. Je ne peux pas révéler ce que je sais ... et je n'ai pas à le faire ... car les rails que vous suivez peuvent en dire plus que moi ... mais par respect pour des personnes comme Novaja, Aleksandr_K, je vais donner un indice ... ici vous voyez la croissance des volumes de tick ... je ne vois pas de modèle ... Je ne parle pas de signaux, je dis que le hasard est le hasard à 98% ... mais le caractère du mouvement aléatoire peut donner quelque chose d'important vu le fait que des queues épaisses se forment après la ligne rouge. Novaja sait à peu près ce que je veux dire) Je ne me suis pas basé sur les volumes eux-mêmes, c'est juste que ces signaux, qui ne sont liés à aucun volume du tout, ont été particulièrement rentables et coïncident approximativement avec les endroits où se trouve la ligne rouge... pas dans tous les endroits où se trouve cette ligne... c'est compréhensible... mais exactement où se trouve une des lignes rouges.
Établissez une corrélation entre l'analyse des événements précédents et ce qui s'est déjà produit, et vous verrez ce que vous devez voir et où vous devez le voir.
réponse : pas question !
Hélas, le ratio : stoploss/takeprofit * lot - c'est le risque, je "rajouterais" aussi à cette formule la fréquence des entrées sur le marché... mais on va laisser ça comme ça pour l'instant,
et nous devons de toute façon effectuer des transactions à l'avenir pour compenser la perte. Si nous changeons de lot, nous obtenons une martingale et une moyenne, si nous changeons de stoploss, nous obtenons une superposition de pertes, si nous changeons de takeprofit, nous réduisons l'espérance mathématique...).
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
et si TP/SL = 0.98 ?)
Lot = const ?
Fermeture d'un lot partiel ? Je ne sais pas ce qui pourrait fonctionner là-bas.Je pense que pour vérifier le TS, il faut d'abord le tester avec un lot fixe de 1, si l'espérance mathématique est satisfaisante, alors la gestion du capital peut améliorer la rentabilité.
J'ai donné un exemple d'un article ci-dessus, de la même série, le premier étaithttps://www.mql5.com/ru/articles/1526.
SZS : je discutais avec 6ETrader sur Skype et il disait ouvertement qu'il négocie les futures selon le principe suivant : il ouvre un ordre, le prix passe 10-15 pips, puis il ferme 2/3 de l'ordre et la situation est meilleure, hélas MM est plus important ;)
Oui) Vous avez raison, c'est juste que lorsque j'attrape des queues épaisses à l'avance... le système d'ordre fonctionne bien pour moi dans n'importe quelle direction ... mais parfois la perte est juste parce que les prix "tremblent" ou qu'il n'y a pas assez de mouvement ... les risques statistiques où avec un risque donné sur le dépôt je peux utiliser les situations de marché et gagner ... alors je dois augmenter les risques ... ou juste attendre et espérer que les prochaines sessions de trading seront assez rentables au total pour couvrir les pertes assez rapidement ...
Mon robot de trading obtient environ 100-150% par an, mais en raison du fait que j'ai écrit ce qui précède, les pertes peuvent manger 30%-50% du profit total pendant une longue période, et comme mon robot essaie de couvrir ces mêmes pertes, le risque augmente et le module de contrôle des risques ne le laisse pas faire bien sûr ...
Je faisais attention à "bloquer les pertes assez rapidement" parce que plus on perd, même des petites pertes, plus on a de chances de tomber sur quelque chose de désagréable pour la croissance du trading... et quand il y a une crise locale, quand le bruit du marché commence à exploser à la limite des queues épaisses, on ne peut pas en tirer de profit......
et le corridor de profit vert est très étroit...et rapidement dans le temps tend vers 0...+ les pertes vont s'accumuler ce qui augmente les chances de risques toujours plus grands et d'auto-blocage dans le trading....
Oui) Vous avez raison, c'est juste que lorsque j'attrape les grosses queues à l'avance... Le système d'ordre fonctionne bien pour moi dans n'importe quelle direction... mais parfois la perte des prix est juste "tremblante" dépasse les risques statistiques quand je peux utiliser des situations de marché avec un risque donné du dépôt et gagner... alors je dois augmenter les risques... ou juste attendre et espérer que les prochaines sessions de trading seront assez profitables au total, pour couvrir les pertes assez rapidement...
Eh bien, vous pouvez l'appeler soit martingale, soit gestion du risque... Mais l'essence est la même, chaque entrée sur le marché est un risque, donc vous entrez sur le marché avec un risque plus élevé, puis vous le réduisez en fermant partiellement le lot, il y avait un sujet sur "l'antimartingale prévaut", il y avait des calculs que le TS devient plus viable sur l'histoire si vous utilisez l'antimartingale (le lot est réduit pour les trades perdants).
Mais le marché est plat depuis des années, maintenant le système travaille sur le calcul du risque et l'attente de la perte ou la moyenne, si le marché est en tendance, il sera difficile de travailler...
ZS : le post ci-dessus sur la volatilité intraday, eh bien c'est le seul modèle dans toute l'histoire qui est et sera probablement toujours ;)
la question n'est pas ce qui se passe pendant la journée, la question est ce qui la précède - attraper une telle volatilité à temps est irréel - inévitablement vous obtenez un bump ou une stabilisation des prix))
mais ce n'est pas la question de toute façon =)il y avait un fil sur les "triomphes anti-martingale" il y a longtemps, et il y avait des calculs que le TS devient plus survivable sur l'histoire si l'anti-martingale est utilisé (le lot est réduit sur les trades perdants)
ce serait très intéressant)
J'utilise des demi-pertes... c'est-à-dire que je... le robot... prend la moitié des pertes et ferme ensuite une autre moitié et ainsi de suite) fonctionne très bien) peut-être que cela aiderait... hmmm...
Ahem...
Difficile de lire Gunn, bien sûr...
Mais, ce sont les premières impressions :
1. sur les distributions et les quantiles auxquels Gunn n'a pas pensé depuis le mot "pas même une fois".
2. Inconsciemment, avec Einstein, il a utilisé la proportion "déplacement carré ~ temps" non pas pour les molécules, mais pour les prix. Cela prouve une fois de plus mon point de vue sur l'applicabilité de la théorie du mouvement brownien aux prix.
3. L'intervalle de confiance a été calculé sur la base de l'écart (HIGH-LOW) du prix dans la fenêtre mobile.
4. L'angle entre le vecteur rayon du prix et l'axe du temps était la clé magique que je cherchais. Si c'est plus de 45 degrés - tendance, si c'est moins - plat (ou - au contraire, je n'y suis pas encore parvenu...).
À propos de la proportion "déplacement carré ~ temps" et de l'applicabilité de la théorie du mouvement brownien aux prix. https://www.mql5.com/ru/articles/1530 :
Un trader qui a créé un TS de pipswitching s'illusionne généralement sur la fréquence des trades perdants. Les racines de cette illusion remontent à l'idée d'un processus de prix de clôture de type vigneron et à la validité de la formule d'Einstein pour le mouvement brownien : "si nous prenons SL=20, TP=2, alors la probabilité de (20/2) ^2=100 fois moins qu'un stop loss soit déclenché lorsque les prix s'éloignent du prix d'ouverture que la probabilité d'un take profit ; donc ce TS doit être rentable". L'illusion de cette notion est que ce processus n'est pas un processus de Wiener, et que les probabilités correspondantes diffèrent de beaucoup moins qu'un facteur 100 !