De la théorie à la pratique - page 458
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9. Sans un paramètre comme l'ACF ou l'entropie, il n'y a rien à faire sur le marché. C'est la loi !
J'ai déjà essayé de trouver quelque chose sur l'entropie, j'ai étudié la théorie de l'information, mais on ne connaît pas l'alphabet, on ne connaît pas la modulation... nous ne savons pas s'il y a des informations dans les cotations du marché du tout ?
j'ai essayé de construire l'alphabet en recherchant les hauteurs de barre sur l'historique, j'ai trouvé des répétitions sur les TF jusqu'à M5, on peut presque construire l'alphabet, mais quand on augmente le TF, il n'y a pas de récurrence des hauteurs de barre - j'ai deux conclusions, soit la hauteur de barre ne fournit pas d'information, soit on perd de l'information quand on augmente le TF
nous pouvons essayer de créer l'alphabet en utilisant d'autres méthodes, mais je doute qu'il y ait une entropie informationnelle dans les cotations du marché
Laraison pour laquelle l'alphabet est si important est que vous ne savez pas ce qu'il est et pourquoi il n'existe pas. "Ils n'existent pas, google les anciens messages de l'admin Renat dans les fils de discussion sur les ticks, tous les ticks que vous pouvez trouver même pour un coût, tous sont des ticks d'agrégateurs de liquidité.
Si vous ne savez pas quels sont les ticks dans le terminal ou quels sont les ticks que nous pouvons trouver, il y a des ticks qui ne contiennent que des informations sur le prix, il y a des transactions avec des prix -dernier prix dans le terminal, que devez-vous analyser ? il y a plus de questions que vous ne pouvez répondre.
bon, ce que je considère maintenant comme un modèle - une fenêtre, mais pas une fenêtre glissante, et pour un jour j'ai fait un graphique logarithmique, je ne sais pas pourquoi, mais les niveaux sont les mêmes tous les jours, et la rupture des niveaux sur les nouvelles, peut-être que c'est aléatoire, et peut-être qu'il y a des informations du marché dans les niveaux.
J'ai donné beaucoup d'énergie au marché - je suppose qu'il est temps de faire le point maintenant...
Des faits :
1. les cotations en ticks arrivent comme une sorte de flux simple avec p=0.5
2. Pour "voir" une vraie distribution d'incréments de tick, il faut travailler avec le volume d'échantillon d'au moins 1371 valeurs, et elles doivent être REELLES, pas des pseudo-citations.
3. Pour ce faire, il faut travailler avec une fenêtre glissante d'au moins 24 heures.
4. Nous avons pratiquement une distribution de Laplace pour les incréments. Mouvement de Laplace ! Savons-nous beaucoup de choses sur ce processus ? Non - la recherche ne fait que commencer...
5. Somme de NE avec distribution de Laplace - en fait, une distribution normale avec des réserves.
6. Il s'avère que Warlock a raison - nous devons travailler avec la somme des incréments dans la fenêtre glissante.
7. Mais ! Il y a toujours une non-stationnarité dans le processus. Quoi qu'il en soit, lorsque vous sortez du canal de variance, vous devez examiner un paramètre - comme l'ACF - pour savoir si vous pouvez ou non entrer dans la transaction.
8. Pourquoi l'ACF et non l'entropie ? Je ne sais pas - je fais juste des recherches...
9. Il n'y a rien à faire sur le marché sans un paramètre tel que l'ACF ou l'entropie. C'est la loi !
Du wiki, pour ne pas faire de dégâts.
Si la fonction initiale est strictementpériodique, le graphique de la fonction d'autocorrélation aura également une fonction strictement périodique. Ainsi, le graphique nous permet de juger de la périodicité de la fonction initiale et, par conséquent, de ses caractéristiques de fréquence. La fonction d'autocorrélation est utilisée pour analyser desoscillations complexes, par exemple l'électroencéphalogramme d'une personne.
Où trouve-t-on une stricte périodicité sur les marchés ?
Sérieusement - je ne comprends pas, si nous ne partageons pas nos expériences et ne nous organisons pas en équipes - alors pourquoi communiquer sur le forum ?
Comprenez bien cette question - je ne suis pas le plus faible physicien de la planète Terre, mais honnêtement - je ne suis pas assez intelligent pour résoudre ce problème. Vous avez besoin d'alliés et d'aides. S'il n'y en a pas, tout n'est que vanité et absurdité. Un homme ne peut pas battre le marché seul...
Eh bien, je l'ai fait, donc il peut. Pour résoudre le problème, nous devons oublier la physique et commencer à étudier le marché.
Pensez-vous que la physique soit le bon outil pour étudier la musique, la littérature, la psychologie, la médecine ?
De même, le comportement des prix et celui des particules sont des processus complètement différents.
L'instrument doit être adapté à la tâche. Et vous enfoncez des clous avec un microscope. Et sans la moindre compréhension de vos propres actions.
J'ai donné beaucoup d'énergie au marché - je suppose qu'il est temps de faire le point maintenant...
Des faits :
1. les cotations en ticks arrivent comme une sorte de flux simple avec p=0.5
2. Pour "voir" une vraie distribution d'incréments de tick, il faut travailler avec le volume d'échantillon d'au moins 1371 valeurs, et il doit s'agir de VRAIES valeurs, pas de pseudo-quotes.
3. Pour ce faire, il faut travailler avec une fenêtre glissante d'au moins 24 heures.
4. Nous avons pratiquement une distribution de Laplace pour les incréments. Mouvement de Laplace ! Savons-nous beaucoup de choses sur ce processus ? Non - la recherche ne fait que commencer...
5. Somme de NE avec distribution de Laplace - en fait, une distribution normale avec des réserves.
6. Il s'avère que Warlock a raison - nous devons travailler avec la somme des incréments dans la fenêtre glissante.
7. Mais ! Il y a toujours une non-stationnarité dans le processus. Quoi qu'il en soit, lorsque vous sortez du canal de variance, vous devez examiner un paramètre - comme l'ACF - pour savoir si vous pouvez ou non entrer dans la transaction.
8. Pourquoi l'ACF et non l'entropie ? Je ne sais pas - je fais juste des recherches...
9. Il n'y a rien à faire sur le marché sans un paramètre tel que l'ACF ou l'entropie. C'est la loi!
Alexander, sois prudent dans les coins. Où sont les preuves de ces affirmations ? Ou allons-nous jeter nos casquettes sur le marché ?
Eh bien, je l'ai battu, donc c'est possible. Pour résoudre le problème, il faut oublier la physique et commencer à étudier le marché.
Pensez-vous que la physique soit le bon outil pour étudier la musique, la littérature, la psychologie, la médecine ?
De même, le comportement des prix et celui des particules sont des processus complètement différents.
L'instrument doit être adapté à la tâche. Et vous enfoncez des clous avec un microscope. Et sans la moindre compréhension de vos propres actions.
+100. Mais ne vous découragez pas, Alexandre, avec votre persévérance, c'est l'étude de marché qui peut mener au succès. Je suis sûr que vous pouvez le faire.
Eh bien le processus que vous étudiez n'est pas exactement de nature physique, je lis beaucoup ce forum, par exemple vous voulez étudier les cotations du marché comme un signal électrique (physique), sans analyser la nature du signal lui-même, vous écrivez souvent sur la distribution et la fenêtre glissante.... imho pas là, j'ai aimé la physique depuis l'école, mais précisément parce que c'est une science du monde physique - c'est-à-dire liée à un processus physique et chaque processus est considéré individuellement, un autre problème est que de nombreux modèles physiques sont répétitifs.
Le marché, en fait, a une nature physique, et l'appareil de la physique et des mathématiques est tout à fait applicable au marché. Comme, d'ailleurs, tout le reste.
On pourrait parler longtemps des boîtes noires, de leurs réactions aux influences, des distributions, des statistiques, etc. Et j'allais même... mais c'est vraiment très long. Et tout cela fonctionne de manière tout à fait réaliste lorsqu'on l'applique au marché. Et il n'est pas nécessaire de se donner trop de mal, même les modèles relativement simples fonctionnent très bien.
Bien sûr, aucun modèle ne peut nous donner 100% de prédictions, mais 40-60% est suffisant pour faire quelques bénéfices. Pour les plus gourmands :) - Vous ne deviendrez pas millionnaire, mais vous aurez de quoi vivre.
Et si la fenêtre d'observation n'était pas le temps ? Et si c'était la somme des points ?
Ahem... Quelque chose à la limite du génie... Je vais devoir y réfléchir.
Et si la fenêtre d'observation n'était pas une question de temps, mais de nombre de points ?
Eugène, c'est fait depuis longtemps, vous redécouvrez l'Amérique.
Messieurs ! !!
Je ne sais pas comment poser des questions ici pour obtenir une réponse... Mur du silence...
Quelqu'un utilise-t-il l'entropie (non-entropie) dans ses algorithmes ? Cela a-t-il un sens de l'utiliser ?
Je fais quand même des recherches, mais c'est dommage pour le temps. Je cherche le Graal depuis un an... Ce n'est pas bon.