De la théorie à la pratique - page 643
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Pourquoi se gêner ? Finita la comédie... Non, ce n'est pas un buste, bien sûr - mais c'en est un gros. Et l'excès n'aide pas. Ugh... J'emmerde tout.
Il suffit de ne pas avoir trop chaud pour le reste.
Lisez ce que je vous ai dit dans mon message personnel.
Je pense que tout est dans vos mots + la formule de calcul de la fenêtre d'observation.
:Tu m'as fait rireXDDD
J'ai trouvé un modèle en cinq minutesXDDD
Il n'est pas difficile de deviner que vous utilisez Cap)). Et que ça ne marche pas)) Désolé pour ça))
Il est préférable de regarder le graphique des prix plutôt que les synchrophasotrons.
Le prix évolue dans ses horizons spécifiques de manière stable et cohérente. Tu dois l'attraper là. Vous pouvez le faire avec une grille)).
KEP Vous l'êtes))
Ishimoky avec des paramètres standard sur Kujun-Sen M5 à vendre ? Les gens achètent ? ?? Holy crap went to chop dough XDD
Haha c'est drôleXDDD
Il n'y a rien de surprenant à cela. Je n'ai aucune relation avec XDDD.
C'est la ligne médiane du canal de Donchin normalisée à 4 chiffres. Il n'y a pas de secrets ici.
Il a deux tampons supplémentaires superposés pour la beauté.)) Les flèches sont par elles-mêmes, un autre calcul.
Et quel est le lien entreIshimoky et moi ?
Nous avons tous fait un pas de plus vers les zYcons=)
Il n'y a rien de surprenant à cela. Je n'ai aucune relation avec XDDD.
C'est la ligne médiane du canal de Donchin normalisée à 4 chiffres. Il n'y a pas de secrets ici.
Il a deux tampons supplémentaires superposés pour la beauté.)) Les flèches sont par elles-mêmes, un autre calcul.
Bizarrement, il coïncide avec l'indicateur Ishimoku avec les paramètres (9,26,52) ligne kujun-Sen sur M5 et presque parfaitement)
M-magie)
Je sais juste absolument qu'il n'y a pas d'autre modèle dans le marché que :
1. le prix est 98% +-2% aléatoire,
2.L'espérance de la différence de deux prix à N-> à l'infini tend vers 0,
3. Lorsque vous examinez les données, vous pouvez constater que le quantile 90 de la distribution de probabilité ne dépasse pas 5 à 10 % de "coups", c'est-à-dire de brusques sauts de prix. Mais ce quantile (en d'autres termes, le bruit) ne permet pas de faire ces sauts dans le temps - je veux dire de faire des bénéfices en même temps, et pas seulement pour le plaisir ;
4. plus le TF est élevé, plus le prix est aléatoire, parce qu'il y a au moins des tirs sur le TF inférieur, tandis que sur les TF supérieurs, les queues épaisses n'apparaissent tout simplement pas, parce que 90% des quantiles sont pratiquement supérieurs à 1,6 sigma. La distribution est proche de la gaussienne.
5. Ouvrez un ordre n'importe où au hasard et pendant un certain temps, vous serez dans le noir dans 50% des cas.
6. Même un mouvement de prix dirigé est à 50% aléatoire pour le trader, car il peut se terminer à tout moment.
7. le cumul des événements donne un bénéfice, mais pas au détriment des risques. c'est-à-dire que la probabilité totale d'ouvrir plusieurs affaires à la suite dans une grille est plus élevée que de les ouvrir et de les clôturer séparément.
quelque chose comme ça))
étrange qu'il coïncide mystérieusement avec l'indicateur Ishimoku avec les paramètres (9,26,52) ligne kujun-Sen sur M5 et presque parfaitement)
M-magie)
La dernière fois que j'ai regardéIshimoky, c'était il y a 15 ans.
Et il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est le même calcul de la ligne moyenne de Dolchin.
Depuis combien de temps êtes-vous sur le marché ?
La dernière fois que j'ai regardéIshimoky, c'était il y a 15 ans.
Et il n'y a pas de mystère, c'est le même calcul de la ligne médiane de Dolchin.
Depuis combien de temps êtes-vous sur le marché ?
Assez pour savoir à la volée 99% de tout ce qu'il y a ou n'y a pas)
Je suis un algotrader et je suis tellement torturé par les marchés que je peux tester dans ma tête à peu près ce que je vois.
Dans votre cas, vous vous retrouverez probablement dans 10 ans avec environ 60-65% de transactions rentables, mais le bénéfice moyen de la transaction donnera une perte ou zéro au mieux, parce qu'il ne peut pas couvrir le spread à cause du graphique très bruyant.
Dans votre cas, vous devez mettre de petits stops et des TP infinis ou ne pas en mettre du tout et espérer un retournement pour couvrir les pertes et obtenir un petit (environ 30% du total des pertes avant) profit. C'est tout ce que vous pouvez faire.
Je sais juste pour un fait qu'il n'y a pas de modèle dans le marché autre que :
1. Le prix est aléatoire à 98% +-2%,
2.l'espérance mathématique de la différence de deux prix à N-> à l'infini tend vers 0,
3. Lorsque vous examinez les données, vous pouvez constater que le quantile 90 de la distribution de probabilité ne dépasse pas 5 à 10 % de "coups", c'est-à-dire de brusques sauts de prix. Mais ce quantile (en d'autres termes, le bruit) ne permet pas de faire ces sauts dans le temps - je veux dire de faire des bénéfices en même temps, et pas seulement pour le plaisir ;
4. plus le TF est élevé, plus le prix est aléatoire, parce qu'au moins il y a des coups sur le TF inférieur, tandis que sur les TF supérieurs, les queues épaisses n'apparaissent tout simplement pas, parce que 90% du quantile est pratiquement un raver 1,6 sigma. La distribution est proche de la gaussienne.
5. Ouvrez un ordre n'importe où au hasard et pendant un certain temps, vous serez dans le noir dans 50% des cas.
6. Même un mouvement de prix dirigé est à 50% aléatoire pour le trader, car il peut se terminer à tout moment.
7. le cumul des événements donne un bénéfice, non au détriment des risques. c'est-à-dire que la probabilité totale d'ouvrir plusieurs affaires à la suite dans une grille est plus élevée que de les ouvrir et de les clôturer séparément.
quelque chose comme ça))
Merci pour cet article. Presque entièrement conforme à mes recherches et même plus. Beaucoup de travail a été fait pour écrire une telle chose. Respect !