De la théorie à la pratique - page 230
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Cher Alexandre, je me suis rendu dans votre immense succursale où vous avez émis ces hypothèses pour la première fois. Pour être honnête, je n'ai pas le temps de lire un fil de discussion aussi volumineux. Dites-moi, s'il vous plaît, à quelle conclusion particulière vous êtes arrivé en discutant de ces hypothèses avec d'autres participants respectés du forum ?
Vous avez donc défini des hypothèses - les avez-vous vérifiées statistiquement ? Si oui, quels algorithmes de trading optimal avez-vous mis en place ?
Salutations Alexey !
Lisez le fil au moins en diagonale - vous ne le regretterez pas.
En bref :
1. t2-la distribution des incréments n'est PAS confirmée. La distribution réelle est le produit de deux fonctions et elle est stable. Nous en déduisons le volume de l'échantillon et utilisons les poids incrémentaux pour calculer l'AMM.
2. Le coefficient de diffusion est calculé en tenant obligatoirement compte de l'intensité des échanges.
3. Nous faisons des contre-échanges avec la WMA.
C'est assez intéressant et on peut y trouver de bons livres.
Et oui - des gens intéressants rencontrés ici, une communication inoubliable. Cela me met la larme à l'oeil...
Salutations, Alexey !
Lisez le fil au moins en diagonale - vous ne le regretterez pas.
En bref :
1. La distribution de t2 n'est PAS confirmée. La distribution réelle est un produit de deux fonctions et elle est stable. Nous en déduisons la taille de l'échantillon et utilisons les poids incrémentaux pour calculer la WMA.
2. Le coefficient de diffusion est calculé en tenant obligatoirement compte de l'intensité de l'enchère.
3. Nous faisons des contre-échanges avec la WMA.
C'est assez intéressant et on peut y trouver de bons livres.
Et oui - des gens intéressants rencontrés ici, une communication inoubliable. Cela me met la larme à l'oeil...
Et là, ma paupière a soudainement battu.
Et pourtant l'État ?
Ma paupière s'est soudainement ouverte.
Et pourtant l'État ?
Avec des sanglots dans la voix, je tiens mes promesses :
Déjà des sanglots dans la voix, je livre comme promis :
Grazie gud, le problème est résolu.
Merci.
1. la distribution t2 des incréments n'est PAS confirmée. La distribution réelle est le produit de deux fonctions et est stable. Nous en déduisons la taille de l'échantillon et utilisons les poids incrémentaux pour calculer la WMA.
2. Le coefficient de diffusion est calculé en tenant obligatoirement compte de l'intensité des échanges.
3. Une transaction à contre-courant de la WMA est effectuée.
1. Si vous le voulez bien, écrivez-moi le type de ces fonctions.
1. Si vous le voulez bien, écrivez-moi le type de ces fonctions.
Lisez notre collègue Shelepin L.A., surtout les pages 9-10, tout y est.
Lisez notre collègue Shelepin L.A., surtout les pages 9-10, tout y est.
Quel bel état ! Il faut tenir comptedu coefficient de diffusion, avec la prise en compte obligatoire de l'intensité des échanges.
c'est-à-dire qu'il existe une relation spécifique pour la densité de probabilité des prix dans ce livre, que vous avez confirmée statistiquement sur un ensemble de ses historiques, ou quoi ?
La formule (14) est la fonction de densité de probabilité des augmentations de prix. Confirmé expérimentalement.