De la théorie à la pratique - page 75

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Nikolay Demko:

Une demi-année est suffisante, vous pouvez apprendre MQL en quinze jours. Et pour ceux qui connaissent C, C++, C# et n'en ont besoin que d'une partie, ils peuvent l'apprendre en un jour.

Bien que je sois d'accord pour dire que pour écrire un EA, il faut avoir une certaine expérience, notamment en tant que trader afin de comprendre tous les détails.


L'essentiel est la pratique ! J'ai aussi appris le langage en quinze jours (syntaxe, boucles, fonctions).

 
Vladimir:

Je l'ai relu, c'est vraiment sorti de travers. C'est comme si j'essayais d'insister sur ce que j'ai et que tu n'as pas. Je suis désolé si vous avez pensé la même chose. Ce n'est pas ce que j'avais en tête, je veux vraiment savoir comment ce genre de modélisation automatique peut aider.

Pour ma part, je n'utilise la loi de la racine carrée que pour affiner la recherche, pour savoir "où chercher". Par exemple, les endroits où le profit théorique maximal possible est le plus élevé (où un profit ajusté au spread sort par transaction). Cela permet souvent de réduire pratiquement la dimensionnalité de l'espace de recherche.

Peu importe. Je n'ai pas affiché les résultats, juste la conclusion. Je n'ai même pas pris la peine de sauvegarder les calculs, car ce qui m'intéressait, c'était la présence ou l'absence de cette dernière. A ce jour, je ne sais pas à quoi il peut servir. Quelque chose n'a pas été vu, quelle est votre conclusion ?

Quant à l'expérience elle-même, elle est presque équivalente. Seulement, au lieu de MA, j'ai utilisé des filtres LF, et au lieu d'une distribution de "fréquence" (pour autant que j'aie compris que vous l'appliquiez), j'ai utilisé une distribution de probabilité. Je les ai réduits ensemble en convertissant les fréquences de coupure des filtres à l'unité, avec un changement correspondant de l'amplitude par l'énergie du signal.

On pourrait aussi montrer la même chose par la transformée de Fourier et la comparaison des spectres par la mise à l'échelle. Cela n'a pas été fait.

 
Alexander_K2:
Laissez-moi vous expliquer à nouveau. La distribution de probabilité que vous voyez sur les incréments - elle ne va nulle part. Il veut vivre ! Elle apparaît d'une manière ou d'une autre dans les déviations des prix par rapport à la moyenne mobile. Et le but de ces expériences menées par Vladimir est de comprendre à partir de quelle AMM les écarts par rapport à cette distribution forment une distribution qui ressemble au maximum à la distribution que vous voyez sur les incréments. Ce sera le volume d'échantillonnage pour le calcul d'une MA de suivi qui maximisera le profit. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?

Pourquoi avez-vous décidé que votre distribution sur les incréments devait être la même que la distribution sur les écarts par rapport à ma.

 
Alexander_K2:
Laissez-moi vous expliquer à nouveau. La distribution de probabilité que vous voyez sur les incréments - elle ne va nulle part. Il veut vivre ! Elle se manifeste d'une manière ou d'une autre par des écarts de prix par rapport à la moyenne mobile. Et le but de ces expériences menées par Vladimir est de comprendre à partir de quelle AMM les écarts par rapport à cette distribution forment une distribution qui ressemble au maximum à la distribution que vous voyez sur les incréments. Ce sera le volume d'échantillonnage pour le calcul d'une MA de suivi qui maximisera le profit. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?
Ce n'est pas ce que nous voulons dire).
 
Alexander_K2:

Et pour rien !

Laissez-moi vous expliquer. Je répondais à la question spécifique de Vladimir.
 
Alexander_K2:

:))))))))))))))) Je suis comme ça, c'est tout. Comme quelqu'un l'a dit ici, "J'exige la continuation du banquet !" :))))))


Quel banquet ? Montrez-moi vos résultats intermédiaires ! )

 
Максим Дмитриев:

Quel banquet ? Montrez-moi vos résultats intermédiaires ! )

Et depuis le public, ils me crient - Donne-moi les détails ! (с)


Oh, tu devras écrire un article, Alexandre). Au fait, ils donnent de l'argent pour les articles). Les vrais, pas les démos.

 
Alexander_K2:
Hum... Non, je suis paresseux. J'ai l'habitude de superviser exclusivement, mais si un étudiant, parmi ceux présents ici, écrit un travail de semestre sur la stationnarité/non-stationnarité sur la base de méthodes non-paramétriques, et le poste ici avec la signature d'un superviseur - ce sera OUI !

Il m'a inspiré. Et en tant que vieux provocateur expérimenté, je n'ai pas pu résister).

Je ne suis pas une balance ou une demi- balance, je me suis assis en mâchant un pain noir, je n'arrêtais pas de regarder le garçon à lunettes de Ksen'kin, la façon dont il prétendait être un scientifique. 

Peut-être que je suis moi-même un séminariste. 
Je suis peut-être un chauffeur pour l'occasion, je vois que même les invités se sont endormis, Même Ksen'ka, je vois, est un nuage dans un nuage. 

Mais il chante comme une chorale à toute heure de la nuit, Tout sur les Ixes, les Ixes et les sines, Et le costume n'est rien à voir : 
Une queue de tailleur de tailleur de tailleur de tailleur. 

Et il ne vit pas à Dubna, mais dans un institut de recherche près de Kashira. 

Il lui dira : "Multiplie 25 par 9,1 %." Et il restera là, à râler et à gémir, pendant qu'elle travaillera. 

Et elle fonctionne sans un murmure, Les lumières de la télécommande sont épurées ! 
Que sommes-nous, parmi les robots ? Que devons-nous faire, nous, les gens qui sont perdus ? !
 
Alexander_K2:
... Si un étudiant ici écrit une dissertation...

Les étudiants sont extrêmement rares ici. Il y a également très peu de jeunes (moins de 30 ans). Le principal contingent se situe entre 40+ et 70+, c'est donc une erreur d'être vieux. Votre statut d'âge sur ce forum est plus proche de celui des jeunes.

 
Alexander_K2:

Hmmm... Qu'est-ce qui vous prend si longtemps, messieurs, pour accomplir cette tâche ?


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