De la théorie à la pratique - page 92
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Je suis le fil de discussion, mais je me demande comment résoudre certains problèmes...
J'espère que vous avez compris que la clé du problème réside dans l'acceptation des données de tics ?
Pas comme au village - tous à la suite, enfin, ou une fois sur deux - mais exactement comme je l'ai suggéré ?
Dans la soirée, je posterai l'algorithme du générateur de nombres exponentiels - il y a une astuce, il faut ajouter 1 au nombre produit par le générateur standard, et prendre une partie entière.
C'est la fréquence délicate pour accepter les ticks, les entrer dans un tableau, les traiter, etc. etc.
Cloche de probabilité standard. Vous pensez avoir fait une découverte ? Ouvrez n'importe quel livre sur les options - je l'ai déjà conseillé.
Et le fait que cette cloche de déviation est comme une cloche d'incréments est aussi écrit dans un livre quelconque ?
Vous avez beaucoup à apprendre. en particulier, que c'est la cloche de la flétrissure de vos futurs dépôts et que vous ne pouvez rien y faire. vous ne devez pas vous imaginer être plus intelligent que les autres et encore moins que le marché - vous en aurez une bouchée aussi.
Désolé - sans vouloir vous offenser. Mais, dans mon temps libre, j'ai lu plusieurs livres - je n'ai vu personne faire le lien entre les écarts et les augmentations de prix. Si vous pouvez fournir un lien, je vous en serais reconnaissant.
Et il semblait autrefois que Yusuf, avec son génie (18), était impossible à battre. Mais il semble que rien au monde ne soit impossible.
Et il semblait autrefois que Yusuf, avec son génie (18), était impossible à battre. Mais il semble que rien au monde ne soit impossible.
Intéressé, intéressé :)))) Pourtant, je pense que le Forex n'est pas à l'origine un jouet pour les pauvres. De l'argent pour de l'argent, comme on dit. Pour exclure les risques et avoir un bon revenu, vous devez avoir pas moins de 1000 $ sur votre compte IMHO.
Mais, pauvres comme des souris, mais intelligents, nous ne devons pas désespérer - nous devons créer un TS génial et rentable et le vendre à des imbéciles étrangers sur des forums anglais. Encore une fois, IMHO.
J'aime votre plan))
Il n'y a vraiment pas besoin de s'excuser. Si quoi que ce soit, et je n'avais pas l'intention de blesser - seulement d'éclairer la voie )).
Les livres ne doivent pas être lus à loisir, mais de manière réfléchie et peut-être plusieurs fois (surtout les livres techniques), car dès la première et même la deuxième fois, on peut ne pas voir ce qui est écrit noir sur blanc, pour une raison quelconque, que ce soit l'orgueil ou la vanité. Sans parler des conclusions possibles de ce que vous lisez... Tous les vélos ont déjà été inventés avant nous - il suffit de les voir et de les comprendre, plutôt que d'essayer d'inventer le sien, en espérant sérieusement avoir fait une découverte qui va bouleverser le monde )))).
Je suis d'accord. Je suis peut-être en train de suivre un chemin déjà emprunté, bien que certaines choses :
1) lecture des tics à intervalles exponentiels
2) calculer la taille de l'échantillon à partir de la distribution de probabilité des incréments
3) utiliser les mêmes quantiles pour l'écart du prix par rapport à la moyenne mobile que les quantiles pour les incréments.
4) utiliser le skew non paramétrique
Je n'ai vu nulle part ailleurs.
Cependant - oui, la pratique est le critère de la vérité, et où est-elle ici ? Cet argument me frappe au visage, fatigué de lire la littérature économétrique :)))
Eh bien, attendons la nouvelle année et alors nous aurons un peu de pratique.
Avec respect,
Alexander_K.