De la théorie à la pratique - page 1504
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C'est vrai. Bravo, comme toujours.
Cependant, le détail le plus essentiel, la mémoire du marché, vous y avez accordé un peu moins d'attention qu'à l'ensemble.
Une dernière chose. Je ne sais pas ce que vous avez foiré à Bablacocos avec la poutre et le cocon, par rapport à MA probablement, mais il est très facile de gagner de l'argent sur un processus aléatoire - en utilisant le DPT et la dispersion calculée selon la loi de "la racine du temps". Dans ce cas, il n'y a pas de dérive, de MA ou d'autres absurdités et tout est beaucoup plus simple que sur le marché.
C'est le paradoxe et la magie que vous aimez tant.
C'est une grande idée fausse que de penser que vous ne pouvez pas gagner de l'argent à partir d'un processus aléatoire sans mémoire. Au contraire, dans ce cas, c'est beaucoup plus facile que sur le marché.
C'est une grande idée fausse que de penser que vous ne pouvez pas gagner de l'argent à partir d'un processus aléatoire sans mémoire. Au contraire, dans ce cas, tout est beaucoup plus facile que sur le marché.
Alexander, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir des trades au hasard avec différents TP et SL, par exemple, et d'obtenir la série aléatoire dont tu as besoin et de la trader ?
Alexander, qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, d'ouvrir des trades au hasard avec des TP et SL différents, et d'obtenir la série que tu veux et de la trader ?
Pour quoi faire ? J'ai déjà dit l'algorithme pour gagner sur un processus aléatoire - par TPT et la loi de la racine de T. Le problème est que le marché est un processus non aléatoire, avec des tendances géantes, avec de la mémoire. La seule question est de savoir comment la définir, par quelle formule, puisqu'elle ne peut être éradiquée. Et à ce moment-là, soit vous n'entrez pas dans le trade dans une stratégie de retour, soit, au contraire, vous entrez dans la tendance jusqu'à ce que la mémoire s'épuise.
D'une manière ou d'une autre, je pense que Rena a raison : la véritable formule de mémoire, non encombrée, est le ratio vendeurs/acheteurs, OI en d'autres termes.
Cependant, il ne doit pas être utilisé dans sa forme pure, mais lors de transactions dans un canal, par exemple.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Wizard, c'est cool bien sûr, mais matey est une chose si lourde ....
1*1=1
10*10=100
je suis d'accord que (1+10)/2 != (1+100)/2, ou (1+10)/2 << (1+100)/2 à n'importe quelle échelle y
hmm, pas intéressant...
mais 1/0 = ?
Je ne suis peut-être pas aussi cool avec la vidéo, mais diviser par zéro est toujours une impulsion ..........
Où se trouve-t-elle ?
d'ailleurs, l'inverse est aussi une impulsion, c'est-à-dire 0/1
C'est vrai. Bravo, comme toujours.
Cependant, le détail le plus essentiel, la mémoire du marché, vous y avez accordé un peu moins d'attention qu'à l'ensemble.
Aussi. Je ne sais pas ce que vous avez foiré là-bas à Bablacocos avec la poutre et le cocon, par rapport à MA probablement, mais il est très facile de gagner de l'argent sur un processus aléatoire - avec DPT et dispersion calculés selon la loi de "la racine du temps". Dans ce cas, il n'y a pas de dérive, de MA ou d'autres absurdités et tout est beaucoup plus simple que sur le marché.
C'est le paradoxe et la magie que tu aimes tant.
L'idée principale était d'essayer de formuler un modèle d'un cocon dynamique (par exemple au moins sous la forme de y=kx+ax^p) dont la composante de tendance dépendra de la pente actuelle de la distribution d'une zone donnée, puis de faire la moyenne de tous les cocons et d'essayer de trouver leur frontière commune, en conséquence ce cocon ne s'élargira pas à l'infini mais sera quelque chose comme un serpent amorphe / chatte qui explose parfois, malheureusement le problème est assez grand car beaucoup de questions se posent, dans le cas le plus simple comme vous l'avez noté c'est de prendre une muv Sur un graphique, parfois l'un semble meilleur, parfois l'autre, nous pouvons également utiliser la loi du logarithme répété, mais il y a un problème avec undécalage du graphique de deux points et des valeurs indéfinies à zéro, et il semble que dans le monde, personne ne s'en soucie, mais visuellement, ce n'est pas beau, pas net, je suppose que la forme concrète de la loi n'est même pas importante, parce que dans la pratique, il y aura toujours quelques erreurs / dérapages, et il y a un autre point : vous pouvez simplement augmenter la gamme par un facteur d'échelle avant la racine, oui donc vous pourriez ne pas arriver à l'usine à temps...
La mémoire du marché est le moment le plus sombre, je ne suis pas tellement satisfait de la description de Peters, alors que la couleur et les spectres du bruit flottent aussi, en fait seul le rythme quotidien est stable, les autres harmoniques flottent visiblement et, pire que ça, ils se divisent et s'écartent... Je ne sais pas quoi faire... Une seule chose est sûre : en regardant le calendrier des actualités, on peut supposer l'"effet Joker de Peters" - un changement de mémoire et une forte baisse de l'autocorrélation... Des options intéressantes ont été suggérées ici sur le forum également, beaucoup d'options, il n'y a pas assez de temps pour tout essayer... D'un point de vue purement visuel, le mouvement ne devrait pas être inférieur à 200 barres de l'horizon temporel de travail avec un regard sur le point du dernier extremum et l'échelle des mouvements à gauche dans l'historique, mais c'est assez subjectif, je comprends comment cela peut paraître... Jusqu'à présent, je me suis habitué à m'orienter sur le formulaire du graphique lui-même et sur le calendrier...
Quant à gagner purement par CPT à partir d'un processus aléatoire (pas de mémoire, pas de markovisme, pas tout ça) - cela me semble très discutable, je ne comprends même pas comment cela peut se produire, peut-être y a-t-il un processus spécial qui n'est pas tout à fait aléatoire... Après tout, le concept même d'aléatoire, si vous demandez à Shiryaev et Kolmogorov une référence historique, est un processus dont on ne peut pas dire qu'il soit dans un ordre quelconque = pas de modèle de dépendance des résultats spécifiques = pas d'algorithme par lequel il peut être reproduit, au moins partiellement... Je peux supposer que cela a quelque chose à voir avec une conséquence de Hinchin et Shiryaev et alors nous pouvons définir un voisinage S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e qui sera une frontière que le processus touche seulement un nombre fini de fois ? - Mais il y a des hypothèses sur la variance stable et la moyenne, et malheureusement le marché n'est pas comme ça... Et même logiquement, on ne voit pas comment cela peut fonctionner. Nous avons fait une telle expérience dans une secte secrète : Nous avons pris les données du générateur et construit des gradients après la tendance, pour les données aléatoires de l'IID (et pour les données du marché rééchantillonnées également), il n'y a eu aucun changement dans aucune direction, sur aucune échelle, seulement une ligne plate, Mais pour les données du marché, nous avons observé une continuation douce (arc légèrement vers le haut) et ensuite un retour au niveau initial ou légèrement en dessous (arc descendant et se transformant progressivement en asymptote), c'est-à-dire qu'il y avait un effet visible de différence entre les données générées et les données du marché de plus de 9000 moyennes, en un mot, s'il est possible de gagner sur la TNT nue, je suis perplexe, magique en effet...
C'est une grande idée fausse que de penser que vous ne pouvez pas gagner de l'argent à partir d'un processus aléatoire sans mémoire. Au contraire, dans ce cas, c'est beaucoup plus facile que sur le marché.
Bien sûr, je ne suis pas un mathématicien, mais juste un utilisateur des mathématiques, mais cela semble très étrange ! Peut-être que le problème réside dans la définition de "gagner" ? Par exemple, cela peut signifier "gagner sur un certain intervalle" ? Alors vous pouvez arrêter le processus quand il est au-dessus de zéro ... Cependant, si les processus sont additionnés en série, cela n'aura toujours aucun effet car deux processus cousus ensemble sont comme un seul inséparable... une autre hypothèse est que cela a quelque chose à voir avec la discrétisation incrémentale et les arrondis...
Je ne suis pas un mathématicien, mais seulement un utilisateur des mathématiques, mais cela me semble très étrange ! Peut-être que le problème réside dans la définition de "gagner" ? Par exemple, cela signifie-t-il "gagner sur un certain intervalle" ? Alors vous pouvez arrêter le processus quand il est supérieur à zéro... Cependant, si les processus sont additionnés séquentiellement, cela n'aura toujours aucun effet car deux processus assemblés sont comme un processus continu... Une autre suggestion est que cela a quelque chose à voir avec la discrétisation incrémentale et les arrondis...
Mate, je vais juste réitérer mon message :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
Dans la distribution des vitesses instantanées d'un simple flux de cotations du marché, je cherche désespérément la clé qui sépare les mouvements de prix aléatoires et non aléatoires sur le marché.
Je souhaite traiter exclusivement et uniquement des processus aléatoires comme le mouvement de Laplace, tandis que les mouvements de tendance non aléatoires m'énervent et me conduisent à ma tombe.
Pour être clair.
Voici un mouvement de Laplace stationnaire classique :
C'est le genre de processus avec lequel vous pouvez et devez gagner de l'argent, quoi qu'on en dise.
Et voici l'image réelle du marché que j'ai déjà donnée :
Sur le graphique inférieur, vous pouvez clairement voir un mouvement non aléatoire (marqué par un rectangle) lorsque le prix est dans une tendance, c'est-à-dire que la somme des incréments est dans la queue de la distribution pendant une longue période. Le mouvement de Laplace classique n'a pas une telle surface et ces tendances déchirent mon TS comme les investisseurs dans le fils Alyoshenka, qui a essayé de s'en cacher en vain...
Je ne vais pas utiliser mon propre cabinet jusqu'à ce que je trouve la clé que je convoitais, arrête de t'embarrasser. Et je ne recommande pas à quiconque de se rendre au marché sans lui.