De la théorie à la pratique - page 91
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Alexander, votre système comporte-t-il des arrêts ? Et une autre question - fixez-vous sur le milieu du canal (ligne verte), ou ?
Salutations, Dimitri ! Absolument et précisément lorsque la moyenne mobile est franchie.
Si vous dessinez soigneusement un histogramme des écarts de prix par rapport à une moyenne mobile dans Excel avec un TRES grand nombre de mesures, vous verrez une belle image - avec différentes quantités d'échantillons, cet histogramme est très similaire à l'histogramme incrémental. Et elle atteint une similarité maximale lorsque le volume de l'échantillon est calculé selon la formule donnée dans cette branche.
Par conséquent, lorsque le prix atteint la ligne moyenne - il est nécessaire de quitter le trade, parce que plus loin, nous ne pouvons pas dire dans quelle direction le prix va aller - les chances sont de 50/50.
Quant aux stop-loss ou aux take-profits, je ne les fixerai pas par principe - je fais entièrement confiance à la théorie des probabilités. J'y crois comme un paroissien dévoué :))))))))
Par exemple, pour AUDCAD, l'histogramme des déviations par rapport à la moyenne mobile se présente comme suit :
Lien vers les calculs: https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS
C'est bien, n'est-ce pas ?
La seule chose - j'attire votre attention sur le fait que ces données sont obtenues en prenant des données tick dans des intervalles de temps exponentiels !
Salutations, Dimitri ! Absolument et précisément lorsque la moyenne mobile est franchie.
Si vous dessinez soigneusement un histogramme des écarts de prix par rapport à une moyenne mobile dans Excel avec un TRES grand nombre de mesures, vous verrez une belle image - avec différentes quantités d'échantillons, cet histogramme est très similaire à l'histogramme incrémental. Et elle atteint une similarité maximale lorsque le volume de l'échantillon est calculé selon la formule donnée dans cette branche.
Par conséquent, lorsque le prix atteint la ligne moyenne - il est nécessaire de quitter le trade, parce que plus loin, nous ne pouvons pas dire dans quelle direction le prix va aller - les chances sont de 50/50.
Quant aux stop-loss ou aux take-profits - je ne les fixerai pas par principe - je fais entièrement confiance à la théorie des probabilités. J'y crois comme un fervent pratiquant de l'église :))))))))
En principe, le système semble fonctionner. Une autre chose est la performance et les risques (moins les frais généraux). Au moins, le ts sur Bollinger est l'un des rares systèmes "fous" qui fonctionnent.
J'appelle "fous" les TS qui supposent que le prix tend vers le prix moyen, et non l'inverse).
A propos des arrêts - faux. "Le cygne noir n'a jamais été annulé. Vous connaissez le dicton : "Quelle est la probabilité de rencontrer 50 hommes à la suite" ?))))
En principe, le système semble fonctionner. Une autre chose est la performance et les risques (moins les frais généraux). Au moins, Bollinger est l'un des rares systèmes "fous" qui fonctionnent.
J'appelle "fous" les TS qui supposent que le prix tend vers le prix moyen, et non l'inverse).
A propos des arrêts - faux. "Le cygne noir n'a jamais été annulé. Vous connaissez le dicton : "Quelle est la probabilité de rencontrer 50 hommes à la suite" ?))))
Oui, je suis d'accord - il y a et il y aura des échanges négatifs. Par exemple, en ce qui concerne la paire EURCHF, j'ai rencontré une chute incroyable dans le modèle il y a environ un mois et demi - lorsque le prix a franchi toutes les limites possibles - à la fois dans les limites historiques et actuelles et que le skew non paramétrique atteignait -0,75 à ce moment-là ! (Normalement modulo - 0 à 0.4) Juste fantastique ! Et il n'y a rien que vous puissiez y faire, hélas... C'est ce 0,1% sur 100% qui est hors échantillon.
Oui, je suis d'accord - il y a et il y aura des échanges négatifs. Par exemple, il y a environ un mois et demi, j'ai rencontré une chute incroyable de la paire EURCHF - lorsque le prix a franchi toutes les limites possibles - à la fois par les limites historiques et actuelles et le skew non paramétrique à ce moment-là a atteint -0.75! !! (Normalement modulo - 0 à 0.4) Juste fantastique ! Et il n'y a rien que vous puissiez y faire, hélas... C'est ce 0,1% sur 100% qui n'est pas compté dans l'échantillon.
Il y a donc une tâche similaire - déterminer les paramètres d'arrêt, afin de ne pas tuer la productivité. Ce sera plus difficile. C'est ce dont parlait mon ami Stirlitz).
Tout ceci est IMHO, bien sûr.
D'où la tâche similaire de déterminer les paramètres de l'arrêt, afin de ne pas enrayer les performances. Et ce sera plus difficile. C'est ce dont parlait mon ami Stirlitz).
Tout ceci est IMHO, bien sûr.
Hmmm... Et la fameuse gestion de l'argent ? Si le dépôt a, par exemple, 100 $ et qu'un ordre ne porte que sur 0,01 lot ? Le dépôt ne sera donc pas nul, même dans ce cas. Et de tels "cygnes noirs" se produisent très rarement.
Si vous ne souhaitez pas gagner de l'argent, alors oui, c'est un bon moyen (probablement le seul). L'intérêt académique est là aussi.
Intéressé, intéressé :)))) Pourtant, je pense que le Forex n'est pas à l'origine un jouet pour les pauvres. De l'argent pour de l'argent, comme on dit. Pour exclure les risques et avoir un bon revenu, vous devez avoir pas moins de 1000 $ sur votre compte IMHO.
Mais, pauvres comme des souris, mais intelligents, nous ne devons pas désespérer - nous devons créer un TS génial et rentable et le vendre à des imbéciles étrangers sur des forums anglais. Encore une fois, IMHO.
Pourquoi des étrangers ? Nous avons assez d'idiots pour nous-mêmes. Nos imbéciles sont la seule ressource inépuisable du pays...
! !!!!!!!! Salutations, Denis ! Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu !