De la théorie à la pratique - page 169
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je n'ai pas dit non, mais je suis confus par R. Feynman... Il a observé des particules exactement à des intervalles uniformes. Il est une sorte d'autorité pour moi :))))
Besoin de devis spécifiques en 1 seconde. Exemple :
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
etc.
En même temps, il est souhaitable (mais pas obligatoire) de calculer les volumes de tick pour cette seconde.
J'ai besoin d'au moins une ébauche - comment le faire.
Et je suis confus par le fait que vous excluez les citations de la considération à l'intérieur de l'intervalle d'une seconde. C'est-à-dire, la plupart des informations. Eh bien, vous êtes un théoricien - vous savez mieux que quiconque))
Quel est le format des archives, ou l'envoi d'un morceau de celles-ci - ce qu'il faut traiter.
Et ce qui me trouble, c'est que vous abandonnez les citations à l'intérieur de l'intervalle d'une seconde. C'est-à-dire, la plupart des informations. Eh bien, vous êtes un théoricien - vous savez mieux que personne))
Quel est le format des archives ?
Fichier .csv
1 colonne - temps
2 colonnes - devis.
Le moment le plus difficile - quand il n'y a pas de nouvelle citation, il faut encore écraser la précédente.
Si vous avez simplement des extraits de code - comment faire - laissez-les ici, je vous en serais très reconnaissant.
Et nous arriverons aux millisecondes - mais là aussi, nous devons faire une lecture régulière.
Fichier .csv
1 colonne - temps
2 colonnes - devis.
Le plus difficile, c'est que lorsqu'il n'y a pas de nouvelle citation, il faut encore écrire la précédente.
Si vous avez simplement des extraits de code - comment faire - laissez-les ici, je vous en serais très reconnaissant.
Et nous arriverons aux millisecondes - mais là aussi, nous devons faire une lecture régulière.
C'est difficile avec les théoriciens ;)) Épinglez un morceau d'archive.
N'importe lequel. Celui qui vous intéresse.
***
Je ne suis pas intéressé par les archives du forex. Un dernier essai.
Je n'ai pas dit non, mais je suis confus par R. Feynman... Il a observé des particules exactement à des intervalles uniformes. Il est une sorte d'autorité pour moi :))))
Besoin de devis spécifiques en 1 seconde. Exemple :
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
etc.
En même temps, il est souhaitable (mais pas obligatoire) de calculer les volumes de tick pour cette seconde.
J'ai besoin d'au moins une ébauche - comment le faire.
Dimitri, ayez pitié du vieil homme (moi)... N'importe quelle archive absolument de forex, de forts (je pense que vous préférez USDRUB - bien, regardons cela). La méthode doit fonctionner partout, sinon - au diable !
***
Une sorte d'entêtement étrange de l'âne. Ou votre religion ne vous permet pas d'attacher un morceau d'archive. Vous comprenez, que pour ne pas changer dix fois, il vaut mieux faire d'abord pour le format concret. Apparemment, elle est inaccessible pour un théoricien)).
Ok, je prends mon format pour le rouble/dollar, mais ce sera une application complète. Et un peu plus tard - besoin de travailler, jouer avec les joueurs, pour ainsi dire)))
C'est dommage que le message principal n'ait pas été entendu.
Attendez une minute, Dimitri - peut-être que vous n'avez pas besoin de convertir quoi que ce soit.
Je suis un théoricien - n'oubliez pas ! Mes élucubrations interfèrent avec mon travail, pour ainsi dire. Attendez une minute - attendez mon prochain post. Ce sera brillant, comme toujours.
Alors, messieurs les commerçants, passons à la finale logique.
Une fois encore, je recommande vivement la lecture de Shelepin (voir le fichier joint) - en particulier les pages 9-10. En fait, toute la solution du problème y est présentée - tout ce que nous devons faire est de le programmer correctement.
Passons maintenant à la pratique.
Bien sûr, j'ai été dérouté par la tendance de l'USDJPY la semaine dernière.
C'est ainsi que j'ai calculé la variance précédemment :
Pour les processus pseudo-Markov :
Dispersion S^2=c*t*l, où :
l - valeur moyenne des sauts
t - temps d'observation
s - fréquences de saut dans le temps t (nombre de ticks)
Par sauts, nous entendons des incréments de prix en tick.
Nous avons :
S^2 = (N/t)*t*moyenne(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*moyenne(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
Ensuite, l'écart-type du processus : S = sqrt(N*moyenne(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), où N est le nombre de ticks au temps d'observation t.
Le texte surligné en rouge est un texte que j'ai manifestement mal compris de Shelepin.