De la théorie à la pratique - page 717
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il s'agit plutôt de la théorie des jeux.
D'accord, mais pas parce que la "théorie des jeux" est un beau nom, mais parce qu'elle traite de la combinatoire et de la théorie des jeux, non pas en termes de mathématiques, mais en termes de théorie des ensembles, voici deux distributions, qu'elles soient des Poissons - deux ensembles, pouvez-vous trouver la zone où ces ensembles sont projetés sur le graphique des prix... vous connaissez la suite, les poches, l'argent... )))
Vous avez raison, cependant.
Il s'agit d'une question très conceptuelle. Quelle est cette distribution et pourquoi est-elle telle qu'elle est - toujours et pour toujours ?
J'ai essayé d'aller au fond des choses. La dernière chose que j'ai regardée, c'est la distribution de Skellum. Le revenant est la différence de deux nombres appartenant à deux distributions de Poisson différentes... Quelle est la prochaine étape ? La suite - Je n'avais pas assez de cervelle pour la mettre sur une base physique et mathématique. C'est plus de la théorie du jeu.
Maintenant c'est intéressant... d'où peut venir Poisson ?
Voilà qui est intéressant... D'où vient Poisson ?
Comment le saurais-je ? ! Vous devez le lire - l'étudier. Et je galope vers le Graal, mais je n'y arrive pas.
Comment le saurais-je ? ! Vous devez lire - étudier. Et je me précipite au galop vers le Graal, mais je ne peux toujours pas l'atteindre.
Encore une fois, épelle-le : "Quelle pourrait être la source du Graal ?"
Reformulez : "Quelle serait la nature du rôle de la Chatte ?"
Err....
Elle peut être obtenue en comptant le nombre d'événements sur une certaine période de temps. Par exemple, le nombre de ticks dans une journée.
Err....
Elle peut être obtenue en comptant le nombre d'événements sur une certaine période de temps. Par exemple, le nombre de ticks dans une journée.
Super, euh...
Oleg peut nous aider en dessinant un diagramme structurel. À propos, une aide simple pour MQL4/5 serait également utile.
Un culte typique de CARGO. Il y a une épidémie généralisée ici tout à fait :-)
La partie la plus visible de la population a été larguée par la menthe (c'est comme de l'espagnol, mais long, fleuri et bruyant), l'autre partie par la charrette...
Ceux du milieu (ceux qui courent, ceux qui sont juste à leur place), ils restent dans le passé. Ils ne vont nulle part, ils ne rattrapent personne. Et ils ne prédisent rien.
Ils permettent de faire face au passé et de tirer des conclusions. Eh bien, la moyenne ne prédit rien du tout. Et vous ne pouvez pas vous baser sur une seule distribution. On ne peut pas faire commerce des conséquences, sans même imaginer les causes qui les ont provoquées - sinon, c'est un véritable culte du kargo, lorsque les indigènes fabriquent des maquettes d'avions avec du guano et des roseaux, en s'attendant à ce qu'un parachute tombe du ciel.
Si vous n'avez pas lié la distribution à la physique et à la logique du processus, vous ne pouvez rien en faire.Dans les idées de retour à la moyenne, les gens entrent au prix et s'attendent à ce que le prix atteigne la valeur de la moyenne au moment de l'entrée. Si vous construisez votre offre sur la moyenne, vous n'obtiendrez aucune idée de "retour", car il est impossible d'entrer sur la moyenne et d'arriver au prix - la même description du delta peut générer des fantasmes très différents.
Personne (probablement) ne parle de prédiction, c'est juste une caractéristique du processus.
La moyenne est contenue dans les calculs rci et stochastiques, et ils supposent simplement un retour. C'est-à-dire que toute stratégie de rendement est décrite par +- stochastique - que pouvez-vous faire, cela a déjà été inventé, alors pourquoi l'agonie sur les tombes de Pierre-Simon et al ?
Qu'est-ce qui génère le tic, d'où vient-il ?
Bien sûr, je vais avoir l'air d'un amateur. Mais je le ferai, car il est intéressant d'aller au fond des choses.
Il s'avère que le courtier à un moment donné, il y a un certain tableau de prix, dont la distribution satisfait la distribution de Poisson. À un certain intervalle de temps non aléatoire(puisqu'il appartient à la distribution Erlang de k-ième ordre), le courtier sort de ce tableau une certaine valeur - un tick pour les clients.
C'est exactement ce que nous donne la distribution de Skellam pour les rapatriés.
N'est-ce pas ?
Bien sûr, je vais avoir l'air d'un amateur. Mais je le ferai, car il est intéressant d'aller au fond des choses.
Il s'avère que le courtier à un moment donné dans le temps, il existe un certain tableau de prix, dont la distribution satisfait la distribution de Poisson. À un certain intervalle de temps non aléatoire(car il appartient à la distribution d'Erlang du k-ième ordre), le courtier sort une valeur - un tick pour les clients de ce tableau.
C'est exactement ce que nous donne la distribution de Skellam pour les rapatriés.
N'est-ce pas ?
Regardez l'expérience de l'obtention du 0e spread chez Rannfx.
Si tout se passe comme je l'ai décrit ci-dessus, cela confirme une fois de plus la thèse selon laquelle toute tentative de gagner de l'argent directement sur les ticks - toute stratégie - est vouée à l'échec d'avance.
En outre - il est pratiquement inutile d'essayer de transformer la distribution de Skellam en une autre.
Il faut l'accepter tel qu'il est et, en l'aimant et en sachant tout sur lui, gagner de l'argent sur des TF élevés et des volumes d'échantillons importants, en travaillant avec l'OHLC.
En fait, les tiques - au diable tout cela ! etc.