De la théorie à la pratique - page 312
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et les bolcheviks ont prévenu, il y a environ 50 pages, que rester trop longtemps dans les métiers se termine par un poker).
Il y en a, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez trouver mon signal ici sur le forum. Mais je ne vais pas encore m'en vanter. En deux semaines, il n'était que de +8,6%.
Le problème était le suivant.
Je n'ai pas voulu prendre de risques et j'ai réduit le nombre de paires de devises que je négociais à 4. Hélas, le nombre de transactions a diminué de façon spectaculaire. Une moyenne de 1 transaction en 2 jours. C'est littéralement déprimant et ça me glace le sang... Je ne suis plus intéressé... Nous allons prendre une décision le week-end prochain - soit augmenter à nouveau le nombre d'instruments, soit faire autre chose. Jusqu'à présent, je suis déçu - le trading ne correspond pas à ma personnalité et à mon tempérament (probablement comme la plupart des traders :))
J'ai vu le signal et je confirme, le fait qu'il y avait un moins, c'est de l'histoire des dinosaures par les normes de forex, où tout brûle comme des étapes de lancement, et le nouveau, était dans le plus, tout est OK, l'homme n'a pas compris, vous ne pouvez pas exécuter, avoir pitié)). Et en termes de drawdowns, personne n'en a eu ?)))) Ou personne n'en avait ?))
J'ai vu le signal et de confirmer qu'il y avait un moins, c'est de l'histoire des dinosaures par les normes de forex, où tout brûle vers le bas comme les étapes du lancement, et le nouveau, était dans le plus, tout est ok, l'homme n'a pas compris, vous ne pouvez pas exécuter, ont pitié))). Et en termes de drawdowns, personne n'en a eu ?)))) Ou personne ne l'a fait ?)))
Merci pour ton soutien, ma douceNovaja. Mais quand même, quelque chose ne va pas. On constate une chute spectaculaire du nombre de transactions lorsqu'on passe de 16 à 4 paires négociées. Le trading sur 4 n'est pas le même, ennuyeux et rentable, alors que 16 est risqué... Quelque chose à penser...
Nous avons besoin d'un module commun à tous les robots de trading qui permettrait de réduire les tailles lors de l'ouverture de transactions en même temps. Ou bien il devrait interdire les transactions simultanées. C'est une chose élémentaire à faire.
C'est comme ça. J'ai une interdiction sur les échanges simultanés en ce moment. Et, en effet, les transactions coïncident dans le temps (je viens de vérifier sur le modèle). Il s'avère que nous devrions travailler sur MM et autoriser les transactions simultanées.
A quoi penser, nous avons besoin d'un module commun à tous les robots de trading qui diminue les Sizes lors de l'ouverture de transactions en même temps. Ou interdire les transactions simultanées. C'est une chose simple à faire.
Si j'avais un bon indicateur "Orient" mais qu'il commençait à calculer avec des minutes, dans la base du graphique il y a une ventilation des indices de devises et si vous le suivez pendant la journée, alors au-dessus de la ligne d'équilibre il y avait généralement 4 indices de devises et en dessous - les quatre autres. La même corrélation a été obtenue. En d'autres termes, les valeurs supérieures à zéro sont corrélées entre elles, tandis que les valeurs inférieures à zéro, et par conséquent celles situées de part et d'autre de la ligne d'équilibre, ne sont pas corrélées. Donc, en parlant de ça...
Il y a quelques variables comme Symbol_1, Symbol_2 etc. Je veux les parcourir en boucle.
J'ai essayé le code :
Mais ça ne marche pas. s contient le texte Symbole_1, Symbole_2 , et je veux la valeur de la variable avec le nom Symbole_1, Symbole_2 etc.
Comment puis-je convertir une chaîne de caractères en une variable portant ce nom ?
Dans le contexte de votre question - pas du tout. Remplacez-la par une boucle pour rechercher les éléments du tableau Symbol[i].
Et oui, messieurs, j'ai vérifié encore et encore - si je ne travaillais qu'avec des ticks, sans tenir compte de l'intensité du trading, cette semaine aurait été une purge brutale. Rappelez-vous ceci.
Alexander, avez-vous réfléchi à la manière d'améliorer les performances de votre système ? Laissons de côté la non-entropie pour l'instant. Travaillons avec ce que nous avons.
@Dr. Trader a trouvé la distribution de Erlang et Cauchy dans son enquête sur les intervalles de temps entre les ticks.
Sur les intervalles de secondes, il y a une distribution logarithmique et une queue exponentielle. Vous passez au peigne fin l'ensemble de l'échantillon lorsque vous lisez la série exponentielle. Peut-être que pour obtenir un meilleur effet, il faudrait laisser les queues telles qu'elles sont et procéder à un tirage exponentiel uniquement jusqu'à un certain seuil pour obtenir un échantillon uniforme dans la même distribution. Le coefficient d'intensité des enchères serait probablement légèrement ajusté.
Alexander, avez-vous réfléchi à la manière d'améliorer les performances de votre système ? Laissons de côté la non-entropie pour l'instant. Travaillons avec ce que nous avons.
@Dr. Trader a trouvé la distribution de Erlang et Cauchy dans son enquête sur les intervalles de temps entre les ticks.
Sur les intervalles de secondes, il y a une distribution logarithmique et une queue exponentielle. Vous passez au peigne fin l'ensemble de l'échantillon lorsque vous lisez la série exponentielle. Peut-être que pour obtenir un meilleur effet, il faudrait laisser les queues telles qu'elles sont et procéder à un tirage exponentiel uniquement jusqu'à un certain seuil pour obtenir un échantillon uniforme dans la même distribution. Le coefficient d'intensité des enchères serait probablement légèrement ajusté.
Icihttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 j'ai suggéré d'expérimenter avec les flux Erlang. C'est ce que vous voulez dire ?