De la théorie à la pratique - page 30
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J'ai dit à Alexander dès le début que toutes ces MA...WMA ont des retards de groupe et de phase très importants, et dans la plupart des cas, la moyenne est indiquée exactement dans l'autre sens. Zéro émotion.))
La ligne de régression polynomiale n'est pas mauvaise, mais il faut alors recalculer cette ligne à chaque nouveau point, ce qui n'est pas bon. Et vous n'avez besoin que des derniers points.
Je m'en souviens, Yuri ! J'ai noté tous les mouvements. Je vais m'en occuper. Je ne suis pas venu ici par hasard. À un moment donné, il est apparu clairement que je ne pouvais plus me débrouiller seul, notamment avec la question - comment lire les données des tics, et que j'avais besoin de l'aide de connaisseurs.
La tâche, en dépit de la compréhension, était, est et reste sérieuse. Donc je vous donne juste un algorithme pour sa solution. Quoi qu'il en soit, le résultat sera légèrement différent. Alors tout dépend de chacun d'entre nous personnellement. C'est comme ça ! Et nous avons encore beaucoup à discuter.
Je pense que la question de la meilleure méthode pour recevoir les cotations de prix n'est toujours pas résolue. Même si je dispose d'une énorme base d'archives de cotations d'un autre courtier, et que le mien ne la conserve pas, puis-je l'utiliser dans mes calculs ? Cela revient au même : je dois créer mes propres archives ?
Je m'en souviens, Yuri ! J'ai noté tous les mouvements. Je ne suis pas venu ici par hasard. C'est juste qu'à un moment donné, il est devenu évident que je ne peux pas le faire seul, notamment en ce qui concerne la question de savoir comment lire exactement les données des tics, et que j'ai besoin de l'aide de connaisseurs. Je vais certainement me pencher sur la question.
La tâche, bien que compréhensible, était, est et reste une tâche sérieuse. Je ne fais donc que présenter un algorithme pour sa solution. Nous nous retrouverons quand même avec des options légèrement différentes. Le reste dépend de chacun d'entre nous personnellement. C'est comme ça ! Et nous avons encore beaucoup à discuter.
Je pense que la question de la meilleure méthode pour recevoir les cotations de prix n'est toujours pas résolue. Même si je dispose d'une énorme base d'archives de cotations d'un autre courtier, et que le mien ne la conserve pas, puis-je l'utiliser dans mes calculs ? Cela revient au même : je dois créer mes propres archives ?
Vous n'avez pas besoin de ticks, 1 minute est suffisante, imho. Où télécharger n'importe quelle archive de Forex, à partir de 1 min, je vous ai envoyé dans un message personnel.
En général, Student a été inventé à l'origine pour collecter des statistiques sur une petite quantité de données.
Vous n'avez pas besoin de ticks, 1 min est suffisant, imho. Où télécharger toutes les archives forex à partir de 1 min Je vous ai envoyé un message privé.
En fait, Student a été inventé à l'origine pour collecter des statistiques sur une petite quantité de données.
Je travaille exclusivement et uniquement avec la WMA, où les pondérations sont calculées à partir de la fonction de densité de probabilité t2 de la distribution t2 de Student pour cette paire de devises particulière. Et pour ce faire, j'ai besoin de connaître exactement l'écart type non paramétrique d'une distribution t2 particulière des incréments pour une paire particulière, que j'ai appris à calculer uniquement numériquement à partir des persentiles. Des calculs fastidieux ! Mais ils donnent un comportement très précis de la moyenne mobile.
Alexander, cela peut vous surprendre, mais la SMA normale sur les barres de 5 minutes (à droite) est presque identique à votre SMA sophistiquée sur les ticks (à gauche). À l'échelle de vos échanges, la différence est presque imperceptible. Où est la "précision spéciale dans le comportement de la moyenne" ici ?
Alexander, cela peut vous surprendre, mais la SMA normale (à droite) est presque identique à celle que vous avez inventée (à gauche). À l'échelle de vos transactions, la différence est presque imperceptible. Où est la "précision spéciale dans le comportement de la moyenne" ici ?
Merci. Moi aussi, j'aimerais voir cette photo. Mais je suis trop paresseux pour cela moi-même)).
SMA est bien sûr une option franchement mauvaise du tout, si ce n'est la pire.))
Je me demande si vous serez capable d'égaler celui-ci ? Jusqu'à ce que le propriétaire de la branche ne soit pas venu.) Ensuite, je l'effacerai pour ne pas gêner.
SZY Oui, je vais vous le dire, la fonction est analytique - lisse jusqu'à la dérivée 4 incluse.
Merci. Je voulais aussi regarder cette photo. Mais je suis trop paresseux pour cela moi-même.))
La SMA est bien sûr une option franchement mauvaise, si ce n'est la pire.))
Je me demande si vous serez capable d'égaler celui-ci ? Jusqu'à ce que le propriétaire de la branche ne soit pas venu.) Ensuite, je l'effacerai pour ne pas gêner.
ZZY Oui, je vais vous donner un indice, la fonction est analytique - lisse jusqu'à et y compris la 4ème dérivée.
beau travail.
La formule est-elle ici ?
beau travail.
La formule est-elle ici ?
Très lisse, ressemble visuellement à une trace de l'extrémité droite de l'approximation, et non à un muving)
SMA(8) fera l'affaire, ou LWMA(12). Bien que les muwings soient bien sûr moins lisses.
L'avantage de l'approximation n'est pas en elle, imho, mais dans le fait, qu'elle suit le prix, par rapport à lui (pendant la fenêtre) on peut obtenir une variance plus ou moins adéquate.