De la théorie à la pratique - page 133
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Salut !
De quoi parlez-vous ?
Je ne comprends pas.
Ils ne comprennent pas que le prix va où il va.
Le prix change comme toute autre chose dans la nature. Le vent est causé par des différences de pression. Les différences de pression créent un non-équilibre. Tout système non équilibré tend vers l'équilibre, son point zéro. Comme l'a dit une personne respectée, c'est aussi inévitable que de faire pipi.
Le prix change comme toute autre chose dans la nature. Le vent est causé par des différences de pression. La différence de pression crée un non-équilibre. Tout système non équilibré tend vers l'équilibre, son point zéro. Comme l'a dit une personne respectée, c'est aussi inévitable que de faire pipi.
La seule chose qui me perturbe pour le moment est que, quel que soit le niveau de sophistication, avec une fréquence d'observation du mouvement des prix <=1 sec., la taille de l'échantillon (pour un niveau de confiance =99,5%)doit être DIFFÉRENTE pour les différentes paires de devises.
C'est extrêmement frustrant et fatigant pour moi. Je suis maintenant obligé de calculer la fenêtre d'observation pour chaque paire spécifique.
Voici un aperçu de la paire USDJPY :
Le graphique inférieur présente les prévisions pour différentes tailles de fenêtres d'observation. Comme nous pouvons le voir, USDJPY doit calculer la taille exacte de son échantillon pour le niveau de fiabilité de la prévision = 99,5% et EURJPY doit en calculer une autre... etc.
Très probablement, la semaine prochaine, je passerai à la fréquence exponentielle >= 2 sec. et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à la fréquence d'observation à laquelle le volume d'échantillon estimé pour toutes les paires de devises sera approximativement le même, c'est-à-dire qu'il sera possible de parler d'observation dans un espace-temps commun.
Page 133, et c'est seulement maintenant que je réalise qu'il y a beaucoup de conneries ici.
Si vous n'avez nulle part ailleurs où passer votre temps, faites du bénévolat, cela vous fera plus de bien.
Page 133, et c'est seulement maintenant que je réalise qu'il y a beaucoup de conneries ici.
Si vous n'avez rien d'autre à consacrer à votre temps, vous pourriez faire plus de bien en faisant du bénévolat.
Vous m'avez convaincu - je vais me porter volontaire. Je reviendrai lorsque vous personnellement, après avoir perdu votre dernière chemise et vous être retrouvé avec rien d'autre que des nouilles aux pieds nus, me demanderez de revenir sur le forum. Je le lirai de temps en temps.
Peu importe. Il est intéressant de lire les réflexions et de suivre les échanges.
Oui, je suis également en faveur de la progression, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de commerce ici et il n'y en aura probablement jamais, je ne pense qu'à rien du tout.
L'avantage de tout cela, c'est que le compte ne sera jamais vidé car il n'y aura jamais d'opérations sur ce compte.
Alexander, permettez-moi d'exprimer mon opinion sur l'utilisation d'un appareil mathématique aussi puissant pour mettre en œuvre l'idée simple d'une forte probabilité de retour du prix à sa valeur moyenne. Pour moi, c'est comme tirer des moineaux avec un canon ou (dans une interprétation moderne) des missiles C 400 sur des drones artisanaux. )))
Voici un test EA exploitant la même idée. J'ai utilisé 2 indicateurs + la manipulation de lots sans mathématiques supérieures. L'exécution a été effectuée sur le TF M5 EURUSD à partir du 01.04.2017. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de transactions et il n'est pas nécessaire de les faire à partir d'un grand nombre de paires de devises.
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Voici un test d'une EA exploitant la même idée. Utilisation de 2 indicateurs intégrés courants + manipulation de lots et pas de mathématiques supérieures. L'exécution a été effectuée sur le TF M5 EURUSD le 01.04.2017. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de transactions et il n'est pas nécessaire de les faire à partir d'un grand nombre de paires de devises.
Vous avez peu de transactions et ce n'est pas suffisant pour tirer des conclusions.
Voici le minimum nécessaire :
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Mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Vous devez effectuer des tests sur tous les historiques disponibles et sur tous les symboles et délais.
Ces systèmes sont très dépendants des niveaux de spread et de stop. Par conséquent, les tests doivent être effectués dans des conditions différentes, chez différents courtiers.
Ce n'est que de cette manière que l'on a une chance de construire un système stable. Mais cela demande beaucoup de ressources et de puissance. Sinon, les tests et la recherche des paramètres optimaux prendront une éternité.