De la théorie à la pratique - page 607
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est que ma solution au sujet de la branche est toujours la meilleure.
mais les poissons ne sont pas là et ne le seront jamais.
Il y a des poissons, mais pas ici. Et j'ai même craint au début qu'A_K trouve et souille les lieux de pêche. Les 10 premières pages)). Il s'avère qu'il ne le fera pas.)
La meilleure option est sans aucun doute d'utiliser la quantification par coche, car elle est primaire.
Je ne suis pas d'accord avec ça non plus.
Il y a eu les recherches les plus fondamentales sur les intervalles entre les tiques par Doc (où est-il maintenant ?? apparemment après avoir lu ce fil, maintenant il travaille juste comme concierge...) et Nova :
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De la théorie à la pratique
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Novaja et moi avons fait quelques recherches.
Les tiques arrivent sur le terminal à des intervalles aléatoires. Alexander a écrit qu'il est important de découvrir quelle est cette répartition. J'ai pris l'historique des ticks de mt5, donc je peux travailler avec une précision de l'ordre de la milliseconde.
La distribution des pauses entre les ticks se présente comme suit
"Approximativement" parce que le graphique est une moyenne. Le forage déforme le temps réel des tics. Il faut soit les arrondir à ~10 millisecondes, soit changer cycliquement leur taux de génération. Avant le calcul de la moyenne, ce graphique (fenêtre 0-100ms) ressemble à ceci
J'ai vu ces mêmes pics sur les graphiques d'Alexander, maintenant on voit mieux d'où ils viennent.
Il s'est avéré que le graphique de la fréquence moyenne peut être décrit en utilisant la somme des distributions de Gamma et de Cauchy. Le premier paramètre de la distribution gamma pour certaines opérations peut être choisi comme un nombre entier et la distribution gamma devient son cas particulier - la distribution Erlang.
Voici le graphique d'une autre transaction :
ligne noire - distribution telle qu'elle est reçue de l'historique des tics
rouge - moyenne
le violet est ce que l'on obtient selon la formule gamma+coshi.
Il n'est pas parfait, mais il l'est aussi sur une échelle logarithmique, et le sommet et la queue coïncident généralement.
La queue de la distribution coïncide bien avec les dizaines de secondes
La formule :
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Il s'agit d'une formule spécifique aux transactions, toutes ont des paramètres et des coefficients légèrement différents.
En général, la fonction ressemble à quelque chose comme ceci
fonction(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
le paramètre c est compris entre 0 et 1
Ainsi, ce Cauchy issu de la distribution gamma doit être purement et simplement "éliminé".
Le résultat est un flux de tiques clairsemé parfait.
Je ne suis pas d'accord avec ça non plus.
Il y a eu une étude très fondamentale des intervalles entre les tiques par Doc (où est-il maintenant ? apparemment, ayant lu ce fil, travaille maintenant comme concierge...) et Nova :
Ce Cauchy de la distribution gamma doit donc être purement et simplement "éliminé".
Le résultat est un flux de tiques clairsemé parfait.
Essayez de penser au fait que les événements de mouvement de prix - les ticks pour la plupart - ne sont pas synchronisés dans le temps.
Les décisions d'effectuer des transactions sont prises de manière désynchronisée.
Et vous et les chercheurs ci-dessus avez toujours le temps sur l'axe horizontal.
Et le temps, si nous le comprenons comme un ordre mesuré d'événements, sur des intervalles de ticks, est presque toujours non linéaire.
Par conséquent, toutes vos statistiques attachées à une échelle de temps linéaire boitent des deux jambes.
Mais sur des intervalles d'un jour environ, les statistiques donneront probablement des résultats, car il y a là un rythme : le changement de jour, l'heure d'ouverture du marché, l'heure typique de publication des nouvelles.
Trouvez comment mesurer la dimension horizontale et vous serez heureux.
:-)
que j'ai la meilleure solution pour le sujet de la branche de toute façon
mais ça ne te rendra toujours pas heureux.
En retard.
En retard.
pas de
seul le dernier tick est analysé, même un indicateur n'est pas nécessaire.
et toujours la chargeDans les intervalles d'une journée ou plus, les statistiques donneront probablement des résultats, car il y a là un rythme : changement de jour, heure d'ouverture du marché, heure typique de publication des nouvelles.
Trouvez comment mesurer la dimension horizontale et vous serez heureux.
:-)
Nous parlons donc d'une dimension de fenêtre temporelle mobile ?
Bas sûr que c'est un jour. C'est très probablement le cas, car le flux de cotations en tick dans ce cas est presque de Poisson.
Ou parlez-vous de supprimer complètement le temps et d'avoir autre chose à l'horizontale ?
Peut-être bien...
Franchement, je ne comprends pas du tout la notion de fenêtre de temps glissante sur le marché.
Von Koldun, par exemple, prend des citations et du temps et obtient en quelque sorte une série presque stationnaire de quelque chose. Il n'a pas besoin de fenêtre du tout. Il place simplement cette série artificielle dans le réseau neuronal et se remplit les poches.
Et le temps, si on le comprend comme un ordre mesuré d'événements, est presque toujours non linéaire à des intervalles de l'ordre du tic.
Donc toutes vos statistiques liées à une ligne de temps linéaire sont boiteuses sur les deux jambes.
Pensez à quelque chose pour mesurer la dimension horizontale et vous serez heureux.
Je l'ai proposé à Alexandre il y a 100 pages et il y a 200 pages, et des barres de même type, et des barres de même hauteur et de type adaptatif, et même un prix égal pour le "chemin", mais il n'a rien entendu).
il ne l'entendra pas maintenant)
et le physicien confond aussi "taille" et "dimension" ;)Pourquoi faites-vous cela ? Le fil de discussion )))) était-il intéressant ?
si le gsb fait le tour du prix.
ok
plus d'infos
entrer à l'achat, le prix réagit à la baisse
ou vice versa
Entrez dans la vente, la réaction du prix est à la hausse.
cette foi sans fin dans les théories de conspiration.
Je suis fondamentalement en désaccord avec ce point.
Il n'existe pas de modèle de mouvement brownien sur le marché, où les collisions de particules sont infiniment fréquentes et où les intervalles de temps sont distribués selon une loi exponentielle. Dans ce cas, il est légitime d'utiliser une échelle de temps uniforme.
Sur le marché, il n'y a pas d'échelle de temps uniforme - il y a des flux Erlang d'ordres différents. Mais, beaucoup de gens ne le comprennent pas et ne le comprendront jamais. Le résultat est des poches vides et déchirées.
Vous avez appris qu'il y a des flux erlang sur le marché. Le résultat est des poches déchirées.