De la théorie à la pratique - page 670
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La conclusion est très simple et adéquate : 90 à 95 % de toutes les tendances ou, comme j'aime à le dire, des "mouvements directionnels" trouvent leur origine dans un état d'incertitude totale et tendent vers le chaos complet.
C'est vrai. C'est ainsi que fonctionne le marché - du chaos à l'auto-organisation et vice-versa. Calculer le moment de la transition est incroyablement difficile, mais c'est possible.
Je reste profondément convaincu que la clé magique est la non-entropie/entropie. Je n'arrive pas à comprendre :)) Je suis en train de devenir incroyablement stupide là. Je suis dans l'étreinte ferme des outsiders et des attardés locaux...
Pour une raison quelconque, je passe d'une idée à l'autre. Par exemple, j'ai un canal plat (il peut être aussi large que je le souhaite) avec le multiplicateur 1,6. Le signal d'achat sur la paire EUR/USD est à 17:56 GMT+3. Il se peut que ce soit l'inverse, un signal pour placer un ordre de vente en attente à partir du prix actuel + N points connus. Depuis, le prix s'est inversé à ce niveau. Mais ce n'est qu'une supposition.
Et comment l'identifier ? Alexander, vous êtes un expert en distributions, et vous exigez que toute suggestion soit justifiée physiquement et mathématiquement. Comment les statistiques traditionnelles et non paramétriques de la DISTRIBUTION d'une variable aléatoire peuvent-elles être liées à la "mémoire" ? Après tout, aucune propriété de la distribution d'une variable aléatoire ne change si vous réorganisez l'ordre dans lequel ses valeurs apparaissent comme vous le souhaitez.
Par exemple, de cette façon qui est universelle pour les incréments de taux : on ordonne tous les incréments disponibles dans l'échantillon par leurs valeurs du plus bas au plus haut. Le taux correspondant va d'abord diminuer, puis augmenter. Indépendamment de la multimodalité de la distribution. Ce qui arrivera à la "mémoire" dans ce cas - un chaos complet, elle disparaîtra, s'il y en avait une. Bien que ni l'asymétrie, ni l'aplatissement, ni la moyenne, ni la variance ne changent du tout au tout.
Il reste à s'appuyer sur une propriété qui n'est pas dans la distribution. Par exemple, le temps - et alors on peut essayer de penser à la croissance de l'entropie, bien qu'en cas d'interventions monétaires, elle diminue évidemment. Il ne suffit pas d'analyser les distributions, il faut un lien avec les LETTRES. Vous pensez que l'asymétrie et le kurtosis sont liés, alors dites-moi sur quelle base ?
Pour que vos décisions puissent être justifiées physiquement et mathématiquement.
Vous utilisez le nom de "coefficient de diffusion", alors qu'il n'est pas apparu par hasard - les processus de diffusion, de conduction thermique et de filtration sont décrits par les mêmes équations de type parabolique et en l'absence de perturbations, les potentiels de transfert s'y dissipent dans l'espace avec le temps. Dans le même temps, l'entropie augmente. Au fait, la loi de la racine carrée fonctionne également, rappelez-vous la similitude des processus thermiques non stationnaires par le critère de Fourier à/x^2. Le lancer d'une pièce de monnaie peut également être décrit par l'équation de la conduction thermique. Et sur quoi vous basez-vous pour invoquer l'aplatissement et l'asymétrie ?
Vous allez rire, mais mon trading est basé précisément sur le temps. Le prix est utilisé indirectement. Au fait, je ne suis pas un expert en distributions et en général - Alexei.
Pour une raison quelconque, je vais d'une idée à l'autre.
:))) Et je me suis déjà calmé.
Laisser le TS travailler dans un canal par rapport à la médiane dans la fenêtre=24 heures et s'en foutre.
Je n'ai pas réussi à trouver une clé magique pour filtrer les transactions perdantes.
J'espère le destin et un miracle - si un génie volant comme podotr ou CheGevara dit : "Ok, vieil homme - regarde la page 666 de ce livre, et tout deviendra clair pour toi".
En attendant, je me lave les mains de vous et je vous embrasse le cul. Je ne l'ai pas fait. Je me repens.
:))) Et je me suis déjà installé.
Laisser le TS jouer dans le canal par rapport à la médiane dans la fenêtre=24 heures et être perdu.
Je n'ai pas réussi à trouver la clé magique qui permet de filtrer les transactions non rentables.
J'espère le destin et un miracle - si un génie volant comme podotr ou CheGevara dit : "Ok, vieil homme - regarde la page 666 de ce livre, et tout deviendra clair pour toi".
En attendant, je me lave les mains de vous et je vous embrasse le cul. Je ne l'ai pas fait. Je me repens.
Alexandre, vous n'êtes pas vous ici, mais un apologiste d'une idée. En quittant le fil sans préciser les perspectives de l'idée, vous quittez le fil avec honte. Devons-nous essayer de le faire avec honneur ?
:))) Et je me suis déjà installé.
Laisser le TS jouer dans le canal par rapport à la médiane dans la fenêtre=24 heures et être perdu.
Je n'ai pas réussi à trouver la clé magique qui permet de filtrer les transactions non rentables.
J'espère le destin et un miracle - si un génie volant comme Podotr ou CheGevara dit : "Ok, vieil homme - regarde la page 666 de ce livre, et tout deviendra clair pour toi".
En attendant, je me lave les mains de vous et je vous embrasse le cul. Je ne l'ai pas fait. Je me repens.
A quand remonte le mauvais accord sur l'euro en septembre ?
Regardez dans ce fichier comment i.EUR était contre i.USD à ce moment-là.
Alexandre, vous n'êtes pas vous ici, mais un apologiste d'une idée. Quitter le fil sans donner un point de vue sur l'idée est un abandon honteux du fil. Devons-nous essayer de le faire avec honneur ?
Non, eh bien, il n'y a pas de honte - il y a un solide bénéfice de +0%.
C'est-à-dire que si l'on se contente d'utiliser la proportion du prix~racine du temps, alors il ne peut pas y avoir de fuite en principe. C'est prouvé dans ce fil. Tout comme le bonheur sous forme d'argent :))))
Je lirai les œuvres du vieux Gunn à mon aise. Il a également pris comme base cette proportion : prix~racine du temps et l'a enveloppée de cercles et de carrés... Et il a trouvé la clé magique du profit, contrairement à moi :)). Je vais peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Je l'espère.
Et quand y a-t-il eu un mauvais accord sur l'euro en septembre ?
Regardez dans ce fichier comment i.EUR était contre i.USD à ce moment-là.
Non, c'est ça Zhenya - je lis Gunn et je ne veux pas être distrait. Désolé.
Non, c'est ça, Gianni - je lis Gunn et je ne veux pas être distrait. Désolé.
Je peux me tromper, du moins ce que j'ai vu dans les calculs est que la somme des incréments de prix sur N barres est égale à la même différence entre les deux prix de cette période.
C'est-à-dire que les incréments pour 1440 minutes = Prix 0 - Prix 1440.
Eh bien, peut-être que j'ai obtenu un tel tracé, mais il est plus probable que ce soit le cas. Cela suit - mais pourquoi compter la somme des incréments si elle est plus rapide que la différence.