De la théorie à la pratique - page 1665
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alignement du nombre de tiques par période
Pour aller droit au but.
Martin Cheguevara:
.... plus que ce que vous donnez, ça ne rentrera pas.
et vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous pouvez gérer, il y a des poches sans fond ;))))
pour que vous n'ayez pas à en construire un sous le ...
il y a un mot pour ça.
bien.... et oublié, je suppose.
;)
h ttps://oxfordstrat.com/data/volatility-clustering-2/
Les gens sérieux - ils se réfèrent à Occam et Popper) le fondateur a étudié à l'Institut d'ingénierie énergétique de Moscou).
Il faut leur acheter des stratégies de toute urgence, avant qu'ils ne les vendent toutes) Je vais devoir passer à matlab, par contre
analyse (de mon message à Jura), vraiment sans explication :
Oh, oui, bien sûr. 1-2 pt par quatre chiffres de profit.......... Et si l'on prend aussi son rapport avec le drawdown, c'est dommage.
C'est à ce moment-là que l'exécution est bonne ; si le montant augmente, alors un râteau supplémentaire apparaîtra. La stratégie n'a pas de capacité financière.
J'ai vu ce que j'ai vu, peut-être que j'ai raté quelque chose. ))))
soit égaliser le nombre de ticks par période
ou le nombre de lectures
Pour être plus exact, avec cette méthode de lecture des devis, nous obtenons pratiquement un processus stationnaire. C'est-à-dire que, pour toute période de temps, nous avons la quantité d'événements satisfaisant la distribution de Poisson. Le canal de dispersion est aligné relativement à la moyenne et ne dépend pas des bouffées d'activité sur le marché. Par ailleurs, les pics de prix géants sont toujours présents et un processus de Poisson totalement stationnaire ne peut toujours pas être atteint... La question de l'application d'un indicateur de décroissance supplémentaire reste posée et je n'en vois pas de meilleur que le kurtosis de la distribution incrémentale.
PS Quelque part, CheGevara avait une image avec la distribution des incréments, où les zones de tendance et les zones plates sont marquées. Je n'arrive pas à le trouver... Mais, je suis totalement d'accord avec elle.Plus précisément, avec cette méthode de lecture des citations, nous obtenons un processus pratiquement stationnaire. C'est-à-dire que pour toute période de temps, nous avons le nombre d'événements satisfaisant la distribution de Poisson. Le canal de dispersion est aligné relativement à la moyenne et ne dépend pas des bouffées d'activité sur le marché. Par ailleurs, les pics de prix géants sont toujours présents et un processus de Poisson totalement stationnaire ne peut toujours pas être atteint... La question de l'application d'un indicateur de décroissance supplémentaire reste posée et je n'en vois pas de meilleur que le kurtosis de la distribution incrémentale.
PS Quelque part, CheGevara avait une image avec la distribution des incréments, où les zones de tendance et les zones plates sont marquées. Je n'arrive pas à le trouver... Mais, je suis tout à fait d'accord avec ça.Je ne pensais pas non plus qu'il le ferait.
Oui, je ne sais pas. 1-2 pts sur un bénéfice à quatre chiffres.......... Et si vous prenez son rapport avec le drawdown, c'est dommage.
C'est à ce moment que l'exécution est bonne, et si le montant augmente, alors un râteau supplémentaire apparaîtra. La stratégie n'a pas de capacité financière.
J'ai vu ce que j'ai vu, peut-être que j'ai raté quelque chose. ))))
Regardez à nouveau l'image.
Le fait est que les entités juridiques fournissent des transactions aux individus.
et les personnes physiques se retrouvent avec des impasses et des entités légales, regardez.
j'essaye de faire la même chose mais le testeur ne fonctionne pas sur la base du stopout - et je n'en ai pas.
J'essaie de faire la même chose mais le testeur s'enroule
J'essaie le contraire (du côté physique, tout est normal)
essayez de nouveau de votre côté du jeu - bang et stop...
;)))
le fait est que les personnes morales sécurisent les transactions pour les individus.
et les entités physiques sont laissées en plan et les entités juridiques sont laissées en plan.
J'essaie d'en faire un similaire, mais le testeur s'éteint sur un arrêt, et il n'y a pas d'arrêt.
J'essaye de faire la même chose mais le testeur se déroule - le stopout est de 10, j'ai besoin de 1 pour une affaire.
en essayant le contraire (sur le plan physique, tout est normal)
J'essaie encore de jouer du côté légal - bang et stop...
;)))
Les personnes morales sont des fonds, elles traînent longtemps. Les particuliers jouent, d'où le spread sur les OI. Personne ne fournit rien à personne, calmez-vous.
ni la première ni la seconde n'ont d'effet sur le sentiment des futures dans leur ensemble, car les futures n'ont aucun effet sur le spot.Les entités juridiques sont des fondations, elles s'accrochent à long terme. Les particuliers jouent, d'où l'écart sur l'OM. Personne ne fournit quoi que ce soit à qui que ce soit, calmez-vous.